Symphony

[mikola]

ja, april ligger ca 0 i resultat så det blir ca 6% eller har jag fel?

Nä, helt riktigt, räknade fel på aprils orealiserade punkter och har därför tagit bort inlägget.
Ber om ursäkt!

[Henric]

Det ända som jag uppskattade va hur mycket vinsten kunde vara som medelvärde per dag om man räknar med att man får betala onödigt mycket courtage vid vissa affärer som jag nämnde.
Och jag körde Symphony i 3 månader så jag såg på ett ungefär hur den jobbade.

Jag har stämt av varje trade mot en kundmaskin för att vara säker på att redovisat resultat stämmer med verkligeten. Det var fler trades än vanligt i januari, men jämnar ut sig i längden. Vet inte om det var då du körde. Vi kommer att göra några ändringar som minskar antal trades för undvika för många trades i framtiden, även om modellen inte kommer att ha någon begränsning. Vi har försökt vara så rättvisa som möjligt och gör inte detta för lura kunder, utan som en utmaning och framtida möjligheter. Har vi gjort något systematiskt fel vill gärna vet det. Vi tar gärna emot frågor och ställer gärna upp med att jämföra resultat, men inte som ett drev på forumet. Vi kan inte garantera framtida avkastning och fortsätter så länge det är kul.

[mikola]

Jag har stämt av varje trade mot en kundmaskin för att vara säker på att redovisat resultat stämmer med verkligeten. Det var fler trades än vanligt i januari, men jämnar ut sig i längden. Vet inte om det var då du körde. Vi kommer att göra några ändringar som minskar antal trades för undvika för många trades i framtiden, även om modellen inte kommer att ha någon begränsning. Vi har försökt vara så rättvisa som möjligt och gör inte detta för lura kunder, utan som en utmaning och framtida möjligheter. Har vi gjort något systematiskt fel vill gärna vet det. Vi tar gärna emot frågor och ställer gärna upp med att jämföra resultat, men inte som ett drev på forumet. Vi kan inte garantera framtida avkastning och fortsätter så länge det är kul.

Jepp, det va 1:a kvartalet jag körde.

Men mitt inlägg förut va inte menat som ett drev mot er utan ett svart till jimmy att det inte går att räkna exakt som han gjorde utan att man måste ha det i åtanke att ibland blir courtaget lite onödigt mycket i vissa affärer p.g.a minimicourtaget.
Synphony är så vitt jag vet den ända strategin som handlar på det viset och därför lätt att missa minimicourtaget.
Er redovisning är helt riktig och stämmer med dom förutsättningarna som sägs och jag har stor respekt för er som seriösa modell-byggare och är fortfarande kund hos er.

[jimmy]

Hej,

tack alla för era kommentarer. Uppskattat och lärorikt som vanligt!
Det var inte min avsikt att låta misstroende på något sätt.
Som kanske bara Rikard vet har jag haft en korrupt installation under längre tid innan jag förstod att något var fel, detta hade "intressanta" konsekvenser på min handel, därför undrade jag hur strategin har gått för dem utan tekniska problem. Idag fungerar allt till synes felfritt och jag hyser hopp till strategin, gillar dess koncept!

Ber sedan om ursäkt för mitt allmänna off-topic utlägg om statistik. Jag redigerar det..

[Henric]

För att minska effekten av att det ibland endast handlas en exponering(25%) har vi gjort en del ändringar som snart kommer att implementeras. Undermodellerna kommer oftast att gå mellan long och short, utan att exit tas emellan. Det innebär att minst 2 kontrakt handlas vid ändring av exponering och maxantal 4 kontrakt. Vidare har en undermodell ändrats så att den handlar något mindre frekvent. Dessutom kommer en modfierad version av Adagio att ersätta en undermodell. Tillsammans innebär detta att kostnaden för courtage går ner med samma potential.

[jimmy]

Hej Henrik,

några funderingar på Symphony.

Jag har ingen statistik men de gånger jag sett strategin gå in +100% och +75% så har det för mig flera ggr inneburit att den kör hög exponering i fel riktning, det tar ibland lång tid innan strategin går ur. Jag upplever 25%, 50% exponering gett mig bättre resultat/risk.

Det tråkiga är att de få gånger jag haft hög exponering har det givit ett stort jack ned i kurvan av tidigare vinster.

Vet att ni har haft planer på att kunna tillta modellen. Vilket jag gärna skulle vilja. t.ex. om 50% har bättre "edge", körs med alla kontrakt och 75%-100-% ligger likvid om den har sämre "edge".

Av ovan anledning upplever jag det nödvändigt att kunna köra SL.
Hade fin vinst på morgonen som SL tog hem. Som raderades ut med 100% signal, senare kom 75% följt av 50% alla i motvind. Kör man SL så går strategin in igen för varje "ur-exponering".
Kanske en bra money mangement skulle vara att kunder kan välja att slå på något filter /inbyggd SL, när den väl slagit till går strategin inte in igen förän t.ex. nästa dag eller att kunden själv nollställer filtret samma dag. Vet man t.ex. att det ska komma massa statistik så kan man välja att låta den vara låst eller låsa upp den om det tas emot bra.

