Mäta handelsklimat

[Bertil]

Jaha, då är det helg igen. Då kan vi filosofera och testa vilda idéer i bänken.

Nu då vi fått bänken att testa våra script med, upptäcker vi att ett script som fungerar utmärkt för en termin är en katastrof för en annan termin. Därav drar man slutsatsen att scripten bör justeras dynamiskt för att passa rådande handelsklimat. Här har jag gjort ett test som kontrollerar standardavvikelsen för skillnaden av medelvärde 50 min och medelvärde 400 min under senaste 42 handelstimmarna. Större standardavvikelse betyder slagigare kurva. Har ännu inte justerat in mina script för denna standardavvikelse, men det är fritt att testa. Om ni har några kommentarer eller andra idéer hur man kan testa handelsklimat, posta gärna i denna tråd.
mvh
Bertil


{ Bertils klimattest }

i1(
mv1=Mov(c,50,s)
mv2=Mov(c,400,s)
mv3=Mov(c,2500,s)

standard=STDEV(Sub(mv2,mv1),2500)
Draw(c,1,bqb0)
Draw(mv3,2,dgqb0)
Draw(Add(mv3,Sub(standard,2)),3,rqb0)
)

[Bertil]

Här har jag utvecklat mitt klimattest och använt för dynamisk medelvärdebildning. Är handeln slagig så räknas medelvärdet på 50 perioder (minuter) men är klimatet entydigt trendande är medelvärdet närmre 400 minuter. Detta är bra om man kombinerar medelvärdet med t.ex MACD (Christer) och har villkoret att MACD och riktningen på medelvärdet skall gå åt samma håll.
mvh
Bertil


{ Bertils klimattest }

i1(

mv1=Mov(c,50,s)
mv2=Mov(c,400,s)
mv3=Mov(c,2500,s)

standard=STDEV(Sub(mv2,mv1),2500)
medeltal1=Sub(400,mult(sub(standard,2),260))
medeltal2=If(Lt(medeltal1,50),50,medeltal1)
mv4=Mov(c,medeltal2:500)
Draw(c,1,bqb0)
Draw(mv3,2,dgqb2)
Draw(Add(mv3,Sub(standard,2)),3,gqb2)
Draw(mv1,4,kqb1)
Draw(mv2,5,kqb1)
Draw(mv4,6,mqb0)
)

[Rikard Nilsson]

Imponerande scriptning!

[Bertil]

Observera att de ingående parametrarna inte är optimerade. Man kanske inte skall gå mellan 400 och 50 minuter, det kanske är lämpligare med 150 till 50 minuter. Att ta standardavvikelsen över 2500 minuter kanske inte är optimalt, kanske räcker med 1500 minuter. Det hela beror ju även på vilka övriga triggerscript man har och hur ofta man önskar göra avslut.

Nu då Bänken ännu inte kan hantera volym och cmpref särskilt bra så får vi använda tiden åt att bli duktiga på medelvärdesbildningar och MACD!
mvh
Bertil

[Bertil]

Vi har ju även diskuterat handelsklimat i andra trådar, men jag vill ta upp en ny fundering här.

Stockholmsbörsen påverkas ju av information/rykten i enskilda aktier, ränteändringar och rykten om ränteändringa, valutakursändringar, hur olika sektorer går, hur börserna i Europa, USA och övriga värden går. Sedan tillkommer politik, valår, vem som vinner valet, rykten om krig osv. På "brusnivå" påverkas ju hur de stora aktörernas snabba och halvsnabba algohandel går. Flera hedgefonder har ju numera algohandel. Sedan tillkommer tid på året, semesterstiltje, lunchhandel mm.

Om man nu knyter ovanstående till handelsklimat så kanske det är så att handelsklimatet inte är indelat i olika typer utan istället utvecklas dynamiskt över tiden. Det kanske är viktigare för den närmaste månadens handel att ha script som fungerat bra den senaste månaden än att ha script som fungerat bra de senaste tre åren?

Några proanvändare har ju gjort simuleringar av diverse script över flera år
bakåt. Min fråga är om någon reflekterat över skillnader i avkastning olika månader och vad det kan bero på.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jag lägger upp två terminer D-terminen och I-terminen. Min-max range över terminerna är jämförbara. Vi ser att I-terminen är mycket "rassligare" än D-terminen som har mjukare kurvrörelser. Scripten som intradag fungerar mycket bra på D-terminen fungerar inte alls på I-terminen och vice versa.

Frågan är alltså om rassligheten (vad den nu beror på, algohandel?) kommit för att stanna och om mina script som funkade bra på D-terminen är förlegade för all framtid. Då mina nya script tappar i vinstkraft (vilket antagligen bara är en tidsfråga) får jag börja simulera med mina gamla script igen, och om de inte klarar tillräcklig vinst får jag ta fram ytterligare script. Om så blir fallet kan man ju aldrig få slå sig till ro och kvittera ut vinsten på dagsbasis utan bara bygga nya script hela kvällarna samtidigt som man ekonomiskt ligger på status quo.
mvh
Bertil
Edit: Förtydligande. De gamla scripten som fungerar bra på D-terminen identifierar mjuka geometriska mönster, typ cirkelbågar, medan de nya scripten som anpassats efter I-terminen försöker identifiera toppar och bottnar på rasslet och tar hem vinsten med TakeProfit.

[Bertil]

Här är en länk som visar genomsnittet av DOW:s utveckling per månad sedan 1950.
mvh
Bertil
http://www.chartoftheday.com/20130904.htm?T

[Henric]

Du frågar om rassligheten har kommit för att stanna. Jag skulle säga tvärt om. Det har rasslat mindre de senaste året jämfört med åren sedan finanskrisen. Snabba rörelser upp/ner 3-4 punkter var vanligare tidigare. Det är lägre volymer och kanske även mindre kursdrivande högfrekvenshandel?

Om avkastningen för olika månader följer mönster och upprepare sig borde även volatiliteten följa samma sak. Dvs månader mer sjunkande kurser borde ha högre volatilitet. Det kan du testa i bänken.

[Bertil]

Jag fortsätter på denna gamla tråd om handelsklimat. Då jag testar olika strategier som är sådär halvbra så kan resultatet av 50 affärer bli +80 punkter medan resultatet för de nästföljande 50 affärerna blir -80 punkter.
Mina daytradingstrategier gör runt 50 affärer per månad. Inte sällan kan det klustra ihop sig så att det blir 3 månader som går jättebra följt av 3 månader med bara minus.
Hittintills har jag bara gjort enklare tester för att detektera handelsklimatet i varje triggerscript, men det vore bra om man kunde ta fram en metod för identifiering av handelsklimat.
Resultatet av ett förändrat handelsklimat blir ju att triggerscriptet triggar fel, det typiska är ju att köpa på topp och sälja i botten beroende på att amplituden på kursens vågrörelsemönster blivit lägre eller att rörelsen blivit ryckigare eller att vågrörelsens frekvens ändrats.
Definitionen av ett handelsklimat hör ju direkt ihop med hur triggerscriptet är konstruerat.
Jag har ju bara tittat på handelsklimatet utgående från hur det skulle påverka säg 3 affärer, men det vore ju bra om man kunde ta fram en statistisk metod för handelsklimat identifiering, i mitt fall kanske baserat på 15 minutersstaplar. handelsklimatklustret att identifiera kan vara från 3 dagar till 3 månader. Har varit inne på tanken att använda någon form av frekvensanalys typ FFT som man kan göra i matlab, men är osäker på om det ger något.
Någon som har några idéer?
Undrar
Bertil

Edit: I exemplen nedan triggar jag med volymprofil.