Informationsdriven handel och verktyg

[LillWicke]

Jag tänker fixera viktningen samt ansätta en typisk kurs för varje aktie. Då kommer jag att få ett fiktivt fixt index som är summan av de typiska kurserna.
mvh
Bertil

Det känns rent spontant inte som någon bra idé. Bättre då att instället räkna ut de faktiska viktningarna eftersom dessa kommer att fluktuera över tid.

Det kommer att bli lite trixigt eftersom vikningen räknas ut utifrån att man jämför en enskild akties börsvärde med alla aktiers sammanlagda börsvärde; alltså summan av alla enskilda aktie:s "antal utestående aktier" x "kurs". Det blir lite trixigt men det går om du dedikerar en enskild "delsumme-global" till varje var och en av de tio scripten och sedan summerar dessa i det efte och sätter en "summa-global". De enskilda tio scripten läser sedan in denna "summa-global" och räknar ut de enskilda viktningarna efter denna och placerar i sin tur dessa viktningar i 30st enskilda "vikt-globala"

Klart som korvspad?

[Bertil]

Det känns rent spontant inte som någon bra idé. Bättre då att instället räkna ut de faktiska viktningarna eftersom dessa kommer att fluktuera över tid.

Det kommer att bli lite trixigt eftersom vikningen räknas ut utifrån att man jämför en enskild akties börsvärde med alla aktiers sammanlagda börsvärde; alltså summan av alla enskilda aktie:s "antal utestående aktier" x "kurs". Det blir lite trixigt men det går om du dedikerar en enskild "delsumme-global" till varje var och en av de tio scripten och sedan summerar dessa i det efte och sätter en "summa-global". De enskilda tio scripten läser sedan in denna "summa-global" och räknar ut de enskilda viktningarna efter denna och placerar i sin tur dessa viktningar i 30st enskilda "vikt-globala"

Klart som korvspad?

Klart som ärtsoppa! Förstår vad du menar. Fast då måste man ju veta antalet utstående aktier i alla bolagen. Står kanske i årsredovisningen eller på resp bolags hemsida.
Borde ju stå på OMX:s hemsida någonstans vilka 30 bolag som ingår i indexet och veckans aktuella viktning. Har letat för något år sedan men inte hittat något.
Men med min fiktiva metod så spelar det ju inte så stor roll om Nordea har 8, 10 eller 12 pocents viktning i verkligheten. Fixerar till exempelvis 10% inverkan på teminen. Lutningen beräknar jag procentuellt på aktuellt värde. Trixar till en procentuell "kvadratisk" lutning och applicerar denna på min typiska kurs. (Mitt extrapolerade värde en minut framåt med den "kvadrerade" lutningen.)

Steg2 kan ju bli att göra som du föreslår, men eftersom jag aldrig använt mig av globala parametrar får man göra projektet som en flerstegsraket och felsöka buggarna på en del i taget.
mvh
Bertil

[Bertil]

Man behöver ju inte ha fiktiva kurser utan kan ju jämföra med 1 istället. Antag att kursen ökar 0,07 % på en minut. Jag läger till 1 och kvadrerar. Får då talet 1,0014. Detta multiplicerar jag med viktningen 0,1. Gör på motsvarande sätt för alla 30 aktierna och summerar. Är summan x över 1 så köp osv. Får labba och se. Rapporterar om får eller gris.
mvh
Bertil

[LillWicke]

Klart som ärtsoppa! Förstår vad du menar. Fast då måste man ju veta antalet utstående aktier i alla bolagen. Står kanske i årsredovisningen eller på resp bolags hemsida.
Borde ju stå på OMX:s hemsida någonstans vilka 30 bolag som ingår i indexet och veckans aktuella viktning. Har letat för något år sedan men inte hittat något.
mvh
Bertil

Här finns alla aktier som ingår i OMX, rulla ned till "Instrument in index"
http://www.nasdaqomxnordic.com/index...t=SE0000337842

Det man kan önska sig av den listan är att de också kunde visa hur många aktier varje bolag har. Som det är nu måste man klicka för varje bolag för sig i listan för att få den informationen.

Har varit i kontakt med dem för att få dem att lägga till den kolummen men som vanligt med byråkrater fattar de inte vad detta ska vara bra för. Om det är fler som trycker på kanske det blir en ändring. Du får ringa och trycka på nästa vecka Bertil.

