Handla med långa trender

[Rikard Nilsson]

Hm, det ser helt klart ut som att de skär varandra i dagsupplösning. Jag körde det i AT8´s Analysbänk.

[seadragon]

Jag tror att något har blivit fel om du använde 20 EMA och 200 EMA i uträkningen ovan.

När jag tittat på OMX 30 med dessa medelvärden så har det gett lite andra signaler:

http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EOMX+Interactive#chart1:symbol=^omx;range=5y;indicator=ema%2820,200%29+volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on; source=undefined

Följande affärer skulle ej blivit av tex vilket hade ökat vinsten:

2010-05-25 17:28:00 OMXS30 S 929,24 211,58 29,42 2348:30:00
2010-06-10 17:28:00 OMXS30 K 1016,92 -87,68 -9,50 102:00:00
2011-03-15 17:28:00 OMXS30 S 1064,12 47,20 4,58 1640:00:00
2011-03-30 17:28:00 OMXS30 K 1137,04 -72,92 -6,91 93:30:00

Eller beror det på att i realtid så var 20 EMA under 200 EMA vid dessa tillfällen i NAT?
Hur blir resultatet med 1 EMA och 100 EMA på samma period?
Det skulle ju bli väldigt många fler signaler men kanske mer vinst i slutändan?

Hur går man vidare med att koppla detta till Bull och Bear?
Var jag rätt ute med ordermodellen för köp?

MVH

1E/100E ger 60 punkter sämre vinst och 100 fler affärer, utan courtage. Enb Hit rate på 24%.

Eventuellt skulle man kunna köra tex 5 olika par och för lång måste 3 av de korta vara över respektive långa.

Vid livekörning borde signal bara släppas tex vid stängning.

2003-09-30 17:28 - 2003-12-18 17:28 -3,02%
2004-03-22 17:28 - 2004-10-27 17:28 -8,48%
2005-01-24 17:28 - 2005-10-31 17:28 9,07%
2006-01-24 17:28 - 2006-08-15 17:28 17,57%
2007-02-28 17:28 - 2007-10-16 17:28 17,86%
2008-04-01 17:28 - 2008-06-09 17:28 1,45%
2009-01-05 12:58 - 2009-10-05 17:28 46,77%
2010-01-25 17:28 - 2010-09-01 17:28 -11,93%
2011-02-02 17:28 - 2011-10-21 00:00 10,35%

Totalt Avkastning 734.66 kr 79.63% på 103 affärer under 16975:00:00 timmar
Av dessa blankat 52 st med avkastning 168.01 kr 4.28%
Innehav 17 st med vinst 1015.97 kr 124.02%
Innehav 34 st med förlust -449.32 kr -48.66%
Blankning 8 st med vinst 749.10 kr 69.76%
Blankning 44 st med förlust -581.09 kr -65.48%

[ReflectTheStorm]

Tack för snabba och intressanta svar!

Det verkar som att 20 EMA och 200 EMA verkar lämpligast.
Sedan går det kanske att förfina ännu mer kanske.

Jag tror att det kan vara vettigt att koppla in någon form av Take Profit
på Bear eftersom dessa urholkas betydligt mer än Bull.
Man kanske ska sälja tex 1/3 vid 35 % 1/3 vid 65 % och 1/3 till nästa köpsignal.
Man får alltså i förväg bestämma sig för vilken avkastning man är nöjd med.

Enligt Rikards analys så fick vi en säljsignal 2011-06-13, då köptes Xact Bear för 24 kr.
Sedan toppade Xact Bear på 34 kr (positionen är kvar ännu) för att nu handlas till 26,8 kr.
Hade man sålt på 34 kr så hade vinsten blivit över 40 %. Nu är vinsten nere på 11 %.
Visst, börsen kan gå ner ännu mer, man kanske får ut mer av positionen men det gäller
att inte bli för girig. Kolla vad som hände med Bear hösten 2008.
Enligt denna strategi så köptes Bear för ca 45 kr hösten 2007.
Sedan steg Bear som högst till 105 kr för att sedan säljas för ca 60-65 kr då köpsignalen kom våren 2009.

