"High" frequency trading i terminer

[Bertil]

Jag har testat att manuellt "snabb" trada i OMXS30. Tittar man på terminens kurva så är det små vågor på någon punkt plus och minus. Jag köper (eller blankar) 5 terminer och säljer då vinsten blivit 0,75 punkter. Har man bra avtal så gör man en vinst på 375-133=242:- Detta kan man lätt göra 10-30 gånger per dag. Problemet är då terminen drar iväg 3-4 punkter åt "fel håll". Då blir det lätt mycket stora förluster. Man kan trada med vinst 3-4 dagar i följd och sedan kommer det en rejäl förlust då man ligger i motfas.

Det hela går rätt fort så jag tror inte att NAT:s 5 sekunders intervall är snabb nog för att aktivera stoploss.

Studerar man OMXS30 terminen och samtidigt DAX index upptäcker man att OMX följer DAX med ett par sekunders fördröjning. Man kan använda liknelsen att DAX är ett lokomotiv och OMX är en vagn som sitter fast i loket med ett gummirep. Snabba rörelser slår nästan alltid igenom direkt medan långsamma rörelser inte alltid gör det. Då USA öppnar så är DOW loket som sitter fast med gummirep i DAX som i sin tur sitter fast i OMXS30.

Jag ser fram emot när Pro versionen av NAT med asynkronberäkningar släpps. Då kommer man att kunna göra mycket som inte hinns med med nuvarande version. Hoppas att även back tradingen kan hantera asynkrona data.
mvh
Bertil

[seadragon]

Absolut. Efter en öppningen etableras ofta en nivå mellan Omx och Dax, usa-terminerna. Så länge inga större nyheter kommer kan man nästan använda ett karbonpapper av skillnaden. Sedan ser man att köp- eller säljtrycket ökar och en sekund senare har dax rört sig och omx följer efter. Förmodligen robotar som som microsekunder tidigare sett detta och lagt ut en rad order.

[LillWicke]

Nat jobbar väl i realtid, om man vill, det hela handlar väl mer om vad man har för villkor i stoppen?

För övrigt, att robotarna driver kurserna är en myt, de har inte kursrörelser som affärsmetod.
Det letar arbitragevinster och söker därför efter felprissättningar i marknaderna. Detta, i sin tur, leder till att spreadarna går ihop vilket gynnar oss andra som tradar.

[Bertil]

Finns det någon möjlighet att få in DAX index alternativt terminerna för DAX i NAT? Detta för att kunna bygga triggerskript till handel i OMXS30 terminer.
mvh
Bertil

[LillWicke]

DAX finns i NAT under "index övriga"

[Hong Kong Ola]

Nat jobbar väl i realtid, om man vill, det hela handlar väl mer om vad man har för villkor i stoppen?

För övrigt, att robotarna driver kurserna är en myt, de har inte kursrörelser som affärsmetod.
Det letar arbitragevinster och söker därför efter felprissättningar i marknaderna. Detta, i sin tur, leder till att spreadarna går ihop vilket gynnar oss andra som tradar.

Skulle svarat på det här tidigare men glömt bort det. Om det nu är så att man bara letar felprissättningar, varför lägger man då så otroligt många ordrar som sen dras tillbaka. Som jag ser det skapar man sk felprissättningar på detta sätt.

Felprissättning skapas ju genom felaktig eller ofullständig information. Här får ju marknaden fel information genom att orderboken medvetet fylls av info som sedan dras tillbaka.

Runt 60 procent av alla aktieorder på Stockholmsbörsen dras tillbaks inom en sekund. Så pass många som 20 procent dras tillbaka innan blotta ögat uppfattar dem, inom en tusendels sekund.

Det är säkert så att spreaden går ihop men samtidigt får robotarna tränga sig i orderkön o trycker priset i små steg, det är min uppfattning.