.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Hej alla börshandelsvänner!
Nu är det helg och då får man tillåta sig att filosofera lite på forumet. Jag vill hävda att all börshandel är "informationsdriven" och att man bara handlar instrument som man tycker är "felvärderade".
För fundamental analys är ju ovanstående självklart. Där söker man ju information om aktuell bransch framtidsutsikter, företagets produkter, finanser, ledning mm för att dra slutsatser om företagets förväntade framtida vinst och i förlängningen därav kommande aktiekurs.
Ofta är makroanalys väsentlig, speciellt i vår "bubbelekonomi" där en krasch i en bransch kan påverka hela börsen, t.ex IT-bubblan och fastighetsbubblan.
För teknisk analys söker vi ju informationen i trender. Ur historiska data för det instrument vi är intresserade av söker vi olika typer av rörelser vi tycker oss känna igen. Vi försöker att identifiera lutningar, toppar, bottnar, motståndslinjer mm. All denna information anser vi oss se i kurvformen sett med olika tidsperspektiv. Många hyllmeter med böcker har skrivits i ämnet.
Utöver kurvformen får vi information om handelsvolymer som också ger en fingervisning om förväntade kurser.
Nu för tiden finns ju även snabba (elaka) kursrobotar som handlar på teknisk information. Vore intressant att veta hur mycket snabb robothandel som sker på de i OMXS30 index ingående aktierna.
Innan vi går vidare i resonemanget måste vi nämna investeringsperspektivet.
Kortare affärer passar mig bättre och jag vill helst inte äga terminen över natten. Med detta sagt måste man navigera i en blandning av långsiktiga trender, dagstrender och "brus". Eftersom jag är bekväm med att ligga utanför marknaden så skulle jag vara helt nöjd med en strategi där man kan prediktera en rörelse med 1 punkt två gånger per dag med 90% säkerhet. Prediktionen borde vara uppfylld inom 30 minuter annars vet man inte vilken trend man handlar på.
En vinst på 2 nettopunkter per dag i snitt skulle öka investerat kapital till 724% på 100 börsdagar om vinsten kunde plöjas ner per dag.
Det blir alltså motsvarande en ränta på ränta effekt om vinsten kan tas ut varje dag och återinvesteras.
I tråden Hönan och ägget http://www.autostock.se/vbulletin/sh...hlight=h%F6nan diskuterades ju terminens utveckling kontra underliggande aktier.
I den här tråden kunde vi ju diskutera lite verktyg för att överföra information från ett instrument till ett annat. Vi har ju funktionen cmpref där vi kan ta data från ett instrument och överföra till ett annat. I skrivande stund fungerar inte cmpref i analysbänken samt är begränsad till 3 instrument. Det borde finnas möjlighet att ta in över 30 st instrument med cmpref för då kunde man göra analysen individuellt på alla ingående aktier i terminen. Ofta är det ju några få aktier som driver index genom att gå bra eller dåligt. Genom analys på de drivande aktierna skulle man ju kunna prediktera terminen 30 minuter in i framtiden. Detta är ju ett tämligen nytt kapitel i den tekniska analysens historia, fast det finns säkert "hemliga" teorier som driver de snabba robotarna.
Jag vet att bland andra LillWicke undersökt de i terminen ingående aktierna och bl a använt globala variabler för att överföra information till terminen.
Men vad jag eftersöker är verktyg för att jämföra olika instruments kurvor för att se om någon kurva innehåller information som påverkar terminen i den omedelbara framtiden. Jag vill hävda att den ultrakorta trenden inte är stochastiskt brus utan att det finns ett orsakssamband, bara det att vi inte lyckats att identifiera det ännu.
1) En aktie går temporärt bra och påverkar då index/terminen genom sin viktning. Då index stiger dras andra aktier med varpå index stiger ytterligare
2) En aktie går bra efter rapport och drar då med andra aktier i samma bransch (t.ex det gamla strävsamma paret Nokia/Ericsson) varpå index stiger.
3) Den allmänna konjunkturen är bra i Europa varpå detta smittar av sig på OMX. Se t.ex korrelationen OMXS30-DAX
Själv har jag snöat in på 3 eftersom det bara är ett instrument och som lätt kan hanteras med cmpref. Jag försöker att handla då den korta trenden i OMX överenstämmer med korta trenden i DAX. Jag har användning för denna information men inte lyckats med optimeringen utan väntar på nästa version av analysbänken.
För off-line analys finns en matematisk funktion som heter faltning där man multiplicerar två instruments tidsserier med varandra med stegvis förskjutning och på så sätt får fram om den ena kurvan påverkar den andra och med hur många sampels förskjutning. En exportfunktion av tidsstämplade dataserier, eller ännu hellre dataserier med tidbasen i sekunder från NAT till exempelvis Excel skulle kunna ge mycket extrainformation.
En annan finess skulle vara om man kunde överföra info om rapportdatum till NAT, fast då måste man ju be Nordnet att tillhandahålla denna info alternativt så får den läggas in manuellt i autostocks kundserver (jobbigt=sommarpraktikant). Då skulle man kunna undersöka hur tiden före och efter rapportdatum påverkar en akties kurs och om denna í sin tur påverkar terminen.
Rikard har ju sagt att i några kommande börsrobotar kommer man att ta hänsyn till vissa i tiden återkommande fenomen. Kan ju vara veckodagar som utmärker sig på vissa sätt, kan ju även vara saker relaterade till kvartalsrapporter, helger, årstider? Det kanske är lite hemligt exakt vad, annars kan ju Autostock inte få betalt för nedlagt arbete att extrahera informationen.
