Informationsdriven handel och verktyg

[Bertil]

Vilken upplösning kör du scriptet i?

Jag kör diagrammet i realtid och scriptet i i1). Jag har ju motsvarande script för DAX baserade på en EFT, där fungerar det.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Programversion 2.1.1.5 ute nu, följande är uppdaterad:

• Fullt utbyggt stöd för multikalender-simulering

• Funktionalitet implementerad för FIB()-kommandot, Fibonacci

• Surveillance-tråd stoppas medan projektfiler skapas - undviker felsituationer

Får fortfarande inte cmpref att fungera mot nordamerikanska aktier i minutupplösning. Här är ett exempel som man kan testa på terminen.
i1(

test1=cmpref(b,0,a)
test2=Aref(test1,1)
test3=Add(Sub(test1,test2),1265)
Draw(test3,2,rqb1)

)

{@A(1,DDM(18) )}

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Ah, bugg som påverkar ID med parenteser i namnet. Blir rättat i nästa revision.

[Bertil]

Ah, bugg som påverkar ID med parenteser i namnet. Blir rättat i nästa revision.

Laddade hem senaste versionen 2.1.1.12 Nu fungerar cmpref på DOW ETF-er. Kokade ihop lite script. Kunde öka simuleringsresultatet på J-terminen med 7.5 punkter.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Sweet!

[Bertil]

Hej!
Jag väcker liv i den här tråden. Nu är det ju helg och då vaknar min filosofiska ådra. Under börsdagar gäller det ju mer att trimma in sina script så att man kan få någon vinst.
Tidigare har vi ju konstaterat att alla kursrörelser är informationsdrivna på olika nivåer.
1) Allmänna ekonomiska nyckeltal för världen, Europa, Sverige pekar upp eller ner antingen åt samma håll (tydligare trend) eller åt olika håll (otydligare trend).
2) Andra börsindex rör sig tydligt och påverkar OMXS30.
3) Branscher rör sig tydligt och påverkar enskilda aktier som drar OMXS30 index.
4) Resultatet för enskilda aktier är över/under förväntan och drar OMXS30 indexet.

Vid all börsrörelse gäller ju att den till slut blir överdriven och vänder tillbaka. Detta kan man se genom att studera Bollingerbanden och undersöka volymen.

Många försöker ju scripta ihop olika tradingteorier både etablerade och egenuttänkta. De flesta forumtrådarna berör ju just detta. Att få NAT användarna att redogöra för hur bra de lyckas är mycket svårare, se tråden "Hur går era affärer."
Den här tråden är ju mer generell, hur samla in relevant information med NAT som kan generera vinst? Var finns informationen och hur skall jag tolka den?

A) Informationen finns i instrumentets kurvrörelse baserat på avslut. Alternativt på köp och säljkurser, gäller derivat där avsluten är glesa.
a1) Genom att ta medelvärden ex vis 200 dagars glidande medelvärde så ser man den långsiktiga trenden och kan handla på den.

a2) Man reagerar på förändringar i trenden. Genom att ta 2 medelvärdeskurvor och detektera då de skär varandra indikeras en förändring i trenden. Man kan utveckla detta med lite bivillkor t.ex MACD.

a3) Man försöker hitta ett bra mått på då kursen avviker för mycket från sitt medelvärde för att sedan gå tillbaka mot medelvärdet, t.ex studs mot Bollingerbanden.

a4) Man tittar på snabba ändringar i kursen "break out" som kan indikera att den korta trenden svänger.

B) Informationen finns i instrumentets handelsvolym.
b1) Man undersöker om instrumentet är överköpt, och handlar därefter. Det är i princip samma information som finns i volymen som i avslutskursen. Fördelen med volymen är att man får ett bättre medelvärde. Viktigt om man har upplösning grövre än i1.

C) Man söker informationen i kalendertid.
c1) Rikard har en handelsstrategi som använder Turn of month, se annan tråd.

c2) Man kan söka handla efter veckoeffekter.

c3) Man kan söka handla efter dagseffekter. Tobbe Rosén kallar dagens första handelshalvtimma för amatörernas halvtimma. Den skall man kanske undvika.
Andra viktiga tidpunkter är på eftermiddagen då USA strax skall öppna (öppnar ju 15.30) men redan efter kl 15 kan den tidigvarande dagstrenden brytas. Här måste man vara på sin vakt.

c4) Om det är valår kanske det finns börsstimulanser.

D) Relativ tid.
d1) I sina script kan man sätta begränsningar när handel får ske efter föregående handel. Själv har jag en kortare spärr på köp efter köp och sälj efter sälj (inträffar då man går in efter SL och TP i samma riktning). Längre spärrtid på sälj efter köp och köp efter sälj.

E) Information som härrör från andra instrument.
e1) Information från viktiga aktier som ingår i indexet (terminen) man försöker handla. De viktiga aktierna kanske visar vägen och driver indexet.

e2) Information från andra aktier i samma bransch, t.ex Eric-Nokia

e3) Information från andra index t.ex DAX och DOW.

e4) Information som härrör från kvartalsrapporter och pressreleaser. Får hanteras manuellt.

e5) Information om ränteändringar i egen valuta eller världsvaluta. Brukar ge blixtsnabb ändring i kurserna. Svårt att ha en strategi för.

e6) Världspolitiska händelser, fara för krigsutbrott mm. Man kanske skall avvakta handel under vissa förutsättningar.