[Rikard Nilsson]

Stoploss Mini kanske?

[seadragon]

och/eller take-profit. Eftersom att du vill ha två nivåer måste man kanske ändra i scripten efter hand beroende på om den löst ut eller ej. Det går ju även att kopiera sl) scriptet och skapa två nya anpassade till Bear.

[ReflectTheStorm]

Jag provade att ändra från 200 EMA till 200 SMA och det verkar som att det filtrerar
bort en del signaler som skulle ha gett förluster.

Om jag inte har helt fel så filtreras följande bort (har ej tittat längre bak):

2010-05-25 17:28:00 OMXS30 S 929,24 211,58 29,42 2348:30:00
2010-06-10 17:28:00 OMXS30 K 1016,92 -87,68 -9,50 102:00:00
2011-03-15 17:28:00 OMXS30 S 1064,12 47,20 4,58 1640:00:00
2011-03-30 17:28:00 OMXS30 K 1137,04 -72,92 -6,91 93:30:00

Alltså är kanske 20 EMA och 200 SMA ännu bättre?

Om man nu vill koppla denna strategi till att handla Bull och Bear hur går man tillväga?

Köp:

sl) 20 EMA över 200 SMA

medel1:=Mov(c,20,e)
medel2:=Mov(c,200)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
uppåt:=Gt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
köpsignal:=And(And(korsning,uppåt),innehav_är_noll)
köpsignal

Sälj:

sl) 20 EMA under 200 SMA

medel1:=Mov(c,20,e)
medel2:=Mov(c,200)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
nedåt:=Lt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
säljsignal:=And(And(korsning,nedåt),innehav_är_noll)
säljsignal

Till säljsignalen så vill jag lägga till Stoploss Mini med flytande procentuell stoploss
på ca 10 % från senaste högsta noteringen. 50 % av Bear innehavet ska säljas på
denna signal.

Hur skulle orderscripten se ut med dessa kriterier?

Någon annan som har en bra ide på hur Bear innehavet ska hanteras så att inte
värdet urholkas alltför mycket?

[seadragon]

Tänk på att modellen kan handla många gånger under dagen. Därför skulla jag lägga in en begränsning, tex endast vid stängning. Du kan koppla på Stopp Loss Mini som finns i prgrammet. Den agerar oberoende av modellen.

medel1:=Mov(c,20,e)
medel2:=Mov(c,200,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
uppåt:=Gt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
köpsignal:=And(And(And(korsning,uppåt),innehav_är_noll),time)
köpsignal

[ReflectTheStorm]

Tack för tipset om att lägga in en begränsning.

Jag skulle gärna vilja ha lite hjälp när det gäller att koppla dessa script till Bull och Bear.

Vid köpsignal så måste ev kvarvarande Bear säljas (dessa kan ju ha sålts tidigare utav stoploss eller manuellt) och Bull köpas.

Vid säljsignal så måste Bull säljas och Bear köpas.

Vad behöver man mer göra för att ovanstående ska fungera?

[seadragon]

Det går att lösa med fyra ordermodeller (alternativt globala celler).
Modellerna används på Bull resp Bear, men hämtar closekursen från omx30-index som används i medelvärderna.