Skriv gärna in dina egna synpunkter i denna tråd!!
mvh
Bertil
Nu är det helg och då får man tillåta sig att filosofera lite på forumet. Jag vill hävda att all börshandel är "informationsdriven" och att man bara handlar instrument som man tycker är "felvärderade".
För fundamental analys är ju ovanstående självklart. Där söker man ju information om aktuell bransch framtidsutsikter, företagets produkter, finanser, ledning mm för att dra slutsatser om företagets förväntade framtida vinst och i förlängningen därav kommande aktiekurs.
Ofta är makroanalys väsentlig, speciellt i vår "bubbelekonomi" där en krasch i en bransch kan påverka hela börsen, t.ex IT-bubblan och fastighetsbubblan.
För teknisk analys söker vi ju informationen i trender. Ur historiska data för det instrument vi är intresserade av söker vi olika typer av rörelser vi tycker oss känna igen. Vi försöker att identifiera lutningar, toppar, bottnar, motståndslinjer mm. All denna information anser vi oss se i kurvformen sett med olika tidsperspektiv. Många hyllmeter med böcker har skrivits i ämnet.
Utöver kurvformen får vi information om handelsvolymer som också ger en fingervisning om förväntade kurser.
Nu för tiden finns ju även snabba (elaka) kursrobotar som handlar på teknisk information. Vore intressant att veta hur mycket snabb robothandel som sker på de i OMXS30 index ingående aktierna.
Innan vi går vidare i resonemanget måste vi nämna investeringsperspektivet.
Kortare affärer passar mig bättre och jag vill helst inte äga terminen över natten. Med detta sagt måste man navigera i en blandning av långsiktiga trender, dagstrender och "brus". Eftersom jag är bekväm med att ligga utanför marknaden så skulle jag vara helt nöjd med en strategi där man kan prediktera en rörelse med 1 punkt två gånger per dag med 90% säkerhet. Prediktionen borde vara uppfylld inom 30 minuter annars vet man inte vilken trend man handlar på.
En vinst på 2 nettopunkter per dag i snitt skulle öka investerat kapital till 724% på 100 börsdagar om vinsten kunde plöjas ner per dag.
Det blir alltså motsvarande en ränta på ränta effekt om vinsten kan tas ut varje dag och återinvesteras.
I tråden Hönan och ägget http://www.autostock.se/vbulletin/sh...hlight=h%F6nan diskuterades ju terminens utveckling kontra underliggande aktier.
I den här tråden kunde vi ju diskutera lite verktyg för att överföra information från ett instrument till ett annat. Vi har ju funktionen cmpref där vi kan ta data från ett instrument och överföra till ett annat. I skrivande stund fungerar inte cmpref i analysbänken samt är begränsad till 3 instrument. Det borde finnas möjlighet att ta in över 30 st instrument med cmpref för då kunde man göra analysen individuellt på alla ingående aktier i terminen. Ofta är det ju några få aktier som driver index genom att gå bra eller dåligt. Genom analys på de drivande aktierna skulle man ju kunna prediktera terminen 30 minuter in i framtiden. Detta är ju ett tämligen nytt kapitel i den tekniska analysens historia, fast det finns säkert "hemliga" teorier som driver de snabba robotarna.
Jag vet att bland andra LillWicke undersökt de i terminen ingående aktierna och bl a använt globala variabler för att överföra information till terminen.
Men vad jag eftersöker är verktyg för att jämföra olika instruments kurvor för att se om någon kurva innehåller information som påverkar terminen i den omedelbara framtiden. Jag vill hävda att den ultrakorta trenden inte är stochastiskt brus utan att det finns ett orsakssamband, bara det att vi inte lyckats att identifiera det ännu.
1) En aktie går temporärt bra och påverkar då index/terminen genom sin viktning. Då index stiger dras andra aktier med varpå index stiger ytterligare
2) En aktie går bra efter rapport och drar då med andra aktier i samma bransch (t.ex det gamla strävsamma paret Nokia/Ericsson) varpå index stiger.
3) Den allmänna konjunkturen är bra i Europa varpå detta smittar av sig på OMX. Se t.ex korrelationen OMXS30-DAX
Själv har jag snöat in på 3 eftersom det bara är ett instrument och som lätt kan hanteras med cmpref. Jag försöker att handla då den korta trenden i OMX överenstämmer med korta trenden i DAX. Jag har användning för denna information men inte lyckats med optimeringen utan väntar på nästa version av analysbänken.
För off-line analys finns en matematisk funktion som heter faltning där man multiplicerar två instruments tidsserier med varandra med stegvis förskjutning och på så sätt får fram om den ena kurvan påverkar den andra och med hur många sampels förskjutning. En exportfunktion av tidsstämplade dataserier, eller ännu hellre dataserier med tidbasen i sekunder från NAT till exempelvis Excel skulle kunna ge mycket extrainformation.
En annan finess skulle vara om man kunde överföra info om rapportdatum till NAT, fast då måste man ju be Nordnet att tillhandahålla denna info alternativt så får den läggas in manuellt i autostocks kundserver (jobbigt=sommarpraktikant). Då skulle man kunna undersöka hur tiden före och efter rapportdatum påverkar en akties kurs och om denna í sin tur påverkar terminen.
Rikard har ju sagt att i några kommande börsrobotar kommer man att ta hänsyn till vissa i tiden återkommande fenomen. Kan ju vara veckodagar som utmärker sig på vissa sätt, kan ju även vara saker relaterade till kvartalsrapporter, helger, årstider? Det kanske är lite hemligt exakt vad, annars kan ju Autostock inte få betalt för nedlagt arbete att extrahera informationen.
Skriv gärna in dina egna synpunkter i denna tråd!!
mvh
Bertil
Comment