Symphony

[mikbob]

Nej inga terminsinnehav. Dock köpte resp. sålde jag manuellt när jag såg att det inte fungerade.

Edit: När det gäller maxantal gjorde jag det lätt för mig och använde default inställningen på 4 kontrakt.

[Rikard Nilsson]

Det kom två signaler ganska tätt, gick ingen av dem igenom?

[mikbob]

Det kom två signaler ganska tätt, gick ingen av dem igenom?

Nej ingen reaktion alls. Jag har nu bytt dator och lagt in alla script/ordermodeller på nytt så får vi se hur det går imorgon.

SMS signalerna går dock fram utan problem.

[Rikard Nilsson]

Maila gärna så vi vet vilket serienr du har, så kan vi kolla licenserna osv.

[mikbob]

Maila gärna så vi vet vilket serienr du har, så kan vi kolla licenserna osv.

mm jag mailar gärna om du berättar vad jag ska maila

Edit: Menar du NAT serienummer? I så fall finns det i din inkorg nu.

[Rikard Nilsson]

Problemet löst, knas med licensnyckeln.

[omx]

På statistiksidan för Symphony börjar kurvan på 100.000 och ingen utväxling används. Detta motsvarar 1 kontrakt. Betyder det att under hela 2009 ignorerades Symphonysignaler på 25-50%, eftersom de avrundas till 0 kontrakt, när max är 1. Var detta verkliga affärer? Varför rekommenderar ni minst 3 kontrakt, när 1-kontraktskurvan 2009 ser så fin och jämn ut? Är inte "minicourtagefaktorn" inräknad i diagrammet?

Mitt förslag när det gäller delsignalerna är att användaren kan välja max och min INOM det vanliga intervallet. Om t ex 100% motsvarar 8 kontrakt, ska man kunna välja t ex max 8 och min 4, eller max 6 och min 4 (vilket alltså innebär 100% "avrundas" ner till 75%, och att 25% avrundas upp till 50%.) Det finns andra sätt att lösa det, men tanken är att 100% och 25% ska komma lite närmare varandra i verkligheten.

[Henric]

Redovisningen baseras hela tiden på realiserade resultat oberoende av antalet kontrakt som körs. Ett enkelt exempel:

Exponering 0%
Exponering 50%, köp,1000kr
Exponering 100%, köp, 1010kr
Exponering 50%, sälj, 1015kr

realiserad position motsvarnade 50%
((1015-1005)-0,27)/1005*0,5=0.48%
Dagsresultatet uppdaterar sedan portföljvärdet.

För den som vill stämma av redovisas veckoresultat per 1 kontrakt investerat.
Kör du tex 4 kontrakt multipliceras antal punkter med 4.

Minicourtaget får inte så stor betydelse då exponeringen oftast ökar/minskar
i en rikting samt att flera affärer läggs på en nota. Visst ibland kanske bara
en exponering handlas under en dag och det blir minicourtage. Eftersom att exponeringen
avrundas till heltal avviker resultatet något om man inte kör 4,8,12, etc kontrakt. Det går alltså att välja valfritt maxantal från 3 kontrakt som är absolut minsta antal.

Vi har fått flera förfrågningar om att släppa enskilda komponenter som egna strategier.
Det är en möjlighet. En annan är att släppa en version "Lite" med exponeringar 100-50-0.

[omx]

"Depåvärde i kronor följer den procentuella
avkastningen med startvärde 100 000kr för mätperioden

Punkter är beräknade per 1 terminskontrakt" står det.

Ska detta tolkas som att det egentligen har handlats fler kontrakt hos er, men att grafen gäller "per kontrakt", och att startvärdet 100.000 alltså bara är en omräkning? I så fall behövs alltså minimum 300.000 för att handla utan hävstång.

Jag säger inte att du har fel, men det är något missvisande det som står under grafen på kommando.se "100 000 investerade...med hävstång 1", samtidigt som ni rekommenderar 3 kontrakt. 3 kontrakt på ett konto med 100.000 ger mycket mer än en hävstång 1 om jag tänker rätt.

Helt klart skulle det vara intressant om du eller någon annan orkade lägga upp dagsdata med kursnivåer för varje signal, så man kan jämföra. Ibland kanske man har problem med internet ett par timmar, och då kan man kolla på kvällen exakt vilka affärer man missade.

