Sedt

[jimmy]

Hej,

Är rätt förstått att statistiken för SEDT, baserar på index t.o.m. April, dvs X1. Finns det något att beakta kring X2, X3, X4 certifikat och varför X3 kommer användas för redovisningen framöver?

Borde statistiken inte alltid vara X1 så att det enklare går att jämföra?

• Insatsen för hela depån sattes till 100 000 kr i maj 2009
• Vi handlar Öhmans Bull X3 och Bear X3 för hela insatsen vid signal from april 2012 (Resultat tidigare än april 2012 är baserade index)
• Kostnad i form av courtage är inkluderad, däremot ej för strategi/program
• Observera att återinvestering använts för statistiken

[Rikard Nilsson]

Vi kan ju alltid redovisa två kolumner, en för index och en för X3 så blir det enkelt att jämföra.

X4 blir ju högre risk, så vi har valt att redovisa med lite lägre utväxling, men det är upp till var och en vilken variant man handlar.

[mikola]

Hej.

I nyhetsbrevet står det att Sedt "normalt" inte har position över natten, under Strategi-fliken står det "inga" positioner över natten?

Om den nu inte har position över natten så blir ju antalet signaler minst 2 dom dagarna den har position men antalet signaler under en månad är i medel 24 st vilket innebär att den i stort sett bara har position hälften av börsdagarna?

Mvh
Mikael

[Rikard Nilsson]

Korrigerat, den kan ha position över natten men det händer inte så ofta.

[jimmy]

Vi kan ju alltid redovisa två kolumner, en för index och en för X3 så blir det enkelt att jämföra.

Hej,

Det är bra med två kolumner. Då får vi en neutral och jämförbar statistik, samt en marknadsförd statistik..

Så statistiken som finns nu är alltså neutral och om man skulle ha kört med X3 så hade det varit troligt att avkastningen blivit ca3 ggr större.

[ali]

Är det bara jag som reagerar på att vinsten återinvesteras men skatten aldrig avräknas vid årsskiftet ?

Jag tror att de flesta tar av årets vinst och betalar skatten med så vi årsskiftet 2010/2011 borde summan vara 115 697.

Det är ju klart att det ser bättre ut om man kan fortsätta med samma summa och betala skatten med andra pengar men jag tror ingen gör så.

[Rikard Nilsson]

Hej,

Det är bra med två kolumner. Då får vi en neutral och jämförbar statistik, samt en marknadsförd statistik..

Så statistiken som finns nu är alltså neutral och om man skulle ha kört med X3 så hade det varit troligt att avkastningen blivit ca3 ggr större.

Nja, men man får inte glömma slippage pga spread hos ETNerna, så det blir inte fullt så enkelt att räkna X3 gånger rakt av även om courtage är inkluderat i indexavkastningen.

Är det bara jag som reagerar på att vinsten återinvesteras men skatten aldrig avräknas vid årsskiftet ?

Jag tror att de flesta tar av årets vinst och betalar skatten med så vi årsskiftet 2010/2011 borde summan vara 115 697.

Det är ju klart att det ser bättre ut om man kan fortsätta med samma summa och betala skatten med andra pengar men jag tror ingen gör så.

Skatten räknas inte in eftersom de flesta väljer att handla i kapitalförsäkring eller ISK. Då blir skatten ganska försumbar.

[jimmy]

Skatten räknas inte in eftersom de flesta väljer att handla i kapitalförsäkring eller ISK. Då blir skatten ganska försumbar.

Tror Ali menar i allmänhet och att de flesta strategierna använder termin som handlas i aktiedepå. Jag förundras också över statistiken. Tror det förtjänar en egen tråd dock, då det inte är SEDT specifikt.

[mikola]

Hej.

Hur kommer det sig att SEDT inte handlar en sån här fantastisk dag när börsen går så fint ner hela dagen med ca 4,6%?

Mvh
Mikael

[Rikard Nilsson]

Bra fråga, men det gick ju iofs inte att veta att den skulle bli så fantastisk redan på förmiddagen. SEDT väljer sina tillfällen väldigt väl tycket jag, och det kan ju vara så att den helt enkelt inte fick villkoren uppfyllda.

[jimmy]

I denna extremt svängiga börs som igår väljer strategin inte de bäst tillfällena.
Jag har valt att lägga till SL efter ett denna erfarenhet.

Ca kurser då verkliga kurser har spread i och med ETN.
10:04 ca kurs 1029 Long
15:59 ca kurs 1011 Short Diff ca -18 punkter
17:11 ca kurs 1014 Exit Diff ca -3 punkter

[Rikard Nilsson]

Igår var en riktigt sur dag för SEDT helt klart, men man kan aldrig bedöma en strategi på en enskild dag. Det kommer alltid att finnas sådana, och vissa dagar där det blir rejält plus. Det jämnar ut sig i längden. Vi bokförde -7,6% igår netto för Bull/Bear X3. Vi har haft dagar tidigare med 6-8% plus. Så det är inget märkligt som vi ser det.

[mikola]

I denna extremt svängiga börs som igår väljer strategin inte de bäst tillfällena.
Jag har valt att lägga till SL efter ett denna erfarenhet.

Ca kurser då verkliga kurser har spread i och med ETN.
10:04 ca kurs 1029 Long
15:59 ca kurs 1011 Short Diff ca -18 punkter
17:11 ca kurs 1014 Exit Diff ca -3 punkter

Jag tror Wheelie´s variant på Stoploss Mini inte är så dum i detta sammanhang.
Den följer bara med upp till köpkursen och stannar där, då kan strategin få arbeta fritt därefter men du har kunnat lagt den relativt snävt från början för att få stopp på en trade som va galen.
Multi är nog oxå bra då man kan lägga en traditionell stoploss med den, jag är lite småsugen på den

[mikola]

Är det nåt experiment som pågår eftersom den handlar flera gånger i timmen nu..??

[Rikard Nilsson]

Vi släpper en uppdaterad version idag eller imorgon som bygger upp positionen stegvis så länge det går åt rätt håll. Den kommer handla Öhmans nyemitterade minifutures

MINILONG OMX G OC
MINISHRT OMX CG OC

så får vi bästa tänkbara spread som är möjlig inom en kapitalförsäkring.