Handla med korta trender

[Christer]

Det kanske räcker med att villkoren inte är sanna samtidigt och tex köra med signal på aref?

Menar du att om båda signalerna ges samtidigt så ska den nya signalen, sedan föregående period, ha företräde!

[Henric]

Nja, det är svårt att avgöra vad som är bäst i detta läge. Du kan prova att inkludera köp- resp säljsignal i bägge scripten. Sedan signalera första tick i nästa stapel om föregående stapel var sann vid utgången.

.....
kombo:=and(not(säljsignal),köpsignal)
i15(
aref(kombo)
)


.....
kombo:=and(säljsignal,not(köpsignal))
i15(
aref(kombo)
)

[Christer]

Twin Line-modellen känns mycket lovande för hitta korta trendvändningar, men det är något som saknas i scriptet. Studera bifogad bild. Viktiga nivåer är markerade, säljnivåer med rött och köpnivåer med blått. Scriptet räknar helt rätt och allt ser bra ut.

Men, det som saknas är att det endast är den senaste signalen, köp eller sälj, som ska få någon betydelse. Med denna logik skulle signal Köp1 få företräde före signal Sälj1, som därmed spelat ut sin roll. Hur skulle en sådan vidareutveckling i scriptet se ut?

[Henric]

Den signal som var sann senast i tidigare staplar får vänta. Fungerar detta för dig.

upper:=mov(h,1,s)
lower:=mov(l,1,s)

botten:=and(lt(aref(upper,2),aref(upper,1)),lt(aref(upper,2),aref(upper,3)))
kurs1:=find(botten,50,aref(h,2),1)
köpsignal:=gt(lower,kurs1)

topp:=and(gt(aref(lower,2),aref(lower,1)),gt(aref(lower,2),aref(lower,3)))
kurs2:=find(topp,50,aref(l,2),1)
säljsignal=lt(upper,kurs2)

sist1=hhvbars(aref(köpsignal,1),50)
sist2=hhvbars(aref(säljsignal,1),50)
sist3=if(gt(sist1,sist2),10,-10)
buy=or(and(köpsignal,gt(sist3,0)),and(köpsignal,not(säljsignal)))
sell=or(and(säljsignal,lt(sist3,0)),and(säljsignal,not(köpsignal)))


draw(kurs1,3,gqb)
draw(kurs2,4,rqb)
draw(upper,5,yqb)
draw(lower,6,yqb)
draw(mult(buy,35),7,bsbF)
draw(mult(sell,30),8,rsbF)

{för köpscript}
{and(buy1,1)}
{för säljscript}
and(sell,1)

[Christer]

Så här blir det med scriptet i ditt inlägg ovan. Inte helt OK, många signaler faller bort.

[Henric]

Testade du senaste ändringen. Det borde se bättre ut.

[Henric]

Jag gjorde en ändringar och körde backtesting. Periodvis verkar den gå bra, men resultaten blir inte så bra i längden. Har du tänkt att stänga på kvällen eller låta sista signalen ligga kvar? Det är inte så ofta bägge signalerna är sanna samtidigt. Det kanske räcker att lägga till en extra modell som tar exit när båda signalerar.

upper:=mov(h,1,s)
lower:=mov(l,1,s)

botten:=and(lt(aref(upper,2),aref(upper,1)),lt(aref(upper,2),aref(upper,3)))
kurs1:=find(botten,50,aref(h,2),1)
köpsignal:=gt(lower,kurs1)

topp:=and(gt(aref(lower,2),aref(lower,1)),gt(aref(lower,2),aref(lower,3)))
kurs2:=find(topp,50,aref(l,2),1)
säljsignal=lt(upper,kurs2)

sist1=hhvbars(and(aref(köpsignal,1),not(aref(säljsignal,1))),50)
sist2=hhvbars(and(aref(säljsignal,1),not(aref(köpsignal,1))),50)
sist3=if(gt(sist1,sist2),10,-10)
buy=or(and(köpsignal,gt(sist3,0)),and(köpsignal,not(säljsignal)))
sell=or(and(säljsignal,lt(sist3,0)),and(säljsignal,not(köpsignal)))


draw(kurs1,3,gqb)
draw(kurs2,4,rqb)
draw(upper,5,yqb)
draw(lower,6,yqb)
draw(mult(buy,35),7,bsbF)
draw(mult(sell,30),8,rsbF)

{för köpscript}
{and(buy1,1)}
{för säljscript}
and(sell,1)

[Christer]

OK, jag ska testa.

Tack för backtest. Jag använder dock Twin Line-signalerna ovan (15min-data) i huvudsak för entry.

