.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
TimeTactics-strategin började som en data-mining i en av lektionerna i SPY Academy, där vi ringade in statistiskt starka och svaga perioder på året. Det resulterade i ett dussintal long/short-perioder. Det visade sig att de fungerade även på andra index, tex QQQ (Nasdaq100) och DIA samt OMX/DAX. En intressant jämförelse med OMX och Investor visade att Investor är ungefär som OMX fast utan de sämsta bolagen. Volvo fungerar också bra, strategin utklassar aktiens egen utveckling:
1. Volvo har stigit ca 350 % sedan början av 2008, strategin har ackumulerat drygt 2200 % inkl courtage (det går att handla minifutures courtagefritt)
2. Tiden i marknaden för strategin är ca 41% vilket hjälper till att reducera risk.
3. Aktiens högsta drawdown under perioden är ca 70%, TimeTactics värsta DD samma period ca 32%.
4. OBS utdelningar ej inkluderade i simulering. De förbättrar sannolikt resultatet något, men mest för aktiens egen utveckling.
så ni som kör TimeTactics kan ju överväga att ansluta den till enskilda bolag som en liten krydda.
image.png
1. Volvo har stigit ca 350 % sedan början av 2008, strategin har ackumulerat drygt 2200 % inkl courtage (det går att handla minifutures courtagefritt)
2. Tiden i marknaden för strategin är ca 41% vilket hjälper till att reducera risk.
3. Aktiens högsta drawdown under perioden är ca 70%, TimeTactics värsta DD samma period ca 32%.
4. OBS utdelningar ej inkluderade i simulering. De förbättrar sannolikt resultatet något, men mest för aktiens egen utveckling.
så ni som kör TimeTactics kan ju överväga att ansluta den till enskilda bolag som en liten krydda.
image.png
Comment