Minst 15 sek mellan order

Torsten kläckte en bra ide idag, nämligen hur man enkelt kan spärra "skurar" av postade order om man kör realtid.

Det är ju bara att kräva att det ska ha gått en viss tid sedan senast postade order. Och i så fall tänkte jag att man bara lägger in det som ett extra villkor direkt i entryscripten, utan att använda extra kontrollscript.


Man borde väl kunna använda "d":


senast:=LastTrade(b,d) {tidpunkt senaste köporder}
paus:=0.0002
klart:=Gt(d,Add(senast,paus))

köp:=And(EgetKöpScript,klart)

Värdet 0.0002 borde väl motsvara 0.0002*24h=0.0048h*60min=0.288min*60sek*=17.28sek vilket räcker för att Nordnet ska ha returnerat svar på postad order.

Skulle inte detta funka?

[lfm]

'D' ger starttidpunkten vid innevarande period, och rör sig inte med tiden. Beroende av upplösning i scriptet så blir det olika bra.

Jag förstår tanken att det stör inte backtesting om man använder D.

Dock ger ett extra objekt i dagskursupplösning alltid senaste tid för D. T.ex CmpRef(D,0,A) för objekt A.

Förmodligen blir användning av Date() i produktionsscripten bäst. Då funkar det ju.