Vilka aktier om ingår/platsar i index brukar uppdateras en gång per år på våren.
Antalet utestående aktier för varje bolag ändas inte så ofta heller när det gäller sådana här tungviktare, att kolla en gång per halvår brukar räcka.

[LillWicke]

Men med min fiktiva metod så spelar det ju inte så stor roll om Nordea har 8, 10 eller 12 pocents viktning i verkligheten. Fixerar till exempelvis 10% inverkan på teminen. Lutningen beräknar jag procentuellt på aktuellt värde. Trixar till en procentuell "kvadratisk" lutning och applicerar denna på min typiska kurs. (Mitt extrapolerade värde en minut framåt med den "kvadrerade" lutningen.)

mvh
Bertil

Den som int' pröver får int' klöver.
Lyck te.

[LillWicke]

Steg2 kan ju bli att göra som du föreslår, men eftersom jag aldrig använt mig av globala parametrar får man göra projektet som en flerstegsraket och felsöka buggarna på en del i taget.
mvh
Bertil

Buggar?? Det kan det inte bli på denna lätta.

[LillWicke]

Man behöver ju inte ha fiktiva kurser utan kan ju jämföra med 1 istället. Antag att kursen ökar 0,07 % på en minut. Jag läger till 1 och kvadrerar. Får då talet 1,0014. Detta multiplicerar jag med viktningen 0,1. Gör på motsvarande sätt för alla 30 aktierna och summerar. Är summan x över 1 så köp osv. Får labba och se. Rapporterar om får eller gris.
mvh
Bertil

Hmmm, jag är glad att det inte är jag som skall testa och rapportera.

[Bertil]

Buggar?? Det kan det inte bli på denna lätta.

Trodde fyra bugg och en Coca Cola var standard för alla script.
mvh
Bertil

[Bertil]

Här finns alla aktier som ingår i OMX, rulla ned till "Instrument in index"
http://www.nasdaqomxnordic.com/index...t=SE0000337842

...Vilka aktier om ingår/platsar i index brukar uppdateras en gång per år på våren.

Det jag inte förstår är att Nokia ingår i OMXS30 indexet men inte finns med i Large Cap listan. Är det någon dubbelnotering som försvunnit? Hur skall man hantera detta då man tittar på underliggande?

undrar
Bertil

[LillWicke]

Det jag inte förstår är att Nokia ingår i OMXS30 indexet men inte finns med i Large Cap listan. Är det någon dubbelnotering som försvunnit? Hur skall man hantera detta då man tittar på underliggande?

undrar
Bertil

Normalt ska du inte hantera något alls, utan bara använda dig av de aktier som finns i listan.

Jag har inget svar på varför Nokia finns på den ena men inte den andra listan.
Ring till Nasdaq och lyssna på måndag, indexen kanske har olika "platsningsregler"
Nokia har i alla fall ett marknadsvärde på 186 miljarder.

[Bertil]

Normalt ska du inte hantera något alls, utan bara använda dig av de aktier som finns i listan.

Jag har inget svar på varför Nokia finns på den ena men inte den andra listan.
Ring till Nasdaq och lyssna på måndag, indexen kanske har olika "platsningsregler"
Nokia har i alla fall ett marknadsvärde på 186 miljarder.

Jag hittade NOKI Sek i NAT som jag använder.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Först så viktar jag den individuella aktien efter kursrörelsen. Tänkte börja med att ta 50 minuters medelvärde samt titta på lutningen den senaste minuten. Sedan trixar jag lite så att jag får ett "kvadratiskt" värde på lutningen. Sedan multiplicerar jag förstås detta värde med aktiens vägning i indexet innan jag lägger i den globala variabeln. I summascriptet summerar jag de 30 globala variablerna och tar beslut hur jag skall handla terminen.

Sådärja, nu har jag tillverkat ordermodeller som tittar på alla 30 aktierna i indexet individuellt. Man kan få en viss vinst om man tittar t.ex på 60 min medelvärde per aktie och sedan titta på kvadratiska lutningen senaste minuten. Nästa steg är att förfina modellen. Skall bli kul!
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Good job!!

[Bertil]

NU då jag gjort en ordermodell där man kan testa alla 30 ingående aktier i OMXS30 individuellt återkommer jag till frågan "Hönan eller ägget".

Jag betraktar trender av olika typer som trögheter i "kurvan". En nedåtgående trend med en viss lutning som pågått ett tag bryts inte så lätt. Någon känd skicklig aktiehandlare för längesedan talade om tiden och lutningen, att det är integralen under kurvan man skall titta på. I NAT kan man ju lätt beräkna moving average med olika medelvärden som ger olika tyngd. Sedan kan man se på lutningen vid tidpunkten man skall handla.

