Skillnad certifikat & mini futures?

[jimmy]

Enklast är väl att använda en räknare och se hur värdet förändras

räntan borde väl vara ungefär densamma oavsett emittent?

MINI Future-kalkylator
Välj MINI Future-kalkylator
Starta MINI-kalkylator

http://markets.rbsbank.se/Aktieindex...t/GB00B9D54C49

Hej,

tack för länken, såg dock inte att den visade räntekostnaden.

[jimmy]

Försökte nu följa och applicera det exempel som finns på den här sidan:
http://www.ndx.se/education/instrume...ture/print.php

Formel: (Finansieringskostnad x finansieringsnivå)/(365 dagar x multiplikator)
Exmpel: (6,5 % x 120)/(365 x 10) = 0,0021 kr/dag

Applicera på Öhman x3: MINILONG OMX E OC.
Med finansieringsnivå: 800,85
Enligt Öhman så är det 2,5% + Tibor ränta en dag (ca 1,05%) = ca 3,6%

Formel: (0,036*800,85)/(365*3) = 0,026329315 kr/dag.

Antar att det är per Minis. Så säg att man köper för 100 KSEK = ca 253 st.
0,02632 kr/dag x 253 st = ca 6,6 Kr/dag

Antag att man Swing tradar och håller position max 5 dagar så skulle det bli ca 33 kr i ränta.

För att knyta ihop till tidigare inlägget
Om detta stämmer verkar det vara mer optimalt att istället för att t.ex. sätta 300 KSEK i en strategi (om det var målet). Stoppa istället in precis under brytgränsen för mini courtage och använd hävstång för att komma nära 300 KSEK. 200KSEK kan sparas med låg risk.

Exempel, courtaget för 300KSEK (inledande exempel) var 117kr/trade = 234 kr för köp och sälj.. plus någon ränta och spread på minis

Att istället handla för 100KSEK (eller under 128KSEK, brytgräns) 49x2=98Kr + 33 kr ränta = 131 kr. Dvs man sparar 133 kr per köp/sälj

Antag att man gör 100 affärer på ett år enligt exempel så kan man spara ca 13 000 kr i courtage.

Hoppas uträkningen stämmer. Om någon ser att det är fel, vänligen kommentera. (Räkna själv innan bestlut.)

[eric]

Jag räknade lite snabbt med räknaren så det är möjligt att det blev fel

men med rbs och häv 3,07 och 100 000 så skulle det bli ca 21:- per dygn

[eric]

Jag räknade lite snabbt med räknaren så det är möjligt att det blev fel

men med rbs och häv 3,07 och 100 000 så skulle det bli ca 21:- per dygn

men det är ju en position på 307 000 man handlar med och binder bara upp 100 000 (och betalar courtage på 100 000)

då har man ju 207 000 kvar som man kan handla annat för

[jimmy]

Jag räknade lite snabbt med räknaren så det är möjligt att det blev fel

men med rbs och häv 3,07 och 100 000 så skulle det bli ca 21:- per dygn

Hur räknade du ut och fick resultatet 21 kr?


Jag provade igen men blev inte klokare. Hittade samma exempel på RBS hemsida, och provade med värdena från RBS minis. antog räntan 3,6%.

"Räntekostnaden per dag räknas ut enligt följande;
(Finansieringskostnad x finansieringsnivå)/(365 dagar x multiplikator)"

Exempel: (Ränta? x 807,97)/(365 x 3,07) = 0,025728972 kr/dag.
Antar att det är antal 258 minisar (100KSEK) x 0,025728972 kr/dag i ränta = 6,65 kr

Frågan är om det stämmer

[eric]

Hur räknade du ut och fick resultatet 21 kr?


Jag provade igen men blev inte klokare. Hittade samma exempel på RBS hemsida, och provade med värdena från RBS minis. antog räntan 3,6%.

"Räntekostnaden per dag räknas ut enligt följande;
(Finansieringskostnad x finansieringsnivå)/(365 dagar x multiplikator)"

Exempel: (Ränta? x 807,97)/(365 x 3,07) = 0,025728972 kr/dag.
Antar att det är antal 258 minisar (100KSEK) x 0,025728972 kr/dag i ränta = 6,65 kr

Frågan är om det stämmer

man kan ju se det som så att man lånar 200 000 och får betala ränta på det
(om man har 100K och handlar för 300K)

[jimmy]

Hej,

redigerad

jo det är ju ett lån och det är räntan per dag jag var ute efter att räkna fram.
Så att jag kan optimera insatts mellan kontant & courtage & ränta. Ser ju ut att bli stor skillnad i kr per år ialla fall.



Vet du om det är du som räknade rätt eller jag, dvs ca 21 kr eller 6,6 kr?
Om du är säker på din sak får du gärna ge ett exempel på hur du räknade.

Jag kan mycket väl gjort en tankevurpa då jag bara tagit ett exempel rakt av med andra värden.

[johan]

Spreaden

Glöm inte heller att räkna på spreaden. På minifutures med hög hävstång är spreaden en ganska stor del av transaktionskostnaden.

Vid hög volatilitet (hösten 2011 exempelvis) kan dessutom spreaden öka rejält.

[andros45]

En fråga om minisar...

Ursäkta en dum fråga, men hur kan det komma sig att det finns minisar som har hävstång 1? Blir inte det samma sak som att köpa själva aktien förutom att det finns en inbyggd stoplossnivå?

Ta t.ex.
MINISHRT ABB A OC
från Öhmans som har hävstång -1

[Henric]

Om du inte har blankningsavtal så kan du ändå gå kort. Dessutom slipper du låneräntan vid blankning, men påverkar dock även minifuture.

[andros45]

Ja, det är ju sant förstås...

Om du inte har blankningsavtal så kan du ändå gå kort. Dessutom slipper du låneräntan vid blankning, men påverkar dock även minifuture.

[eric]

Jag har ju fått för mig att i certifikat är det bara 1 market maker som ställer kurser?

men den här handeln mellan avanza och BNP kan ju knappast vara någon privatperson eller?

http://borssnack.di.se/diseconf/foru...50#msg14598876


http://www.netfonds.se/quotes/traded...csv_format=txt

[Rikard Nilsson]

Wow, han måste ju vara väldigt säker på sin sak.......kanske vet något vi andra inte vet!