Informationsdriven handel och verktyg

[LillWicke]

Ovanstående får vara veckans inlägg i "Bertils helgfilosoferande"

Tips hur man skall gå vidare från både dig som testat och du som bara har en klurig idé mottages tacksammast.
mvh
Bertil

Det du har gjort är ju ungefär som att skapa omx-indexet en gång till.
Jag tror att du skulle få ett bättre resultat om du enbart valde ut de tyngsta aktierna i indexet och utifrån dessa skapa ett nytt vägt index som scripten får titta på.

[LillWicke]

Jag tror att du i inlägg #60 är inne på en väldigt jobbig metod som i slutändan inte kommer att ge så mycket.

Tänk också på att enskilda aktier tillbringar ungefär 90% av sin tid i accumuleringsfaser och när de väl trendar så gör de detta pga. något bolagsspecifikt eller någon annan händelse som man tror kommer att påverka bolagets vinst om ett halvår till ett år framöver. Oftast ligger aktierna okorrelerade till varandra (undantaget aktier i samma bransch), men politiska händelser eller uttalande t.ex. kan få alla aktier att tillfälligt korrelera och lägga sig i samma trend.

[Bertil]

Det du har gjort är ju ungefär som att skapa omx-indexet en gång till.
Jag tror att du skulle få ett bättre resultat om du enbart valde ut de tyngsta aktierna i indexet och utifrån dessa skapa ett nytt vägt index som scripten får titta på.

Jag har ju sedan tidigare script som tittar på de tre tyngsta aktierna och ger input hur terminen skall gå. Ibland fungerar de bra ibland sämre. Se bild. Magenta är de tre tyngsta aktierna normaliserade till terminen.
Med nya metoden att titta på alla aktier ville jag undersöka om några trendade i det korta tisdperspektivet säg 0,2% ökning på 30 minuter.
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Oj, får du en sådan fin korrelation med bara tre aktier, jag hade tänkt mig några fler.
Vilka aktier använder du?

Det intressanta blir om du nu exkluderar dessa tungviktare och skapar ett nytt (eller ett par kanske) delindex för att jämföra vad grundtonen är hos dessa. När delindexen pekar åt samma håll är grundtonen stark annars är den svag. Det blir som när man jämföra några medelvärden med varandra, när de är trassliga befinner man sig i en konsolidering.

[Bertil]

Oj, får du en sådan fin korrelation med bara tre aktier, jag hade tänkt mig några fler.
Vilka aktier använder du?

Det intressanta blir om du nu exkluderar dessa tungviktare och skapar ett nytt (eller ett par kanske) delindex för att jämföra vad grundtonen är hos dessa. När delindexen pekar åt samma håll är grundtonen stark annars är den svag. Det blir som när man jämföra några medelvärden med varandra, när de är trassliga befinner man sig i en konsolidering.

I scripten med 3 index har jag ju de tre största HM,Nordea och Eric.

Skall förklara lite min metod då jag tittar på alla 30 aktierna.
Jag har en metod (halvbra) för att indikera korta trenden.

1) Jag tittar på 3 medelvärden just nu 10,20,40 minuter. Jag väger varje medelvärde exponentiellt. Tar även serien baklänges och väger exponentiellt.
Tar vanlig exponentiellt medelvärde minus baklänges exponentiellt medelvärde och delar med vanligt exponentiellt medelvärde. Resultatet blir nu en procentuell ökning som måste vara större än ett gränsvärde. Gör likadant för alla 3 medelvärdena. Definitionen på trend upp är att alla tre måste vara större än var sitt tröskelvärde. Om de är det tar jag en av de procentuella ökningarna (just nu den för 10 minuter) och multiplicerar med aktiens vägning i index och lägger in i en global variabel. Är inte villkoret uppfyllt multiplicerar jag med 0.

Gör på samma sätt för att detektera trend ner.

I summascriptet som skall handla terminen summeras alltså alla tydliga trend upp korrekt indexvägda med alla tydliga trend ner. (Alla osäkra aktier får alltså värdet 0). Om summan är över ett positivt gränsvärde gäller trend upp för terminen. Om summan är mindre än ett negativt gränsvärde gäller trend ner.
Med ovanstående metod kan man få några få säkra affärer per månad.
Men jag är ute efter en förfining av metoden.
mvh
Bertil

[Bertil]

Om man ser på Autostocks hemsida så skall man börja samarbeta med Nyhetsbyrån Direkt för att få in finansiella nyheter i NAT. Då man får till sciptkomponenter på detta så kan det ju få en egen tråd.
Tills dess så kan vi ju använda denna tråd.

Idag sänkte Riksbanken räntan med 0.25 punkter, men det var ju närmast väntat. Om nyheten istället skulle varit att räntan höjts med 0.25 punkter skulle det uppfattats som mycket oväntat och gett en kraftigare börspåverkan. Amerikansk finansiell statistik brukar förutom utfallet även innehålla förväntat resultat.

En finansiell nyhet lever ju inte sitt eget liv utan är starkt ihopkopplat med förväntningen. Ibland finns analytikernas förväntningar nedtecknade så att man kan få tag på dem, men ibland är det bara ett "konsensus i luften" hur förväntningen är.

Ni som handlar ofta, pausar ni er handel inför viktiga nyheter och resultat för att vara på den säkra sidan, eller använder ni strategin köp på rykten och sälj på nyheter?

mvh
Bertil

[Bertil]

I en annan tråd länkade Eric till en intervju med en trader http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=962
Tradern Eric Olaison använder 9 börsskärmar för att inhämta nyhets- och handelsinformation. Han gör upp till 100 avslut i timmen.

Man kan ju undra hur länge en nyhet är aktuell. Någon nyhet kanske triggar en börskurs, men efter ett par minuter har en ny kursjämvikt nåtts. Andra nyheter som kvartalsrapporter kanske kan påverka en aktiekurs under ett par dagar. Nyheter om bankkonkurser typ Lehman Brothers kan ju påverka index under flera år.

Många gör ju stor skillnad mellan fundamental analys och teknisk analys. I den fundamentala analysen värderar man ju företag och branscher utgående från företagsrapporter och bedömningar om framtida utveckling för företagen.

Teknisk analys är ju det vi scriptar i NAT. Men om man blandar in omvärldsanalys t.ex påverkan från andra börsindex samt diverse kommande nyheter från Nyhetsbyrån Direkt så kommer man ju i NAT att kunna scripta en blandning av teknisk analys och nyhetsburen påverkan.

Redan idag påverkar naturligtvis alla nyheter kursnivåerna på instrumenten. Några av mina script tittar på instrumentets lutning i minutupplösning för att detektera om det hickar till. Vid vissa typer av snabb kursändning sätts en handelstrigg. Men det finns ju idag inga möjligheter att ta reda på vad denna kursrörelse berodde på, var det en nyhet eller var det bara brus. Om det var en korrekt tolkad nyhet så blir kurspåverkan permanent men om det var brus så går kursen tillbaka till sitt nuvarande jämviktsläge och man gör en handelsförlust.

Det som jag tycker är grunden för all handel är:
1) Hur drivs kursrörelser?
2) Hur kan jag detektera en kursrörelse och hur länge varar den?

Nästan 100% av alla inlägg på forumet behandlar 2) medan den verkligt intressanta synvinkeln är 1).
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

En metod jag brukar använda när jag handlar manuellt är att jag först försöker fastställa en långsiktig fundamental trend. Därefter gör jag tekninsk analys på den trenden.

I den fundamentala trenden ligger ju inte enbart företagsspecifik information utan även vart penningflödena går, vilka företag som tjänar på hur valutakurserna står, monetär politik osv.