Lab idé Coda

[Henric]

Många kör Coda så jag tycket detta kunde vara intressant. Jag labbade lite med turn-around thuesday. Det visade sig att det faktiskt är bättre att köpa onsdag och sälja tisdag. På onsdagar bildas ofta en botten. Det fungerar inte i negativ trend (kanske inte konstigt). Tanken kom till Coda som köper måndag eller tisdag och säljer senast onsdag. Jag la in en switch som köper mån/tis i negativ trend och ons/tors om trenden är positiv. Lika så sälj fredag i stället för onsdag om köpet gjordes ons/tors. Denna ändring visade sig i stor sett helt konsekvent från 2005-01-03 till idag. Mer än dubbel vinst och snyggare avkastningskurva. Största draw-down ungefär samma som original. Längsta draw-down i tid minskade med 70%. Det fungerar för alla medelvärden 50-200dagar (bild 3 månaders medelvärde). 581 affärer ger över 30 per år.

Jag har simulerat OMX med courtage och slip för terminen, men borde ge liknande resultat för standard va och vl). 5sek animering med hävstång x1. Jag har inte testat på andra index.

[Rikard Autostock]

Snyggt!! Coda original funkar bäst på DAX och QQQ. OMX ok, men lite "ostadigare" kurva. Vad fick du för genomsnittsvinst/trade?

[Henric]

Så kan det vara. Ändå intressant att omx fungerar så pass bra och konsekvent med switchen ända sedan 2005. Generellt är nog bra och dåliga dagar en moving-target. Lägger man i hop flera marknader kanske det är mån/tis som skapar bästa dippar?

0,27/trade