Linreg lutning

[jorgeng]

Hej lfm

Jag tittade på linreg i hjälp-funktionen och såg att det gick att mäta lutningen på linreg-linjen, frågan är hur behandlar man svaret som kommer tillbaks?

Min tanke var att mäta lutningen på 100 perioders linreg i 10-minuters-intervall, stiger lutningen uppåt någon procent kan detta
bli en köp-signal.

sl) test linreg lutning %
linjarreg:=LinReg(c,100,-1)
i10(linjarreg)

Det står i hjälp att -1 ger lutningskoefficienten för linjen i retur, vad får man tillbaks för värde från ovanstående kod?

[lfm]

Det enklaste att göra är att köra funktionen ensam och välja automatisk skalning. Då får du siffervärden på min och max.

Det du får är lutningskoefficienten för linjen. Värden +/- 1.

[jorgeng]

Hej lfm

När jag lägger in scriptet -skalning enligt kurser får jag två horisontella gröna linjer med en skala 0-100, hur kan jag scrip-mässigt se om den procentuella förändringen varit större än 10% under perioden?

[lfm]

Jag vet inte om jag hänger med här

#1. Är det lutningsscriptet som du visade här så får det värden mellan +1 --> -1 om jag minns rätt.

Mutliplicera med 100 eller 1000 för att få upp värdena till mer skalbara värden.

Skala inte enligt kurser utan automatiskt efter det.

#2. Definera sedan vad du menar med 1% ökad lutning uppåt. 1% i grader, eller vad?

Lutningen i sig är ju förhållandet mellan förflyttning i x-led och y-led, eller tvärtom.

Vad jag förstår så vill du ha kursvärden att räkna på, och då tycker jag lutningskoefficienten är en omväg.

#3. Tycker nästan det låter som det är bättre att använda Linreg() som den är. Då får du ju en framräknad punkt på linjen(kursvärde) utifrån värden från tidigare period(ej innevarande period).

Sedan en intressant funktion ihop med linreg() är r2() som är regressionkoefficienten. Den talar om med värden mellan 0-1 hur nära utefter regressionslinjen punkterna ligger. Alltså avviker en punkt plötsligt så ger det direkt utslag på r2() som sjunker.