Själv har jag testat script som bygger på a1,a2,a3,a4,b1,c3,d1,e1 och e3 både som enskilda script och i kombinationer.

I andra trådar har vi diskuterat periodtider och handelsfrekvens. Det är naturligtvis så att informationen som man får ovan är färskvara på ett eller annat sätt och lämpar sig bäst i kombination med en viss periodtid och handelsfrekvens.

Har jag glömt något sätt att få handelsinformation så fyll på i tråden vet jag!

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Kom på ytterligare sätt att få information.

F) Ta rygg på andra
f1) Ta rygg på insiders som har koll på aktuellt instrument (VD, styrelse, storägare). Kan ej hanteras i NAT.

f2) Ta rygg på hur andra investerare handlar. Kan ej hanteras i NAT.

f3) Handla på analyser gjorda av banker mm. Kan ej hanteras av NAT.

G) Göra egen fundamental analys. Kan ej hanteras av NAT annat än om man viktar sina script.

mvh
Bertil

[Bertil]

En lite annan fråga är vilket instrument som är mest fördelaktigt att handla. Här har man ju redan klart för sig vilken information ovan man skall använda sig av och går igenom ett större antal instrument för att se var man får störst utslag, dvs störst möjlighet att handla med vinst. Denna fråga ligger utanför denna tråd.
mvh
Bertil

[wall]

I AT8 kan man exportera intradaydata till text fil om man vill använda externa program för analys. Några planer på att införa denna funktion i PRO??


Ulf W

[Bertil]

Hej Ulf
Vilken information vill du vaska fram med de externa programmen?
Undrar
Bertil

[wall]

Jag har kört matlab i många år och tycker det är mycket lättare att testa strategier i matlab än i AT8. Använder AT8 för att exportera kurser till matlab. (Har inte köpt NAT PRO).
Försökte hitta modeller där jag tittar på flera index/ aktier samtidigt. Tyckte det gick riktigt bra i våras att hitta korrelation mellan DAX och Omx30. Detta har dock inte fungera något vidare under hösten. Handlar vanliga aktier och minilong omx30.

Ulf

[Rikard Nilsson]

I AT8 kan man exportera intradaydata till text fil om man vill använda externa program för analys. Några planer på att införa denna funktion i PRO??


Ulf W

AT8s backtestningsmöjligheter har flera begränsningar som man kommer runt i AT Pro. Där kan kompletta ordermodeller simuleras inkl antalscript osv, så man får helt andra möjligheter.

Export av kurser är lagt på is numera eftersom vi ser en uppenbar risk att vår mödosamt insamlade minut- och tickupplösta historik hamnar hos konkurrenterna.

[Bertil]

Många försöker ju scripta ihop olika tradingteorier både etablerade och egenuttänkta. De flesta forumtrådarna berör ju just detta. Att få NAT användarna att redogöra för hur bra de lyckas är mycket svårare, se tråden "Hur går era affärer."
Den här tråden är ju mer generell, hur samla in relevant information med NAT som kan generera vinst? Var finns informationen och hur skall jag tolka den?

A) Informationen finns i instrumentets kurvrörelse baserat på avslut. Alternativt på köp och säljkurser, gäller derivat där avsluten är glesa.
a1) Genom att ta medelvärden ex vis 200 dagars glidande medelvärde så ser man den långsiktiga trenden och kan handla på den.

a2) Man reagerar på förändringar i trenden. Genom att ta 2 medelvärdeskurvor och detektera då de skär varandra indikeras en förändring i trenden. Man kan utveckla detta med lite bivillkor t.ex MACD.

a3) Man försöker hitta ett bra mått på då kursen avviker för mycket från sitt medelvärde för att sedan gå tillbaka mot medelvärdet, t.ex studs mot Bollingerbanden.

a4) Man tittar på snabba ändringar i kursen "break out" som kan indikera att den korta trenden svänger.

B) Informationen finns i instrumentets handelsvolym.
b1) Man undersöker om instrumentet är överköpt, och handlar därefter. Det är i princip samma information som finns i volymen som i avslutskursen. Fördelen med volymen är att man får ett bättre medelvärde. Viktigt om man har upplösning grövre än i1.

C) Man söker informationen i kalendertid.
c1) Rikard har en handelsstrategi som använder Turn of month, se annan tråd.

c2) Man kan söka handla efter veckoeffekter.

c3) Man kan söka handla efter dagseffekter. Tobbe Rosén kallar dagens första handelshalvtimma för amatörernas halvtimma. Den skall man kanske undvika.
Andra viktiga tidpunkter är på eftermiddagen då USA strax skall öppna (öppnar ju 15.30) men redan efter kl 15 kan den tidigvarande dagstrenden brytas. Här måste man vara på sin vakt.

c4) Om det är valår kanske det finns börsstimulanser.