[seadragon]

Ja, om du ska handla utan hävstång. Vi har valt 100tkr för att det är så Austostock redovisar och för att det ska gå att jämföra med andra strategier och investeringar, tex fonder. Sedan handlar olika personer med olika insatser och hävstång. Att punkter redovisas per 1 kontrakt är till för att var och en kan beräkna sina punkter oberoende av hur många kontrakt som körs. Vi redovisar varje trade för Adagio. Symphony handlar för ofta och vi vill inte sitta med statistik på hemsidan varje dag.

Det går ju att kolla kursen vid signal per sms.

[jimmy]

Hej Henrik,

hur kan symphony tänkas agera i negativ trend och stora kursrörelser?

Sitter generellt nu och funderar på SL igen samt att inte hålla position över natt. Alternativ ligga utanför..

Jag tror Vissa strategier jag kör/kört verkar gärna ta Long position innan stängning om det varit en "röd" dag under dagen, för att hoppas på gap upp..
Nu med en mindre "förutsägbar" börs känns det mer vanskligt.

Skulle vara bra om man som kund kunde styra lite över strategins money management efter egen riskvilja under vissa perioder. T.ex. om man vill kunna spärra innan stängning, kanske ha konfigurationsparameter lokalt som kan kan ställas så att man går in på morgonen efter en bekräftat riktning istället. Ha en spärr efter SL för att undvika att gå in igen efter skalning, som vi pratat om tidigare, skulle kunna ligga dagen ut eller till att man manuellt nollställer den..
Då skulle man kunna låta strategin köra i normal läge när man vill och minska risken när man vill.

Jag kör oftast själv med SL. Har inte hittat något bra balans på värde, jag brukar variera mellan 2-5 punkter. Ibland stoppar den ut och jag har gått in manuellt igen senare om det känns rätt på en ny lägre nivå.

Jag har ingen statistik men vet att det sparat mig några minusdagar. Dock har jag också tappat några möjliga chanser till större vinstdagar. Men är personligen för en jämnare kurva med mindre svängningar, då jag tenderar att gå ur efter för mycket jack i kurvan.


Jimmy

[Henric]

Historiskt har modellen visat bra resultat vid stora rörelser. Även om volatiliten av resultaten ökar. Jag håller med att det är jobbigt att titta på när en modell ligger åt fel håll. Det finns inget självklart att modellen går long innan stängning om röd dag. Det var millimeter från att den tog exit onsdag eftermiddag, men tyvärr låg kvar 50% long. Jag har försökt att hitta ett sätt att helt undvika långa positioner vid större nedgång. Tyvärr visar dig sig att resultaten blir sämre och att många bra möjligheter missas.

Skalning eller en ”tilt” skulle kunna hjälpa i vissa situationer. Då skulle exponeringen anpassas efter eget val. Det skulle i så fall ligga lokalt i klientscripten och något som Rikard måste göra.

Rikard, skulle det fungera att sätta cellen för maxantal till 0 för att blockera alla nya exponeringar efter tex en stopp? Då skulle jag kunna hjälpa dig med en anpassad lösning för att förhindra modellen att gå in så länge du inte gör en nollställning. Skulle det visa sig att ditt sätt att hantera stoppar fungerar bra kanske det kan bli något vi implementerar som standard.

[Rikard Nilsson]

Jo, det skulle fungera om man sätter "börvärdet" i cellen till 0. Då slutar triggerscripten signalera.

[Carl]

Hej,
har än så länge bara hållt mig till Coda OMX och ETN:er. Dock verkar ju detta med terminshandel i Symphony väldigt intressant. Terminshandel är nytt för mig och jag håller fortfarande och läser på; tänker inte börja för än jag förstår hur det hänger ihop.

Ett par saker jag undrar över:

1. Insats: Det krävs ju i runda slängar 100k (100*1030) för ett kontrakt på OMX30. För Symphony står det att minst 3 kontrakt rekommenderas, så krävs det i praktiken då 300k som insats för att Symphony ska fungera bra?

2. Exponering: Hur fungerar exponeringen? Är det menat så att om man ligger long i alla kontrakt så är det 100% exponering och 25% tex 1 av 4 kontrakt?

3. Terminsbyte: Handlar Symphony bara på nästa månads termin eller vad är tidshorisonten?

[Henric]

1. Det behövs bara 10-15% i säkerhetskrav. Sedan får du betalt/betala i dagsavräkning varje dag. Har du tex 2 kontrakt med en dagsvinst på 4 punkter får du 2*4*100=800kr i kontanter.
2. ja
3. Symphony signalerar oberoende av vilken termin du anslutit modellen till. Du får alltså koppla bort den gamla och koppla på den nya en gång i månaden.