Efterlysning!

[nyrn2k]

Jag vill ha en strategi som naggar 1-2pkt/dag på terminen...

mina vilkor:
1. den ska kunna agera både lång och kort
2. den ska göra max 2 affärer per dag
3. den ska ha minst 90% lyckade affärer med profittarget
och stop lika långt ifrån entry

bonusvilkor:
om den känner av en ordentligt trendande dag, så ska den kunna ligga kvar i position lite extra

någon som har några idéer?

[retundo]

Det var inte små krav du hade där. Skulle jag ha en sådan algoritm på lager skulle jag nog använda den själv. Du bör nog fundera om ifall du vill att någon ska koda en algoritm åt dig.

[nyrn2k]

hehe, det kanske var lite otydligt, men det var mest tänkt som att man skulle kunna bolla idéer...
Det var nog även ett uttryck för min frustration över svårigheten med att hitta någon bra strategi att använda sig av, med den ringa storleken på min kassa...
Hade jag haft en tillräckligt stor kassa har jag en drös med idéer hur jag skulle fixa en jämn och fin avkastning...

Sorry ifall jag verkade arrogant.

Trevlig helg på er
/nyrn2k

[retundo]

Ifall du har bra idèer kan du allti dela med dig, delad avkastning är dubbel avkastning som man brukar säga

[Rikard Nilsson]

Här är något som kanske kan vara värt att bygga vidare på:

Om man sätter breakout-nivåer på varje dags första kvartsstapel och därefter går lång eller kort när kursen passerar så får man väldigt ofta minst någon punkt i alla fall.


sl) Scalping-modell long

efterperiod1:=eqv(int(ref(d,1)),int(d))
brytpunkt1:=And(efterperiod1,Not(aref(efterperiod1,1)))
högsta:=find(brytpunkt1,40,aref(h,1),1)
draw(högsta,2,gqb)
i15(
köp=gt(c,högsta)
mult(köp,10)
)



sl) Scalping-modell short

efterperiod1:=eqv(int(ref(d,1)),int(d))
brytpunkt1:=And(efterperiod1,Not(aref(efterperiod1,1)))
lägsta:=find(brytpunkt1,40,aref(l,1),1)
draw(lägsta,3,rqb)
i15(
sälj=lt(c,lägsta)
mult(sälj,10)
)


Det vi får göra om du tycker det ser bra ut är att lägga till villkor för avkänning av innehav etc, och bygga en ordermodell där första sekvensen är att gå lång, och andra sekvensen är en sälj där en order läggs i marknaden på 1 punkt högre än det vi fick i inköpskurs.

Den tredje sekvensen kan vara en "stäng innan kvällen" samt nödstopp.

Och så motsvarande ordermodell för blankning, också med tre sekvenser. Till sist loopar man det hela så att modellerna börjar om från början. För att undvika flera affärer per dag kan man tex jämföra dagens datum med senaste köp resp säljtransaktion och använda som delvillkor:


ok_att_gå_lång:=lt(int(lasttrade(b,d),int(date()))

LastTrade(b,d) returnerar tidpunkten för senaste köp. Int() tar bort decimaldelen så att bara datum blir kvar.

Det hela jämförs med Int(Date()) vilket är aktuellt datum just nu. Om LastTrade är mindre än dagens datum betyder det att senaste köp skedde igår, och då tillåts en affär idag. Så snart den är gjord flyttas ju LastTrade(b,d) fram till "idag" och då blir villkoret falskt.


Kom gärna med ideer så bygger vi vidare!

[nyrn2k]

Det ser ju fint ut!
En smart glidande stopp vore ju grymt!
Iofs inte vad jag frågade efter från början, men det hade ju varit grymt att en dag som i fredags ligga kvar i lång position hela dagen...
Visst finns det i scriptet Dynamiska Trendlinjer någon sorts igenkänning av små toppar och bottnar?
om man kan använda sig av det och sen få scriptet att flytta stoppen till sista botten när sista toppen överskrids...

detta vore ett grymt beteende:
1, position tas på signal
2, stopp sätts (kanske i relation till bredden mellan breakoutnivåerna?)
3, när en topp identifieras så flyttas stoppen till breakeven eller till föregående botten
4, förhoppningsvis har positionen hållit hela dagen och den stängs på klockslag xx:xx för att ligga likvida över natten...

Grymt!


En annan fråga, hur rensar du bort spikarna från callen? jag har de flesta dagar ganska långa spikar...

[Rikard Nilsson]

Det är inga problem att göra som du skriver, man kan absolut använda samma typ av fraktallogik som DynTrend-scripten kör. I princip är det bara en formation där stapeln i mitten når högre än den till vänster och den till höger. Så snart en sådan formation konstaterats definieras det som en topp. Det omvända bildar en botten. Det är ganska enkelt att flytta upp stoppen varje gång en ny högsta botten hittas:

{ definiera bottenfraktal }
frb1:=Lt(Aref(l,3),aref(l,1))
frb2:=Lt(Aref(l,3),aref(l,2))
frb3:=Lt(Aref(l,3),Aref(l,4))
frb4:=Lt(Aref(l,3),Aref(l,5))


i15(
fractal_botten=And(And(frb1,frb2),And(frb3,frb4))
stoploss=find(fractal_botten,40,aref(l,3),1)
draw(stoploss,2,rqb2)
exit=lt(c,stoploss)
mult(exit,15)
)

[nyrn2k]

tittade på öppningen idag och då slog det mig en sak...
det blev ganska tydligt uppåt efter öppningskursen första kvarten, sen kom uppgången av sig ganska direkt (0,75pkt) på nästa stapel, då hade man direkt blivit sittande med svarte petter...

kanske detta är en bättre strategi:

dagens högsta/lägsta är breakoutnivåerna
men för att aktivera trigger måste kursen efter första kvarten nuddat mitten av rangen...

det är ju en del osäkerhet på morgonen, men sen när alla bestämmer sig så sticker det ofta iväg en bit...

[nyrn2k]

sen borde man sätta stoppen till

aref(l,1) för lång och
aref(h,1) för kort

och om man kör med profittarget, sätta den till

BOnivån + (BOnivån - aref(l,1) ) för lång och
BOnivån - (BOnivån + aref(h,1) ) för kort

Vad tror du om det?