Primus OMX

[Christer]

Spännande med många nya kommersiella strategier. Läste om nya Primus OMX idag och det ser ju alldeles förträffligt ut. Inte en negativ månad sedan start, 24 månader sedan. Låter nästan för bra för att vara sant - kan man verkligen lita på detta?

[Rikard Nilsson]

Det är verkliga resultat vid skarp handel hos Opus, och vår bedömning är att algoritmen är så bra som statistiken visar. Vi har kört skarpt under några månader innan certifieringen blev klar, och det har fungerat ypperligt. Självklart kan vilken strategi som helst få en backmånad/kvartal förr eller senare. Den risken vill vi gärna belysa, det finns inga garanterade vinster. Däremot har ju både Symphony (fullversionen) och Primus OMX numera en prisgaranti.

http://www.autostock.se/order/prisgaranti

[jimmy]

hej,

kul med ny strategi av annat slag (1-2 signaler i månaden).

Vad heter företaget bakom strategin?
(Opus Systemdata AB hittas inte i AB registret, så tänkte att det kanske stod fel).

[jimmy]

Hej Igen,

såg att strategin kör certifikat X5. Baserat på tidigare diskussioner så är väll certifikat inte att rekommendera för långsamma handel (mer en några dagar) pga utbränning vid volla, däremot bra vid trend, där t.ex. minisar följer kursen, har jag rätt eller fel ?

[mikola]

Tror det är Systemdata som ligger i Lindome.

Den verkar inte gå jättebra när det är en stark trend såsom det varit senaste månaderna. (omx upp ca 13% på samma tid)
Feb 2013 +1,0% (med X5 ?)
Jan 2013 +0% (med X5 ?)
Dec 2012 +0,24%
Nov 2012 +0,78%

Men klart att den verkar intressant, kanske lite hög avgift för 1-2 signaler i månaden.

[Rikard Nilsson]

Det är inte Systemdata, utan Opus Systemata. Bolaget ligger under registrering hos Bolagsverket.

Vi kom fram till att X5-certifikat passade bäst för strategin eftersom den normalt ligger relativt få dagar i position åt gången. Dessutom slipper kunden byta instrument.

Januari hade inga trades, men i februari triggades några signaler. Resultatet gäller för handel med X5. Primus tar oftast position för en del av insatsen, men kan under olika omständigtheter skala upp positionen.

[Christer]

Det vore intressant att se hur många positioner som tagits per månad under perioden med historisk data (mars 2011 - jan 2013).

[Rikard Nilsson]

Jag räknade till 69 affärer sedan mars 2011.

[Christer]

Vi kom fram till att X5-certifikat passade bäst för strategin eftersom den normalt ligger relativt få dagar i position åt gången. Dessutom slipper kunden byta instrument.

Jag har fått bilden att AutoStock förespråkar en relativt konservativ riskprofil, t.ex. så använder ni er ofta av gearing x2 då ni illustrerar avkastningen på flera kommersiella strategier. Hur resonerar ni när ni rekommenderar hela x5 på denna strategi? Bedömer ni risken i denna strategi som lägre?

[Rikard Nilsson]

Jo det stämmer att vi är restriktiva med utväxling. Vi sätter säkerhet framför maximerad vinst över tid.
För Primus beror den valda utväxlingen på att strategin oftast tar positioner mindre än 99%, dvs den genomsnittliga exponeringen blir betydligt mindre än X5. Dock händer det ju att vi får 99% exponering med X5-utväxling vilket också är skälet att vi satt risknivån till "Hög" på vår strategisida:

http://www.autostock.se/signalstrategier

[Christer]

69 tagna positioner på 24 månader blir knappt 3 per månad. Finns det möjlighet att få ta del av utfallet från de 69 individuella positionerna? Detta vore högst värdefullt för att bedöma risknivån.

[Rikard Nilsson]

Jag ska höra med Opus men jag tror inte det är några problem att få fram de enskilda signalerna.

[Christer]

Jag ska höra med Opus men jag tror inte det är några problem att få fram de enskilda signalerna.

Hej Rikard, har du fått något besked från Opus?

[Rikard Nilsson]

Har varit ute på turne med Nordnet den här veckan, men kolla imorgon vad som ligger i mailen.

[Wheelie]

Hej,

En liten fundering angående val av instrument till Primus OMX.


Från diagrammet på Autostocks hemsida, uträknad avkastning:

År och månad Procentuell avkastning Ackumulerat depåvärde
Dec 2012 +0,24% 203 kSEK


Från Opus systematas tradelista med teoretisk avkastning:

Köp Index Sälj Index Rörelse p % bull/bear x5
2012-12-07 1 100,2 2012-12-13 1 092,8 7,4 0,67% 3,36%


Ovan ser man tydligt hur den dagliga rebalanseringen påverkar värdet på Bull/Bear certifikat vid volatil rörelse under innehavstiden.

Så varför köra med Bull/Bear certifikat och kasta bort vinst pga att man ligger för många dagar i marknaden med denna typ av instrument?

Rikard, går det att köra med minifuture med ordermodellerna istället?