Stopploss för Terminatorn

[Tradern]

Jag har funderat lite över Terminatorn som jag för tillfället kör. Det händer ju rätt ofta att man har ett antal punkter plus men att tradern ändå slutar på minus.

Borde vi inte försöka bygga in en stoploss i Terminatorn typ att bygga in stoploss mini i strategin. Jag har försökt att i AT8:an backtesta för att se var den optimala stoploss nivån ligger. Ska det vara en flytande stoploss eller helt enkelt säga att om man har plus 5 punkter så flyttar man upp breakenivån till plus minus 0?

Jag hittade en gammal tråd om hur man backtestar med stoploss se http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=1848.

Jag får dock inte backtestningen att fungera. Ni var ju några stycken inblandade i ovanstående tråd. Kanske någon kan se vad det är för fel på nedanstående kod.

Skript för trigger av långa positioner:

{ DITT KÖPSCRIPT }
{Terminator long }

{ 111215 30 min }

datumk_ok:=eqv(int(d),int(date()))
innehavk_ok:=Le(Portfolio(v),0)

period2k:=Gt(Frac(d),0.395)
öppetk=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsetsk=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetkk=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))


stoplevels1k=Sub(Find(stoppsetsk,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1k=Add(Find(stoppsetkk,30,Aref(h,2),1),1)


signalk1k=and(Gt(c,stoplevelkk1),gt(c,aref(h,1)))
signalk2k=and(and(and(and(and(gt(l,aref(l,1)),gt(aref(l,1),aref(l,2))),gt(aref(l,2),aref(l,3))),gt(l,stoplevels1k)),lt(h,stoplevelk1k)),gt(c,aref(h,1) ))
signalk3k=and(signalk2k,lt(frac(d),0.5))

aköpa1k=And(And(or(signalk1k,signalk3k),period2k),öppetk)
köp1=And(And(aköpa1k,innehavk_ok),datumk_ok)


{ DITT BLANKSCRIPT }
{Terminator short }

{ 111215 30 min }

datum_ok=eqv(int(d),int(date()))
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),15)

innehav_ok=Ge(Portfolio(v),0)

period2=Gt(Frac(d),0.395)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsets=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetk=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))

stoplevels1=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),1)

Draw(stoplevels1,2,rqb)

signals1=and(lt(c,stoplevels1),lt(c,aref(l,1)))
signals2=and(and(and(and(and(lt(h,aref(h,1)),lt(aref(h,1),aref(h,2))),lt(aref(h,2),aref(h,3))),lt(h,stoplevelk1)),gt(l,stoplevels1)),lt(c,aref(l,1)))
signals3=and(signals2,lt(frac(d),0.5))

sälj1=And(And(or(signals1,signals3),period2),öppet)
Blank1=And(And(sälj1,innehav_ok),datum_ok)



{ STOPLOSS }
flytnivå:=1.05 {$opt(1.01,1.08,0.01)}
bakåt1:=480
köpentry=And(köp1,tidsignal)
blankentry=and(blank1,tidsignal)
lasttrades=Retval(if(And(blankentry,or(ge(getval(3),getval(4)),eqv(getval(3),0))),D,Getval(4)),4)
efterblank=if(ge(d,getval(4)),l,9999)
lowlevels=llv(efterblank,bakåt1)
stoppok=gt(getval(4),getval(3))
blankpris=find(And(ge(d,getval(4)),lt(ref(d,1),getval(4))),bakåt1,c,1)
stoppkurva=mult(lowlevels,flytnivå)
stoppcover=and(stoppok,ge(h,stoppkurva))
lasttradek=Retval(if(And(Or(köpentry,stoppcover),gt(getval(4),getval(3))),D,Getval(3)),3)
draw(if(stoppok,stoppkurva,9999),2,gqb)
lagra=RetVal(if(köpentry,1,0),1)
mult(Or(köpentry,stoppcover),25)


######################################

Skript för trigger av korta positioner:

{ DITT KÖPSCRIPT }
{Terminator long }

{ 111215 30 min }

datumk_ok:=eqv(int(d),int(date()))
innehavk_ok:=Le(Portfolio(v),0)

period2k:=Gt(Frac(d),0.395)
öppetk=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsetsk=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetkk=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))



stoplevels1k=Sub(Find(stoppsetsk,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1k=Add(Find(stoppsetkk,30,Aref(h,2),1),1)


signalk1k=and(Gt(c,stoplevelk1k),gt(c,aref(h,1)))
signalk2k=and(and(and(and(and(gt(l,aref(l,1)),gt(aref(l,1),aref(l,2))),gt(aref(l,2),aref(l,3))),gt(l,stoplevels1k)),lt(h,stoplevelk1k)),gt(c,aref(h,1) ))
signalk3k=and(signalk2k,lt(frac(d),0.5))

köpa1k=And(And(or(signalk1k,signalk3k),period2k),öppetk)
köp1=And(And(köpa1,innehav_ok),datum_ok)



