.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Hej!
Det är lite låg aktivitet här på forumet jämfört med då Raptortråden var som mest aktiv. De flesta verkar ligga lågt i väntan på att Backtradingmodulen blir färdig. Det skulle vara intressant att höra vilka modeller och parametrar som ni inte kan bärga er från att börja optimera !
Jag kan börja själv med att säga att jag skrivit ihop några script som enbart tittar på trenden upp till 90 minuter bakåt och om vissa villkor på kort och/eller längre sikt bakåt är uppfyllda handlar. Vissa script triggas på viss upp/nedgång på 3-5 minuter medan andra script reagerar på långsam men stadig upp eller nedgång under längre tid. Går ur med dynamisk take profit eller stoploss. Har tidsspärrar på när man får handla efter föregående avslut. Siktar på 10 avslut i snitt per dag.
Med backtradingmodulen skall jag försöka optimera vilken typ av triggvillkor och nivåer som tillförlitligast förutsäger den närmsta framtiden samt villkor för take profit och stoploss. Kanske skall ta bort vissa script för att få större vinst över tid med färre avslut.
Är tveksam att använda MFI på terminen, då terminen "bara" följer underliggande index. I så fall skulle man använda MFI på alla underliggande aktier eftersom det är dessa som styr terminen.
Jag har även skrivit köp och säljscript för terminen som baserar sig på om avvikelsen mellan index och terminen blir för stor samt om kraftig rörelse (derivata) sker på DAX index som brukar påverka terminen. Dessa triggerscript har jag inte aktiva då justeringen som blir då jämvikt skall uppnås är mindre än 1,5 punkter, dvs ej lönt att handla.
Ingen vill väl avlöja sin hitintills egen dyrköpta optimering, men skulle vara kul att höra i allmänna ordalag hur ni resonerar kring terminshandel. Själv har jag bara handlat ett drygt halvår, så det skulle vara värdefullt att få ta del av andras erfarenheter (i allmänna ordalag).
mvh
Bertil
Det är lite låg aktivitet här på forumet jämfört med då Raptortråden var som mest aktiv. De flesta verkar ligga lågt i väntan på att Backtradingmodulen blir färdig. Det skulle vara intressant att höra vilka modeller och parametrar som ni inte kan bärga er från att börja optimera !
Jag kan börja själv med att säga att jag skrivit ihop några script som enbart tittar på trenden upp till 90 minuter bakåt och om vissa villkor på kort och/eller längre sikt bakåt är uppfyllda handlar. Vissa script triggas på viss upp/nedgång på 3-5 minuter medan andra script reagerar på långsam men stadig upp eller nedgång under längre tid. Går ur med dynamisk take profit eller stoploss. Har tidsspärrar på när man får handla efter föregående avslut. Siktar på 10 avslut i snitt per dag.
Med backtradingmodulen skall jag försöka optimera vilken typ av triggvillkor och nivåer som tillförlitligast förutsäger den närmsta framtiden samt villkor för take profit och stoploss. Kanske skall ta bort vissa script för att få större vinst över tid med färre avslut.
Är tveksam att använda MFI på terminen, då terminen "bara" följer underliggande index. I så fall skulle man använda MFI på alla underliggande aktier eftersom det är dessa som styr terminen.
Jag har även skrivit köp och säljscript för terminen som baserar sig på om avvikelsen mellan index och terminen blir för stor samt om kraftig rörelse (derivata) sker på DAX index som brukar påverka terminen. Dessa triggerscript har jag inte aktiva då justeringen som blir då jämvikt skall uppnås är mindre än 1,5 punkter, dvs ej lönt att handla.
Ingen vill väl avlöja sin hitintills egen dyrköpta optimering, men skulle vara kul att höra i allmänna ordalag hur ni resonerar kring terminshandel. Själv har jag bara handlat ett drygt halvår, så det skulle vara värdefullt att få ta del av andras erfarenheter (i allmänna ordalag).
mvh
Bertil
Comment