Tips på hur man samlar in tickdata?

[logiken]

Hej på er!

Ämnet rör inte NNAT helt, men jag hade valet nyttja lite volymanalys typ Market Profile och till det så behöver man ju lite mer högupplöst data.

Så: är någon som har en bra idé på hur man kan få tag på data i upplösning högre än dag, dvs tick-,1-,5-, 10-,15- min etc?

Än så länge har jag funderat dessa inte helt enkla lösningar:

1. Skriva ett program som jobbar mot NN API, sparar data i en databas typ mysql och sedan exportera in det i Excel (kan inte programmera så detta slipper jag helst göra för tillfället).
2. Extrahera det ur Hitta Kursvinnare (tydligen ska detta vara hyffsat lätt om man kunde lite om programmering men jag har inte lyckats få tag på någon som faktiskt vet hur man gör än.)

Men utöver detta så kanske någon av er här har ett ännu bättre förslag? =)

[Rikard Nilsson]

Ähum, men varför inte göra den analysen direkt i NAT där du har tickdata ner till sekundnivå? Och dessutom automatisk orderläggning....

[logiken]

Nä, alltså det jag egentligen vill få fram är ett market profile diagram: http://tradingsuccess.com/blog/wp-co...8-sp-day-4.jpg

Hittade en excelfil som kunde generera det men jag behöver ju datan för att kunna skapa själva diagrammet, så det är ju mer visuellt än kvantitativt.

Min tanke är att få fram ett script med tiden där NAT gör entrysen och sedan stänger man själv positionerna utefter hur marknaden utvecklas beroende på volym- och rangemässiga stöd/motstånd.

Men hade man kunnat få en sån diagramfunktion i NAT hade det var riktigt nice ju, range bars hade också varit intressant att ha för den delen.

[jimmy]

Hej,

Rikard, kan inte ni göra ett litet util program som kan exportera data?
Det var jättebra när man kunde exportera ifrån AT8 förut!

Det behöver inte vara officiellt/snyggt/stabilt och jag är också villig att betala en liten slant för det.

Importera skulle stå som två på önskelistan för egna instrument.
T.ex. förut skarvade jag ihop terminer manuellt med data ifrån AT8 och importerade i ett annat program för vidare analyser..

Jag förstår att du undrar varför då det redan finns i NAT. Jag använder olika program för strategi-utvärdering och backtest (Vissa program är bra på olika saker) och som person har man olika erfarenheter av t.ex. programmeringsspråk och programfunktioner.

NAT använder jag för all handel, för det är programmet suveränt på.
dvs jag bygger strategier i NAT oftast efter att för-utvärderat en hypotes av något slag i annat analysprogram.

Då är det kanon att ha samma historiska data för "regression" test och numera analys/optimering i NAT Pro.

[jimmy]

Påminner om frågan i tidigare inlägg:
"Rikard, kan inte ni göra ett litet util program som kan exportera data?"

[shoddy]

Skulle också vilja ha det :-)

[Rikard Nilsson]

Exportfunktion ligger redan på önskelistan, men en bra bit ner eftersom det är väldigt få som har efterfrågat det jämfört med andra saker. Men vi kommer dit så småningom.

Just nu fixar vi felen i analyzern.

[johan]

Bump:ar denna fråga.

Är inte en användare av Autostocks programvara idag, men skulle definitivt vara intresserad av att bli det om det fanns en exportfunktion för historisk data. Gör idag analyser i annan programvara, men kan tänka mig att handla/exekvera via Autostock.

[Bertil]

Det är ju Autostocks affärsidé att kunna hantera tickadata internt i NAT. Förstår om man inte vill exportera till externa filformat.

Det är ju bättre att du talar om vilka funktioner som saknas i NAT för att du skall kunna göra dina analyser. NAT uppdateras ju kontinuerligt och är det funktioner som många är intresserade av så kanske de kan implementeras.
mvh
Bertil

[johan]

Det är ju Autostocks affärsidé att kunna hantera tickadata internt i NAT. Förstår om man inte vill exportera till externa filformat.

Det är ju bättre att du talar om vilka funktioner som saknas i NAT för att du skall kunna göra dina analyser. NAT uppdateras ju kontinuerligt och är det funktioner som många är intresserade av så kanske de kan implementeras.
mvh
Bertil

Autostock är väl glada ju fler som använder deras produkt. Om man väljer att analysera i deras produkt eller inte, är väl upp till slutanvändaren?

Min poäng är att Autostock verkar ha en bra kursfeed/historik, och jag tror att det finns intresse hos flera (bl a i denna tråd) att göra analyser även utanför produkten Autostock Autotrader.

[LillWicke]

Autostock är väl glada ju fler som använder deras produkt. Om man väljer att analysera i deras produkt eller inte, är väl upp till slutanvändaren?

Min poäng är att Autostock verkar ha en bra kursfeed/historik, och jag tror att det finns intresse hos flera (bl a i denna tråd) att göra analyser även utanför produkten Autostock Autotrader.

Autostock är säkert glada om fler använder deras produkt. Problemet med att införa en allmän exportfunktion är att då kan även konkurrenterna använda sig av denna och lägga in Autostocks kursfeed i sina egna program efter dagens slut. Detta i sin tur innebär att slutanvändaren, som har konkurrentens program, kommer åt Autostocks feed utan att behöva köpa Autotrader.

En annan variant på ovanstående kan vara att en registrerad privatkund hos Autostock lägger ut feeden på nätet efter dagens slut för andra inom en Community att ladda ned. Inte heller detta leder till nya köp av Autotrader.

[Rikard Nilsson]

Det stämmer att exportfunktionen skulle innebära en fantastisk möjlighet för konkurrenter att komma åt vårt kursdata som vi samlat in under många år. Även om vi gärna försöker hjälpa våra kunder på alla tänkbara sätt så måste vi se till att inte ge bort vitala delar till konkurrensen. Då skjuter vi oss själva i foten vilket i förlängningen drabbar kunderna.

[LillWicke]

Då skjuter vi oss själva i firen

Jag måste ha missat något på biologilektionerna...
Var sitter firen?

[Rikard Nilsson]

Haha, ja så kan det bli när man svarar med en iPhone mitt i stressen på Landvetter...

[LillWicke]

Haha, ja så kan det bli när man svarar med en iPhone mitt i stressen på Landvetter...

He, he, byt telefon till någon mer avstressande variant.