{ DITT BLANKSCRIPT }
{Terminator short }

{ 111215 30 min }

datum_ok=eqv(int(d),int(date()))
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),15)

innehav_ok=Ge(Portfolio(v),0)

period2=Gt(Frac(d),0.395)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsets=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetk=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))


stoplevels1=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),1)

Draw(stoplevels1,2,rqb)

signals1=and(lt(c,stoplevels1),lt(c,aref(l,1)))
signals2=and(and(and(and(and(lt(h,aref(h,1)),lt(aref(h,1),aref(h,2))),lt(aref(h,2),aref(h,3))),lt(h,stoplevelk1)),gt(l,stoplevels1)),lt(c,aref(l,1)))
signals3=and(signals2,lt(frac(d),0.5))

sälj1=And(And(or(signals1,signals3),period2),öppet)
Blank1=And(And(sälj1,innehav_ok),datum_ok)



{ STOPLOSS }
flytnivå:=0.95 {$opt(0.92,0.99,0.01)}
bakåt1:=480
köpentry=And(köp1,tidsignal)
blankentry=and(blank1,tidsignal)
lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
stoppok=gt(getval(3),getval(4))
{köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)}
stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
lasttrades=Retval(if(And(Or(blankentry,stoppsälj),gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
lagra=RetVal(if(blankentry,1,0),1)
mult(Or(blankentry,stoppsälj),25)




Anders

[Tradern]

Nu har jag suttit och kämpat och tror att jag har fått till det när det gäller köp>exit. Blanka har jag inte testat och det kombinerade skriptet har jag inte heller hunnit med. Exakt vad resultatet innebär och hur man ska implementera det vet jag inte heller riktigt men det verkar som om en stoploss på -5 punkter och en flytande nivå på 0,994 är vad man behöver. Betyder det -0,6 % eller -5 punkterfrån toppen?

{ DITT KÖPSCRIPT }
{Terminator long }

{ 111215 30 min }

datumk_ok:=eqv(int(d),int(date()))
innehavk_ok:=Le(Portfolio(v),0)

period2k:=Gt(Frac(d),0.395)
öppetk:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsetsk:=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetkk:=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))

flytnivå:=0.994 {$opt(0.99,0.995,0.001)}
nödstopp:=5 {$opt(3,7,1)}
bakåt1:=480


stoplevels1k=Sub(Find(stoppsetsk,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1k=Add(Find(stoppsetkk,30,Aref(h,2),1),1)


signalk1k=and(Gt(c,stoplevelk1k),gt(c,aref(h,1)))
signalk2k=and(and(and(and(and(gt(l,aref(l,1)),gt(aref(l,1),aref(l,2))),gt(aref(l,2),aref(l,3))),gt(l,stoplevels1k)),lt(h,stoplevelk1k)),gt(c,aref(h,1) ))
signalk3k=and(signalk2k,lt(frac(d),0.5))

köpa1k=And(And(or(signalk1k,signalk3k),period2k),öppetk)
Köpentry=And(And(köpa1k,innehavk_ok),datumk_ok)



{ STOPLOSS }
lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
stoppok=gt(getval(3),getval(4))
köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
nödexit=And(stoppok,Lt(l,Sub(köppris,nödstopp)))
stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
lasttrades=Retval(if(And(Or(nödexit,stoppsälj),gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
mult(or(nödexit,stoppsälj),25)



Anders

[seadragon]

Villkoret som blir sant först styr. Antingen -5 punkter från köp eller -0.6% från högsta kurs från köptillfället.

innehavk_ok:=Le(Portfolio(v),0) kommer inte att fungera om det finns innehav. Sätt tex
innehavK_ok:=and(1,1)

[Tradern]

Stämmer det att skriptet inte går marknaden på slutet av dagen vid backtestningen. Nu har jag bara backtestat med långa positioner men dessa verkar ivarjefall vara svårt att gå plus med i innevarande termin...


