Skew bands

[eric]

Någon som kan hjälpa till och översätta följande till friendly språket

Skew Function

Calculates the Skewness of a distribution for a set of values.

Function

Skew(PRICE,LENGTH)

Parameters

PRICE price on which the Skew will be based
LENGTH number of bars to use to build the distribution

RETURNS A numeric value containing the skewness of a distribution.

USAGE Skewness characterizes the degree of asymmetry of a distribution around its mean. Positive skewness indicates a distribution with an asymmetric tail extending toward more positive values. Negative skewness indicates a distribution with an asymmetric tail extending toward more negative values.

Finns mer uppgifter i bilden

[lfm]

Det finns en funktion SNEDHET() i svensk Excel som förmodligen är det du söker.

Kan inte direkt tyda ur formeln i Excel hur jag skall beräkna det. Måste forska lite.

Skall se om jag kan göra en funktion för den i AT 7. Det ser riktigt intressant ut.

Har någon en bra sammanställd förklaring till beräkningen, är ni välkomna att posta den här eller i mail till mig.

[lfm]

Här en start i alla fall(så som jag fattade formeln i Excel):

sp1:=20
sp2:=div(sp1,mult(sub(sp1,1),sub(sp1,2)))
m1:=mov(c,sp1,s)
std1:=stdev(c,sp1)
sk1:=div(sub(c,m1),std1)
sksum:=sum(mult(mult(sk1,sk1),sk1),sp1)
skew:=mult(sksum,sp2)
add(m1,skew)

Jag adderade skew till medelvärdet så det är enklare i en graf.

Skillnaden close och medelvärdet, dividerat med standardavvikelsen, tas i kubik. Detta summeras sedan angivet antal perioder. Multipliceras med ett tal 'sp2' som är en funktion av periodvärdet.

Nedan är turkos linje skew, och röd medelvärdet.

Korsning dessa emellan är ju helt enkelt nollgenomgång av skew. Det ser rätt intressant ut.


Sedan att göra en plot av populationen runt kurserna får jag återkomma till. Bra ämne i höstens onlinekurs tycker jag. Ska se på en funktion för att underlätta detta.

[eric]

Det ska bli intressant med online kurs