Symphony

Vi öppnar en tråd för frågor om Symphony.

[Torsten]

Backtesting eller verklig handel?

Hej,
jag är lite nyfiken på uppnådda 69% avkastning fram till och med november i år.

Är avkastningen baserad på verklig handel eller handlar det om backtesting?

Intressant idé att ligga olika mycket exponerad utifrån rådande börsklimat.

Torsten

[Henric]

Eftersom att modellen består av fyra komponenter som har varit under utveckling har vi inte kunnat köra hela konceptet live en längre tid. Redovisningen f.o.m. att Autostock lanserade Symphony är baserad på livesignaler.

Exponeringen är en sammanvägning av komponenterna och är inte direkt beroende av rådande börsklimat.

[ali]

Finns det någon redovisning antal punkter vinst/förlust sedan lansering ?

[Henric]

+2 punkter

[ali]

+2 punkter

På hur många affärer ?

Kommer det att redovisas antal punkter vinst/förlust fortlöpande någonstans ?

[Henric]

Vi kommer att redovisa avkastningen löpande. Vi återkommer med sätt och hur ofta.

[Henric]

F.o.m. januari kommer vi att redovisa en sammanställning av signalerna per vecka.

[BRB_67]

F.o.m. januari kommer vi att redovisa en sammanställning av signalerna per vecka.

Symphony ser ju onekligen ut som ett bra alternativ till annat som erbjuds och jag ser fram emot att studera avsluten som redovisas, blir de bra så kommer jag att testa skarpt.

Jag skulle helst vilja se daglig rapportering omedelbart efter börsens stängning med antal avslut och punkter likt den Autostock gör med Terminatorn, det ökar förtroendet för den som rapporterar och ger mig som läser en möjlighet att omedelbart medan jag har dagens graf kvar i huvudet få en känsla för hur den fungerar eller inte fungerar i det klimat som rådde för dagen.

Veckovis rapportering för en snabb strategi känns inte ok och ger känslan av i efterhand friserade siffror.

Sätt helst upp en parallell maskin till er "master pc" som står som en vanlig "kundmaskin" och får signalerna in i sig precis som era kunder får dem, då undviker ni situationen med falsk återrapportering, denna maskin skall naturligtvis köras skarpt så att utfallet inkluderar slip och annat som påverkar utfallet "torrkörning" duger inte, det är därför backtestade strategier som verkar helt fantastiska knappt flyter (eller sjunker) i verkligheten.

Med vänlig hälsning
Rikard Bengtsson

[Henric]

Vi har satt upp en maskin där strategin körs åt en kund med installation från autostock och börjat jämföra avsluten mot mastersignalen. Vi är lika angelägna som kunderna att avsluten blir likvärdiga. Under den korta tid för jämförelse har faktiskt kundmaskinen bättre avslut. Visar sig detta vara konsekvent kanske vi bygger in en delay av signal i vissa lägen.

Att bara studera signalerna blir nog svårt då det är en viktning av fyra komponenter som handlar i olika tidshorisonter . Dessutom kan vissa av komponenterna ta positioner i olika upplösningar.

Då vi inte har scriptat för stängning av positionerna på kvällen hade vi tänkt att undvika rapportering varje dag. Dessutom vill vi inte ha för stort fokus på enskilda trades och dagar. Jag förstår att du vill kolla att inga siffror är friserade. Vi har inga intentioner att förfina några siffror. Det går ju även att titta i listmess eller jämföra faktiska avslut. I den mån vi tar fram statistik för enskilda dagar kommer vi att lägga ut alla resultatet t.o.m. aktuellt datum på nätet. Det ska också sägas att avrundning av exponering för maxantal kan ge något bättre eller sämre resultat.

[BRB_67]

Det låter bra tycker jag, ser verkligen fram emot detta.
Den korta beskrivningen ni ger känns precis som jag vill ha det och som jag försöker få till nämligen. Testar gärna om någon månad eller två.

Med vänlig hälsning
Rikard Bengtsson

[JMillard81]

Tittar jag på http://www.kommando.se/statistik1.html verkar det som de redovisar statistik för handel med fyra kontrakt medan tex Rankors Obi-Wan och Autostocks Terminator kör med 10 kontrakt. Eller är jag helt ute och cyklar, för i så fall borde ju Symphonys utveckling vara rent utsagt mycket bra med 10 kontrakt.

Dock ser jag att den inte alls gått speciellt bra den sista veckan då den tom verkar gått back medan både Obi-Wan och Terminator gått plus, eller förstår jag helt fel?

[i00006]

Det borde vara så att OBI wan, Sympohony och terminator alla redovisade på samma sätt för att vara approved. Annars är svårt som kund att jämföra. Eller?

[Rikard Nilsson]

Tittar jag på http://www.kommando.se/statistik1.html verkar det som de redovisar statistik för handel med fyra kontrakt medan tex Rankors Obi-Wan och Autostocks Terminator kör med 10 kontrakt. Eller är jag helt ute och cyklar, för i så fall borde ju Symphonys utveckling vara rent utsagt mycket bra med 10 kontrakt.

Dock ser jag att den inte alls gått speciellt bra den sista veckan då den tom verkar gått back medan både Obi-Wan och Terminator gått plus, eller förstår jag helt fel?

Det speciella med Symphony är att antalet kontrakt varierar, och 4 kontrakt är maxantalet som använts i redovisningen. Jag tror säkert Henrik på Kommando kan förtydliga lite. Terminator redovisas i punkter, så inget speciellt antal kontrakt används där. Likaså med Obi-Wan. Eftersom exponeringen är konstant blir antalet kontrakt ointressant.

En vecka är på tok för kort tid att jänföra, vi försöker komma bort från fokus på enstaka dagars resultat. En strategi är alltid en statistisk kamp mot marknaden. Det rör sig om månader innan man vet hur den fungerar. Titta bara på Tracker, som kan ha 3-4 riktigt bra vinstmånader i ett sträck, för att därefter stå och stampa runt noll i lika många månader, och vips så kommer ett kvartal med fina vinster igen. Sett över några år tillbaka blir avkastningen bra, men enskilda månader eller tom kvartal kan gå klart med förlust.

Det borde vara så att OBI wan, Sympohony och terminator alla redovisade på samma sätt för att vara approved. Annars är svårt som kund att jämföra. Eller?

Obi-Wan, Tracker, Terminator redovisas på i princip samma sätt. Symphony avviker genom sin variabla exponering, så den blir alltid lite svår att jämföra rakt av mot andra strategier. Ett sätt är att räkna procent på en fastställd portföljinsats och göra likadant med övriga strategier, men procentuell redovisning i samband med terminshandel blir ju lätt grovt missvisande.

iStep II redovisas med BULL 2 och BEAR 2 som grund, även om det egentligen är en indexstrategi. Detta för att procent ska fungera bra. Kommande versioner av Tracker kan få samma redovisning, och även kommande strategier från våra partners.

Det beror lite på vilka instrument som handlas. Generellt tycker vi redovisning i punkter är bäst för terminer, och procent för aktier/ETFer.

[eric]

En annan viktig bit är hur stort drawdown man kan räkna med

Så man inte tröttnar och hoppar av på lågpunkten då man istället borde dubbla insatsen