Easy Language

[PLT]

Uppsättning för koppling TradeStation mot AT

TradeStation

Installera TSExcelLinkFree, en indikator som automatiskt kopplar till Excel. Denna är endast en demo och kan bara hämta ett cellvärde samt även lämna ett cellvärde.

Finns under länken:

http://www.tsresearch.com/download/free_download/

Editera indikatorn i Power Editorn, se till så att Excelboken ”Excel_Prov.xls” finns i mappen ”TS Link”. Övriga rödmarkerade nedan ska också stämma.

Observera att ett blad måste finnas som heter ”Sheet1”.

Med nedanstående inputs skrivs ett värde i Sheet1, R3C2 och ett värde hämtas i Sheet1, R4C2.

I min variant sätter jag olika ”action” (Var nedan) när TS går Long, Kort eller Ut. Se till så att action inte genererar värdet noll (0). AT verkar inte tycka om nollor som kursinfo.

Inputs:
Price(close),
SetSheet(1),
SetRow(3),
SetColum(2),
GetSheet(1),
GetRow(4),
GetColum(2),
MyIndicatorName("indikatornamn"),
ExcelFileName("Excel_Prov.xls"),
ExcelFilePath("C:\Program\TradeSmart\TS Link\Excel_Prov.xls");
Var:
StartValue(0),SetValue(0), GetValue(0), StrName(""),Str1(""),action(1);

Active Trader

Skapa ett fiktivt papper, OrderOMX. Låt detta hämta data från ovanstående Excelblad. Papperet ska köras i realtid. Excelbladet måste även kompletteras med texten ”OrderOMX” i kolumn 1 för att det ska funka.

Prova länken genom att stänga av TS, Excelbladet ”Excel_Prov” är då fortfarande öppet. Mata in värden manuellt. Graf och tabeller ska då genast uppdateras. Vid problem med detta, kontakta Friendly Lasse.

Nuläge

Att utifrån signalgenering i TS lägga order med AT är inga problem.

Kvarstående arbete

Med cellen som kan hämta data från Excel till TS skulle man vilja kontrollera så att ordern gick igenom i AT (exv. Last Trade ()). Har inte funderat på detta ännu...

[Rikard Nilsson]

Det är enkelt!
Det är bara att låta signalscriptet i AT skicka order tills Portfolio(v) returnerar önskat värde.
Om man kör realtid så får man dock gå en annan väg, risken finns att det postas flera order innan transen har gått igenom och Nordnet returnerar nytt depåinnehav. Inte förrän detta sker fungerar Portfolio(v).

En väg är att tilldela "tidluckor" där tex sekvens 9A får lägga order varannan minut, och sekvens 9B de andra minuterna. På så vis kan man se till att modellen inte stegar vidare förrän nästa minut. Då har förhoppningsvis Portfolio(v) "levererat".

[PLT]

Tack för det! Ja, det blir väl till o köra den varianten tills vidare.

Tror Lasse att det går att få AT att skriva något, förutom pappersdata till en Excel- cell?

[lfm]

Friendly håller sig informerad genom att scanna av portföljen och avslut på Nordnet-depån.

Detta mellanlagras i filerna

nnavslhi.log för avslutshistoriken
nnportfo.log för portföljen
nntransl.log lokala ordertransar ur trans.dbf

Så genom att läsa upp dessa i Excel via VBA eller så kan man säkert göra det som behövs.

[PLT]

Tack för det, gör en liten utredning, återkommer.

mvh Lennart