Anders

[seadragon]

Kör du som du har gjort använder du köpsignalen tills stoppen skjuter in. Det är inget fel att prova. Vissa signaler kan fungera bäst med bara stopp. Vill du testa som modellen är byggd borde detta gälla:

LONG
====
Köpsignal=Terminator Köpscript

EXIT LONG
========
Exitsignal=Terminator Säljscript eller Exit(kväll) eller Stopp

[Tradern]

Kör du som du har gjort använder du köpsignalen tills stoppen skjuter in. Det är inget fel att prova. Vissa signaler kan fungera bäst med bara stopp. Vill du testa som modellen är byggd borde detta gälla:

LONG
====
Köpsignal=Terminator Köpscript

EXIT LONG
========
Exitsignal=Terminator Säljscript eller Exit(kväll) eller Stopp

ahh. då förstår jag. Logiskt när jag tänker efter, jag hade ju inget sälj skript inne överhuvud taget. Jag la in det i skriptet enligt nedan vilket gav men en till insikt. Stoploss skriptet jobbar i detta fall på 30 minuters data. Det är det som gör att det hinner bli så stora drawbacks innan stoplossen går in. Finns det något sätt att gå runt detta dvs. att köra huvudskriptet i 30 minuters men stoplossen med en minuts staplar? Jag saknar intradayprefixen :-(

Här kommer det aktuella skriptet som jag testar med nu:
{ DITT KÖPSCRIPT }
{Terminator long }

{ 111215 30 min }

datumk_ok:=eqv(int(d),int(date()))
innehavk_ok:=Le(Portfolio(v),0)
{innehavk_ok:=And(1,1)}

period2k:=Gt(Frac(d),0.395)
öppetk:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsetsk:=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetkk:=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))


nödstopp:=5
bakåt1:=480


stoplevels1k=Sub(Find(stoppsetsk,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1k=Add(Find(stoppsetkk,30,Aref(h,2),1),1)


signalk1k=and(Gt(c,stoplevelk1k),gt(c,aref(h,1)))
signalk2k=and(and(and(and(and(gt(l,aref(l,1)),gt(aref(l,1),aref(l,2))),gt(aref(l,2),aref(l,3))),gt(l,stoplevels1k)),lt(h,stoplevelk1k)),gt(c,aref(h,1) ))
signalk3k=and(signalk2k,lt(frac(d),0.5))

köpa1k=And(And(or(signalk1k,signalk3k),period2k),öppetk)
Köpentry=And(And(köpa1k,innehavk_ok),datumk_ok)

{Säljskript}
{Terminator short }

{ 111215 30 min }

datums_ok=eqv(int(d),int(date()))
stängnings=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),15)

innehavs_ok=Ge(Portfolio(v),0)

period2s=Gt(Frac(d),0.395)
öppets=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsetss=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetks=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))



stoplevels1s=Sub(Find(stoppsetss,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1s=Add(Find(stoppsetks,30,Aref(h,2),1),1)

{Draw(stoplevels1,2,rqb)}

signals1s=and(lt(c,stoplevels1s),lt(c,aref(l,1)))
signals2s=and(and(and(and(and(lt(h,aref(h,1)),lt(aref(h,1),aref(h,2))),lt(aref(h,2),aref(h,3))),lt(h,stoplevelk1s)),gt(l,stoplevels1s)),lt(c,aref(l,1) ))
signals3s=and(signals2s,lt(frac(d),0.5))

sälj1s=And(And(or(signals1s,signals3s),period2s),öppets)
sälj2s=And(And(sälj1s,innehavs_ok),datums_ok)


{ STOPLOSS }
lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
stoppok=gt(getval(3),getval(4))
köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
nödexit=And(stoppok,Lt(l,Sub(köppris,nödstopp)))
stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
lasttrades=Retval(if(And(Or(nödexit,stoppsälj),gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
mult(or(sälj2s,nödexit),25)




Anders

[Tradern]

Nu tror jag att jag har kommit någonstans...

Först en fråga är det returvärde "senast betalt" som jag ska använda i analysbänken? Det blir en väldig skillnad i resultat...

Vad jag nu har gjort är att jag har använt 2-stegs stoplossskriptet som jag fick här i forumet. Jag har den inställd på initial stoploss på -4 punkter och att flytta upp stoplossen till +0.5 om jag har +4 punkter. Om jag har lyckats få in detta i simuleringen mot OMXS301L så blir detta ett resultat (för långa positioner) på +63,5 punkter mot -10,35 punkter utan stoploss. Det är ju rätt så stor skillnad...

Problemet som gör att jag inte är säker på resultatet är att jag får många affärer åt samma håll. Ligger signalen aktiv i AT så att jag får en till strax efter att stoplossen har löst ut?

Jag har testat att köra detta skarpt i NAT genom att koppla in 2-stegsstoplossen i ett eget parallellt skript bredvid Terminatorn. Det senaste dagarna har den ivarjefall begränsat motgångarna!

Några rader av loggen från analysbänken visar vad jag menar:
2011-10-24 09:34:00 OMXS301L K 974,00 Innehav
2011-10-24 10:29:00 OMXS301L S 971,75 -2,25 -0,23 00:55:00
2011-10-24 11:29:00 OMXS301L K 973,25 Innehav
2011-10-24 12:34:00 OMXS301L S 972,25 -1,00 -0,10 01:05:00

osv.