D) Relativ tid.
d1) I sina script kan man sätta begränsningar när handel får ske efter föregående handel. Själv har jag en kortare spärr på köp efter köp och sälj efter sälj (inträffar då man går in efter SL och TP i samma riktning). Längre spärrtid på sälj efter köp och köp efter sälj.

E) Information som härrör från andra instrument.
e1) Information från viktiga aktier som ingår i indexet (terminen) man försöker handla. De viktiga aktierna kanske visar vägen och driver indexet.

e2) Information från andra aktier i samma bransch, t.ex Eric-Nokia

e3) Information från andra index t.ex DAX och DOW.

e4) Information som härrör från kvartalsrapporter och pressreleaser. Får hanteras manuellt.

e5) Information om ränteändringar i egen valuta eller världsvaluta. Brukar ge blixtsnabb ändring i kurserna. Svårt att ha en strategi för.

e6) Världspolitiska händelser, fara för krigsutbrott mm. Man kanske skall avvakta handel under vissa förutsättningar.

Själv har jag testat script som bygger på a1,a2,a3,a4,b1,c3,d1,e1 och e3 både som enskilda script och i kombinationer.

I andra trådar har vi diskuterat periodtider och handelsfrekvens. Det är naturligtvis så att informationen som man får ovan är färskvara på ett eller annat sätt och lämpar sig bäst i kombination med en viss periodtid och handelsfrekvens.
Kom på ytterligare sätt att få information.

F) Ta rygg på andra
f1) Ta rygg på insiders som har koll på aktuellt instrument (VD, styrelse, storägare). Kan ej hanteras i NAT.

f2) Ta rygg på hur andra investerare handlar. Kan ej hanteras i NAT.

f3) Handla på analyser gjorda av banker mm. Kan ej hanteras av NAT.


Har jag glömt något sätt att få handelsinformation så fyll på i tråden vet jag!

Med vänlig hälsning
Bertil

Denna tråd borde ju vara en av de mer livliga i forumet, men icke så. Den fick som följd frågan om export av data till t.ex Matlab, men vi har ju redan stora möjligheter i NAT. Många swingtradar och har bara NAT som stöd för beslut.

Tendenser på kort sikt är mycket lätta att hitta, svårigheten är att avgöra om tendensen är tillräckligt stor för att generera vinst på i mitt fall ett par punkter. Oftast blir den initiala kursökningen bara 0.5 punkter och det lönar sig inte att ta hem så små vinster, för de äts upp av förlusterna. Man får hoppas att den lilla ökningen på 0.5 punkter följs av ett par punkter till. Händer inget inom 30 minuter så har triggen tappat sin verkan. Då kan man lika gärna singla slant om kursen skall gå upp eller ner, men eftersom man redan tagit position så kan man lika gärna ligga kvar och hoppas på det bästa.

Kommentarer mottages tacksammast!
mvh
Bertil

[Bertil]

Jag brukar ju alltid gå ur position vid handelsdagens slut. Är rädd för krasch men kan tänka mig att ligga blankad över natten om det skulle generera vinst.
Igår tog jag fram ett script som vaskar fram ett par sådana tillfällen per månad. Den simulerade vinsten för J-terminen ökade från 68.75 till 85 punkter. Scriptet aktiverades vid två tillfällen, och går ut på att om dagens slutkurs är mer än 5 punkter högre än öppningskursen samtidigt som kursen är ökande under sista timmen så blanka, för det innebär med hög sannolikhet lägre öppningskurs påföljande handelsdag. Bifogar ett script. Observera att det inte finns kontroll på att kursen är uppåtgående i scriptet. Det ligger implicit i att jag innehar köpposition.

{ Mitt natt sälj vänd }
{ 131026 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)
steg1:=5
tidspärr1:=1
tidspärr2:=1
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=Portfolio(D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)

i1(
{ efter kl 17.20 }
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),1040)
{ före kl 17.23 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1043)

carpe0=Div(Add(b,s),2)
villkor1=Gt(Sub(cmpref(c,0,a),cmpref(o,0,a)),steg1)

sälja=And(And(villkor1,tid1),tid2)
Draw(Add(carpe0,Mult(sälja,5)),6,rqb0)
ditt_säljscript=And(And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,15)
)
{@A(0,)}

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Om man återgår till den långa listan ovan och sätter den i samband med börsklimat så är det inte bara volatiliteten på kursen som avses, den har jag ju tidigare försökt att klassificera. Nej under olika börsklimat är det olika parametrar som drar. Någon i omxs30 ingående aktie kan dra svenska börsen som då kan vara ointresserad av DAX, medan i andra börsklimat kan det vara tvärt om ingen enskild aktie drar OMX utan det är DAX som drar.

Kontentan är alltså att man skall trigga på olika parametrar beroende på börsklimatet, men hur detta skall gå till vet jag inte än. Kan ju även vara relaterat till rapportperioder.

Har någon testat på detta så kommentera gärna här.
Med vänlig hälsning
Bertil