Läste också att modellerna ändras och ger färre signaler. Om det innebär att strategin ger större svängningar, därmed förutsätter större mental tolerans hos kunden så kanske ännu större anledning att kunden kan styra lite mer kring "money management" för att strategin ska passa olika individer.

Vad anser du om detta?

[Henric]

Många bra synpunkter.
Simuleringar visar att resultatet blir bättre om ingen systematisk SL eller TP används. Dessutom kombineras intraday med swing, vilket gör det svårare. Givetvis vill vi se så små dagsförluster som möjligt, men vi fokuserar främst på månads- och kvartalsresultat.
Kan du ”tajma” SL/TP och exponeringar bättre än modellen är vi intresserade om du vill dela med dig. Hittar vi sätt att genomför förbättringar enligt dina erfarenheter gör vi detta.

Tidigare förändringarna ska inte påverka totalresultatet med något större svängningar.

Det är möjligt att exponering tex 50% har bäst risk/reward. Något vi kommer att simulera.

Tilten som vi har tänkt införa skjuter bara målantalet för nuvarande exponeringen x-antal kontrakt. Dock aldrig under -100% eller över +100%. Den är främst till för att användaren ska kunna lägga in sin egen syn på marknaden. Det kanske skulle kunna gå att lokalt modifiera den så att när exponeringen är positiv sätts den till tex max 50% och när exponeringen är negativ sätt den till min -50%.

Likaså skulle vi kunna blockera nya positioner om tex en global cell har ett visst värde. Användare skulle då tex kunna köra SL och samtidigt sätta värdet när stoppen löser ut för att blockera nya positioner under dagen eller tills användaren nollställer cellen.

Det enklaste sättet idag är att koppla ur antingen den långa eller korta sidan. Tex om exponeringen är +50% och att du inte vill gå högre så kopplas det långa benet bort och bara lägre exponeringar än nuvarande genomförs tills du kopplar på igen.

Du får gärna var testpilot för ändringar.

[jimmy]

Hej,

Delar gärna med mig. Problemet är att jag inte har statistik/grund, utan upplevd optimering. Har haft både bra och dåliga TP och ändrat nivåerna ibland. Kanske ger det sämre resultat långsiktigt men bättre mentalt kortsiktigt. Ska se om jag kan försöka köra original och med TP i olika depåer.

Möjlighet att blockera nya positioner med andra skript skulle vara perfekt.
Kanske detta enklast löses med ett blockerings skript. jag har inte provat det förut så vet inte om extra filter skript eller inbyggd är behövd.
Jag vill inte behöva koppla ur manuellt utan köra med automatik.

Jag är gärna testpilot av ändringar.

[Henric]

Det går att blockera script, med risk för att larmfönstret blir fullt. Sätt tex en global cell till +1 när trades får tas. Sedan sätter TP-scriptet värdet till -1 när den löser ut. Gör du manuell TP så får du sätta den till -1 i scriptfönstret. När och hur ska den åter sättas till +1?

xk)-script (blockerar trade om värdet inte är +1)
ge(GetGvar(cellnummer),1)

Svårare blir det om du vill ta exit när exponeringen är 75-100%. Nästa vecka ska jag titta på om det går att köra en simulering med resultat per exponering och om det praktiskt går att genomföra.

[mikbob]

Fick just signal att Symphoni tagit long position via SMS. Dock ser jag inte att NAT har tagit position. Någon annan som råkat ut för detta eller har jag gjort något fel?

[Henric]

Signalen via Autostock cloudserver gick igenom på vår kundmaskin. Har tidigare signaler gått igenom? Larmade signalen i fönstret?

[mikbob]

Nej den larmade inte. Var min "första" signal vilket gör att jag misstänker att något blivit fel.

Jag prövar att "ominstallera" hela paketet så får vi se vad som händer imorgon. Men i ärlighetens namn vet jag inte riktigt vad jag kan ha gjort fel?

[Henric]

Bara dubbelkoll. Har du kopplat på både long och short till terminen? Har du anslutit Symphony konfig till diagrammet och satt ett maxantal. Annars kontakta Rikard och kolla att du ligger på cloudservern.

[mikbob]

Bara dubbelkoll. Har du kopplat på både long och short till terminen? Har du anslutit Symphony konfig till diagrammet och satt ett maxantal. Annars kontakta Rikard och kolla att du ligger på cloudservern.

Jag har gjort allt detta så jag tar kontakt med Rikard imorgon om det inte skulle funka.

[Henric]

Bara dubbelkoll. Har du kopplat på både long och short till terminen? Har du anslutit Symphony konfig till diagrammet och satt ett maxantal. Annars kontakta Rikard och kolla att du ligger på cloudservern.

Jag förmodar att du inte hade något innehav på den aktuella depån.