Symphony

[Christer]

Hmm, trist.

[papadollar]

Inga Signaler

Jag noterat att jag inte fått en enda signal i Symphony på hela veckan, stämmer det?

[Henric]

Det stämmer.

[Christer]

Hej!

Är verkligen Symphony-strategin igång? Under de senaste 1.5-2 veckorna har vi haft en högst märkbar ökning av volatiliteten. Under i princip hela nedgångsfasen har Symphony legat Long 50% eller 100%. Och i fredags när det var en mycket kraftig uppgång skickades heller inga signaler. Summa summarum har strategin gått back under de senste veckorna, trots en högre volatilitet. Min förhoppning hade varit att den ökade volatiliteten skulle ha givit möjligheter till ökad avkastning.

Vad jag tror att jag är ute efter är att förstå lite mer om vad strategin triggar på? Jag har sett mönster i signalerna tidigare (då vi haft mycket lägre volatilitet). Men nu då det svänger mycket på börsen så förefaller stratgin nästan vara avstängd?!

[Henric]

Den började blanka i slutet av september. Resultatet blev positivt, men inte bra. Sedan tog den några mindre bra långa positioner. Ett filter definierade en tillfällig botten i förra veckan och inga nya blankningar togs. Normalt är aktiviteten högre när marknaden rör sig. Filtret används för att försöka hålla ett jämnare resultat och lades till då vi sammanvägde respons från användare. Det hämmar dock potentialen i längden och var i detta läge inte lyckad. Vi är inte alls nöjda och kommer att ta bort filtret. Det kommer ibland att leda till lite högre svängningar, men totalresultatet förväntas bli bättre i längden. Dessutom kommer vi i november att byta ut en delmodell.

[Rikard Nilsson]

Vi kommer göra liknande saker för Legato OMX och DAX som missat några trades pga filter. Det är alltid en avvägning vid utvecklingen av en modell hur mycket av "rå-signalerna" som ska tas med, och brukar vara en förhandling mellan prestanda över tid kontra drawdown. Det är såklart en väldig skillnad på långsamma kalenderstrategier som Legato och snabbare saker som Symphony, men jag gissar att utvecklingen går till på liknande sätt.

Med start from nu kör vi ofiltrerat vilket kan ge högre drawdown men över tid bättre prestanda. I AutoTrader Bas går det ju dessutom att komplettera med extra stoploss om man vill känna sig lite säkrare.

[Christer]

Hej, jag har noterat att min Symphony Flex "fladdrar" runt entry/exits. Igår tog Symphony Entry 50% runt kl 17.23. Efter 1 s. så såldes halva det nya innehavet av. Och efter ytterligare 34 s. så köptes samma antal tillbaka igen - självklart till en sämre kurs pga spread. Jag förlorade här 492 kr på den sista växlingen. Exakt samma sak hände den 9 januari, i två depåer! Lite trist. Felkodat?

[Henric]

Eftersom att det bara har gått iväg en signal vet jag inte vad det kan vara. Det verkar som att den vill gå till 50% av en total exponering av 50%? Ett långskott skulle kunna vara något med läsningen av depån( tex cash-funktionen eller säkerhetskrav), vilket gjorde att positionen såldes av? Klientscripten byggs hos Autostock och Rikard kan svara om det skulle kunna vara något där.

[Rikard Nilsson]

Händer det ofta alltså?

Om det säljs efter 1 sekund låter det ju som något är anslutet dubbelt, jag kollar gärna närmare via fjärrsupporten. Vi har inga som helst andra rapporter om störningar på väldigt länge så jag gissar att vi kan leta i de lokala loggarna och hitta vad som är fel.

[Christer]

...jag kollar gärna närmare via fjärrsupporten.

Det vore toppen om du kan kika på inställningarna. Jag skickar ett PM. Tack!

[Christer]

Redovisas Symphony Termin i Efterbörsen med daglig avräkning eller med orealiserade positioner?

[Henric]

Realiserat resultat.

[Christer]

Realiserat resultat.

Tack. Vid terminshandel sker ju daglig avräkning genom ett "mark to market"-förfarande och en automatisk realisering!

Vad jag är ute efter är att Symphony Flex ligger lång just nu med en icke realiserad förlust. Hur ser det ut för Symphony Termin?

[Henric]

Orealiserat resultat är -7 punkter eller -0,4% om kursen vid dagsavräkning används.

[Christer]

Vad var realiserat resultat på Symphony Termin i veckan? Ingen Efterbörs.