Är resultatet att lita på? Eller vad är det som är fel?

Så här ser skriptet ut som jag har på säljsidan:
{ DITT KÖPSCRIPT }
{Terminator long }

{ 111215 30 min }

datumk_ok:=eqv(int(d),int(date()))
innehavk_ok:=Le(Portfolio(v),0)
{innehavk_ok:=And(1,1)}

period2k:=Gt(Frac(d),0.395)
öppetk:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsetsk:=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetkk:=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))

bakåt1:=480
stoppnivå_1:=-4
stoppnivå_2:=0.5
flyttnivå:=5


stoplevels1k=Sub(Find(stoppsetsk,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1k=Add(Find(stoppsetkk,30,Aref(h,2),1),1)


signalk1k=and(Gt(c,stoplevelk1k),gt(c,aref(h,1)))
signalk2k=and(and(and(and(and(gt(l,aref(l,1)),gt(aref(l,1),aref(l,2))),gt(aref(l,2),aref(l,3))),gt(l,stoplevels1k)),lt(h,stoplevelk1k)),gt(c,aref(h,1) ))
signalk3k=and(signalk2k,lt(frac(d),0.5))

köpa1k=And(And(or(signalk1k,signalk3k),period2k),öppetk)
Köpentry=And(And(köpa1k,innehavk_ok),datumk_ok)

{Säljskript}
{Terminator short }

{ 111215 30 min }

datums_ok=eqv(int(d),int(date()))
stängnings=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),15)

innehavs_ok=Ge(Portfolio(v),0)

period2s=Gt(Frac(d),0.395)
öppets=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)

stoppsetss=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetks=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))



stoplevels1s=Sub(Find(stoppsetss,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1s=Add(Find(stoppsetks,30,Aref(h,2),1),1)

{Draw(stoplevels1,2,rqb)}

signals1s=and(lt(c,stoplevels1s),lt(c,aref(l,1)))
signals2s=and(and(and(and(and(lt(h,aref(h,1)),lt(aref(h,1),aref(h,2))),lt(aref(h,2),aref(h,3))),lt(h,stoplevelk1s)),gt(l,stoplevels1s)),lt(c,aref(l,1) ))
signals3s=and(signals2s,lt(frac(d),0.5))

sälj1s=And(And(or(signals1s,signals3s),period2s),öppets)
sälj2s=And(And(sälj1s,innehavs_ok),datums_ok)


{ STOPLOSS }
{ 2-Steg Stoploss - Exit Long}
{ 2011-04-01 }
i1(
{köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,l,1)}
köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
{köppris=lasttrade(b,p)}

målpris_flytt=add(köppris,flyttnivå)

start=if(gt(d,lasttrade(b,d)),c,0)

maxhittills=hhv(start,500)
gräns_1=add(köppris,stoppnivå_1)
gräns_2=add(köppris,stoppnivå_2)

trigg=gt(maxhittills,målpris_flytt)
stopploss=if(trigg,gräns_2,gräns_1)

{2stegexit=and(lt(l,stopploss),1)}
2stegexit=and(lt(l,stopploss),gt(portfolio(v),0))

lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
stoppok=gt(getval(3),getval(4))

nödexit=And(stoppok,2stegexit)
{nödexit=And(stoppok,Lt(l,Sub(köppris,nödstopp)))}

stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
lasttrades=Retval(if(And(Or(nödexit,stoppsälj),gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
mult(or(sälj2s,nödexit),25)
)




Anders

[NickoTrader]

Väldigt intressant

Följer med spänning detta.

Man kan inte backtesta i NAT nu eller? Det skulle ju vara kul om vi på forumet skulle kunna komma fram till något som gör att man kan komma ifrån de kommersiella strategierna för dessa äter ju vinst.

Lycka till med backtestningen och meddela gärna dina framsteg fortlöpande.

Mvh

[jimmy]

Hur blev resultatet?

Hej,

följer också med spänning, hur har det gått?

[Tradern]

Jag konstaterade att det med nuvarande version av AT8 så går det inte att blanda olika tidsperspektiv. Jag vill ju köra en stoploss med enminuters staplar vilket inte går då Terminatorn ligger med 60 minuters staplar. Jag förstår att man skulle kunna gå runt detta genom att bygga om Terminatorn med två olika tidsreferenser (cmpref tror jag det var...). Det har jag dock inte försökt mig på...

Rikard kom med en modifiering av Terminatorn så att den fick en inbyggd stoplossvariant så då gav jag mig.

Proversionen av NA ska enligt Rikard ha en backtestningsfunktion så då hoppas jag det blir lättare att göra ordentliga simuleringar.


Anders