Ovanstående gäller ju även alla ingående aktier individuellt. Terminen (Indexet) är ju bara summan av de ingående aktierna. Om man tar ett visst medelvärde säg 60 minuter på alla aktierna och viktar ihop, så får man ju samma resultat som om man skulle ta 60 minuters medelvärde på terminen. Det ger alltså ingen mer information att titta på de ingående aktierna på detta sätt.

Vad man är ute efter är att se om det finns något "driv" i de enskilda aktierna som är så kraftigt att det får spridningseffekt till andra aktier och på detta sätt påverkar terminen. Kan man identifiera detta har man en tidsfördel då man skall handla.

Jag tog ett script som identiferar den korta trenden och anpassade detta till att fungera mot enskilda aktier. Om scriptet tolkade trenden som upp så tog man lutningen för aktiekurvan och multiplicerade den med aktiens viktning i indexet. På motsvarande sätt gjordes med tydlig negativ kort trend. Var trenden oklar sattes värdet 0 för den aktien. I summascriptet summerades alla tydliga korrekt vägda positiva aktietrender tillsammans med de tydligt negativa. Om summan är tillräckligt positiv så köper man och om den är tillräckligt negativ så säljer man.

Jag hade hoppats att ovanstående skulle bli Columbi ägg i terminshanden, men så lätt går det inte. Man kan få till säg runt 6 affärer per termin som är "shure bets" på +2 punkter eller mer, men mitt mål var ju att hitta en sådan affär per dag, inte var 3-4 dag. Då jag blandar in ovanstående script med mina vanliga så får de nya väldigt lite att säga till om. Andra script som tittar på terminen och DAX hinner före.

Vet inte riktigt hur jag skall gå vidare. Man kan ju titta på handelsvolymen på de enskilda aktierna, men om man tittar i det korta perspektivet ca 30 minuter så finns samma information i kurvan. Man skulle även kunna titta på studs i Bollingerbanden för de enskilda aktierna, men hur skall man väga ihop nästan studs och tydlig studs samt ingen studs för 30 aktier så att det blir vettigt.

Ovanstående får vara veckans inlägg i "Bertils helgfilosoferande"

Tips hur man skall gå vidare från både dig som testat och du som bara har en klurig idé mottages tacksammast.
mvh
Bertil

[Bertil]

Om man handlat de enskilda aktierna under lång tid kanske man lärt sig förstå hur varje aktie fungerar. Man skulle då kunna ha en individell strategi per aktie för att detektera stigande kort trend och sedan väga ihop, men det blir för komplicerat.

En beräkning som jag tidigare efterfrågat är korskorrelationen som bygger på faltningsprincipen. Man tar två realtidskurvor för 2 aktier och multiplicerar dessa med varandra: Ericminut(1)* Volvominut(1) + Ericminut(2)*Volvominut(2)+ Ericminut(3)*Volvominut(3)...+Ericminut(n)*Volvominut(n). Denna summa ger det första värdet i tidsserien.

Värde 2 i tidsserien fås av att man förskjuter Volvokurvan 1 steg
Ericminut(1)* Volvominut(2) + Ericminut(2)*Volvominut(3)+ Ericminut(3)*Volvominut(4)...+Ericminut(n)*Volvominut(1) Eftersom kurvan slutar vid minut n så har vi ju inget värde n+1 för Volvo i sista multiplikationen. Vi tar då helt sonika första värdet för Volvo istället (så säger de matematiska reglerna).

Då vi gjort detta för det antal minuter vi är intresserade av kommer vi att få en tydlig topp vid det antal minuter som Volvos kurs ligger fördröjd från Erics kurs. Om det inte är någon större korrelation mellan Eric och Volvo så kommer vi att få en jämn låg korrelationskurva. Sedan kan man göra på samma sätt med Eric och Nokia. Om det är så att kursrörelser slår igenom momentant mellan aktier så ger denna metod inget. Det är korrelation med fördröjning som vi är ute efter.

Korskorrelation finns i Matlab och kan programmeras i Excel.
LillWicke läckte att det skulle komma fler verktyg i NAT. Önskar att korskorrelation blir ett sådant verktyg man skulle kunna använda offline.
Men har man otur blir det bara ett "klippa grisen" verktyg om korrelationen bara slår igenom momentant.
mvh
Bertil