{KÖPSCRIPT BULL, ORDERTYP KÖP}
dagskurs:=cmpref(c,0,A)
medel1:=Mov(dagskurs,20,e)
medel2:=Mov(dagskurs,200,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
uppåt:=Gt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
köpsignal:=And(And(korsning,uppåt),innehav_är_noll)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
and(köpsignal,time)

{@A(0,OMX Stock )}


{EXITSCRIPT BULL, ORDERTYPE SÄLJ}
dagskurs:=cmpref(c,0,A)
medel1:=Mov(dagskurs,20,e)
medel2:=Mov(dagskurs,200,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
neråt:=Lt(medel1,medel2)
innehav:=Gt(Portfolio(v),0)
exitsignal:=And(And(korsning,neråt),innehav)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
and(exitsignal,time)

{@A(0,OMX Stock )}

{KÖPSCRIPT BEAR, ORDERTYP KÖP}
dagskurs:=cmpref(c,0,A)
medel1:=Mov(dagskurs,20,e)
medel2:=Mov(dagskurs,200,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
neråt:=Lt(medel1,medel2)
innehav_är_noll:=Eqv(Portfolio(v),0)
köpsignal:=And(And(korsning,neråt),innehav_är_noll)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
and(köpsignal,time)

{@A(0,OMX Stock )}


{EXITSCRIPT BEAR, ORDERTYPE SÄLJ}
dagskurs:=cmpref(c,0,A)
medel1:=Mov(dagskurs,20,e)
medel2:=Mov(dagskurs,200,e)
korsning:=Cross(medel1,medel2)
uppåt:=Gt(medel1,medel2)
innehav:=Gt(Portfolio(v),0)
exitsignal:=And(And(korsning,uppåt),innehav)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
and(exitsignal,time)

{@A(0,OMX Stock )}

[ReflectTheStorm]

Tack för snabb hjälp!

Jag har nu gjort följande:

Gjort 4 st triggerscript, två för Bull och två för Bear enligt de nya scripten ovan.
Kopplat dessa mot OMX30 diagrammet.
Gjort 4 st ordermodeller där jag kopplat till triggerscripten.
Anslutit 4 st ordermodeller mot Bull och Bear (en köp och sälj på varje).

Till alla ordermodellerna så har jag lagt till "xk) Delay order" (rätt eller fel?)
Till köpordrarna så har jag lagt till "va) xxxxxx kr enligt aktuell säljkurs"
Det sistnämnda behöver väl inte anges på säljorderna eller ska man ange
"va) Allt innehav av aktuell aktie"?

En till fråga. Vad ska man ange under "Stega när utförd"? Ska det stå "Koppla från"?

MVH

[seadragon]

Du behöver inte koppla dessa till omx-diagrammet. Det räcker om ordermodellerna är anslutna till Bull resp Bear. Du behöver bara ansluta dem till diagrammet om du använder globala celler.

xk) är bra att ha
antalscript exit,va),=abs(portfolio(v)) eller portfolio(v)
prisscript köp, vl),=add(s,0.25)
prisscript exit, vl),=sub(b,0.25)
Vid stega har du två alternativ. Det första sättet är att bygga två ordermodeller där entry är första sekvens och exit andra. Andra sättet är att bygga fyra modeller med en sekvens där sekvensen stegar till första.

[ReflectTheStorm]

Vad är bäst, 2 ordermodeller eller 4 ordermodeller?

Jag har gjort 4 ordermodeller men borde jag då ändra till "LoopStart" i "Stega när utfört"?

[seadragon]

Välj stega till sekvens 1 så kommer du tillbaka till den enda sekvensen. Jag tror Autostock snart ska ha en kurs i hur man bygger ordermodller. Den skulle kunna vara till nytta.

[JBG]

Handelssystem för långtrend

Hej Rikard,

Vilket av Autostocks system anses vara bäst för att handla med långtrend? Jag tänker då på något som matchar dagskurs korsar 200 dagars medelvärde eller liknande.

[ReflectTheStorm]

Vad tror ni om att lägga till följande på exit bear scriptet:

50 % av Bear innehavet säljs om 100 MA har ökat med 0,5 % sedan senaste bottennivån på 100 MA.
Resterande ska säljas enligt tidigare villkor. Om 20 EMA korsar 200 MA underifrån först så ska 100 % Bear säljas.
Alltså man tar hänsyn till vilket som kommer först.

Hur skulle detta scriptet se ut?