Jag har en halvsofistikerad exit-strategi som triggas på a) Twin Line-signal i omvänd riktning, eller b) parabolic SAR bryts i "fel" riktning (med ganska tighta settings), eller c) Trix vänder riktning, eller d) stop loss på -3 punkter, eller e) börsen stänger inom 10 min. Allt med 5min-data.

[Henric]

Då förstår jag. Blir lite svårt att backtesta.
Intressant strategi. Baserar du signalerna på terminen eller index?

[Christer]

Terminen. Då jag testkörde live igår så upplevde jag att det var fladdriga signaler så det blev en rad onödiga transaktioner. Antingen måste jag lägga in en vettig tidsspärr eller köra på fullbordade staplar med aref. Jag befarar dock att fullbordade staplar ger ett sämre resultat på resp transaktion.

[cerion]

Jag gjorde en ändringar och körde backtesting. Periodvis verkar den gå bra, men resultaten blir inte så bra i längden. Har du tänkt att stänga på kvällen eller låta sista signalen ligga kvar? Det är inte så ofta bägge signalerna är sanna samtidigt. Det kanske räcker att lägga till en extra modell som tar exit när båda signalerar.

Hur backtestar du? Gör du det i NAT eller AT8?

[Henric]

AT8 och egen simulator.

[Christer]

Jag gjorde en ändringar och körde backtesting. Periodvis verkar den gå bra, men resultaten blir inte så bra i längden. Har du tänkt att stänga på kvällen eller låta sista signalen ligga kvar? Det är inte så ofta bägge signalerna är sanna samtidigt. Det kanske räcker att lägga till en extra modell som tar exit när båda signalerar.

upper:=mov(h,1,s)
lower:=mov(l,1,s)

botten:=and(lt(aref(upper,2),aref(upper,1)),lt(aref(upper,2),aref(upper,3)))
kurs1:=find(botten,50,aref(h,2),1)
köpsignal:=gt(lower,kurs1)

topp:=and(gt(aref(lower,2),aref(lower,1)),gt(aref(lower,2),aref(lower,3)))
kurs2:=find(topp,50,aref(l,2),1)
säljsignal=lt(upper,kurs2)

sist1=hhvbars(and(aref(köpsignal,1),not(aref(säljsignal,1))),50)
sist2=hhvbars(and(aref(säljsignal,1),not(aref(köpsignal,1))),50)
sist3=if(gt(sist1,sist2),10,-10)
buy=or(and(köpsignal,gt(sist3,0)),and(köpsignal,not(säljsignal)))
sell=or(and(säljsignal,lt(sist3,0)),and(säljsignal,not(köpsignal)))


draw(kurs1,3,gqb)
draw(kurs2,4,rqb)
draw(upper,5,yqb)
draw(lower,6,yqb)
draw(mult(buy,35),7,bsbF)
draw(mult(sell,30),8,rsbF)

{för köpscript}
{and(buy1,1)}
{för säljscript}
and(sell,1)

Nu har jag testat detta och det börjar se riktigt bra ut, se bifogad bild. Lång-signal kl 13.45 - 15.00 - helt perfekt. Dock så dyker då kort-signalen upp igen kl 15.15 som ett resultat av det gamla röda strecket som sätts kl 10.45. Min tanke är att i och med lång-signal ges kl 13.45 så ska kortsignalen från kl 10.45 helt ha spelat ut sin roll och inte vara aktiv något mer förrän ny kort-signal ges kl 15.45.

[LillWicke]

Min tanke är att i och med lång-signal ges kl 13.45 så ska kortsignalen från kl 10.45 helt ha spelat ut sin roll och inte vara aktiv något mer förrän ny kort-signal ges kl 15.45.

Jag vet inte hur bra du är att förstå scripning, men lösningen på ditt problem finns i länken nedan. Lägg in scriptkoden innan och sist i intraday-markeringen. Sätt "signal_delay:=0" så blir det ingen fördröjning med köp/sälj-signalen och "signal_lock:=8" så spelar signalen ut sin roll efter 8 minuter.
Länk: http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=2779

[Henric]

Nu har jag testat detta och det börjar se riktigt bra ut, se bifogad bild. Lång-signal kl 13.45 - 15.00 - helt perfekt. Dock så dyker då kort-signalen upp igen kl 15.15 som ett resultat av det gamla röda strecket som sätts kl 10.45. Min tanke är att i och med lång-signal ges kl 13.45 så ska kortsignalen från kl 10.45 helt ha spelat ut sin roll och inte vara aktiv något mer förrän ny kort-signal ges kl 15.45.

Menar du tvärt om. Att en signal får leva kvar om både blir sanna.
Eller att signalen måste bli falsk innan det får signalera igen?