Primus OMX

[Rikard Nilsson]

Man måste ta hänsyn till viktningen hos signalen också, eftersom det oftast bara köps för en del av kapitalet. (ligger längst till höger i dokumentet och syns först efter att man automanpassat bredden)

Ibland är avbränningen en nackdel när strategin ligger flera dagar i position, men det vanligaste är att det bara är 1-2 dagar och då hinner det inte bli några sådana effekter ens med en ETN. Dessutom kan den dagliga avräkningen bli en positiv effekt om båda dagarna går åt rätt håll.

Men visst har man möjligtaheten att handla minifutures, det är bara att ansluta valfria minis istället för Bull och Bear-certifikat om man vill.

[mikola]

@ Wheelie,
Det ser ut som att dom har lagt ihop dom 2 affärerna i dec, även om den ena börjar 30 nov, den första blir -0,43 och den andra 0,67, det blir 0,24 och det har dom redovisat på hemsidan.

Hur gör den viktningen, köper den i etapper samma dag eller gör den ett större köp när signalen ser starkare ut och mindre när det är mer tveksamt? (eftersom det är så olika % på affärerna)

[Wheelie]

Hej Mikola och Rikard,

Verkar stämma Mikola.

Men det som är intressant är hur stor blir verklig vinst/förlust när man har en position i marknaden med bull/bear x5 under 13 dagar som traden 2012-11-30.

Rörelse i punkter: -4,7
Rörelse i %: -0,43%
Rörelse i bull/bear x5: -0,43% x 5 = -2,16%

-2,16% är inte den verkliga förlusten. Utan den kan vara mycket större.

I kolumnen bull/bear x5 är alla resultat teoretiskt uträknade med formeln "%rörelse x 5". Denna uträkning stämmer inte med verkligt resultat om man ligger i marknaden mer än en dag med bull/bear x5.

Kan som Rikard skrev även bli en positiv effekt om tex båda dagarna går åt rätt håll. Med minifutures vet man att vinsten/förlusten skulle bli enligt historiskt redovisade punkter.

Framtiden får utvisa vad som är bäst när man nu redovisar verkliga trades, men jag föredrar minis.


Rikard, de redovisade historiska resultaten är lite vilseledande.

Från resultatdiagrammet på Autostocks hemsida:

Månader tidigare än januari 2013 baseras på index , medan statistik framledes är baserad på verklig handel med Öhmans certifikat.

År och månad Procentuell avkastning Ackumulerat depåvärde
Feb 2013 +1,0% 206 kSEK


Enligt Opus systematas tradelista är vinsten för 2013-02 teoretiskt 3,43% och 1,98%.

Ökning portföljen 2013-02-06: 203000 * 0,24 * 0,0343 = 1671 kr
Ökning portföljen 2013-02-28: 204671 * 0,29 * 0,0198 = 1175 kr

Portföljvärde 2013-03-01: 205846 kr

Detta stämmer ju bra men då kan inte avkastningen före januari 2013 bli enligt resultatdiagrammet.
Ingen hänsyn har ju tagits till köpvikten vid beräkning av portföljvärdet.

Hur som helst är resultatet imponerande, ca 94% träffsäkerhet och bra vinster samt små förluster!
Dessutom inga affärer mellan 2011-07-20 till 2011-10-11 då index rasade.

[mikola]

Jag tycker inte redovisningen på hemsidan är riktigt sanningsenlig nu när man ser hur den handlar.

Enl. redovisningen så har den fördubblat kapitalet på dom 2 åren men eftersom den "bara" handlar med 30% av kapitalet per trade i medeltal så blir verkligheten en annan.
T.ex första månaden mars 2011 så går den +3% och 3000kr men i verkligheten blir det 800kr då den handlade med 29% och 24% på dom 2 affärerna.

Det blir lurigt med historik-redovisningen på strategierna som handlar olika belopp i varje trade.



Ser att Wheelie kom med sitt inlägg med samma funderingar innan jag hann posta

[Rikard Nilsson]

Wheelie, exemplet du nämnder är ju lite extremt eftersom positionen hölls under längre tid. Visst kan det bli större förlust, men eftersom majoriteten av positionerna hålls under kort tid blir det inga problem med avbränning. Anledningar att vi valde ETNer för Primus:

1. Kunden behöver inte byta instrument med jämna mellanrum
2. Avbränningen blir låg eller tom positiv i genomsnitt tack vare kortsiktiga positioner


Mikola, första månaden gjordes två trades med 3% plus för index motsvarande ca 15% för X5-ETNerna, och mycket riktigt var viktningen 24% resp 29%. Grovt räknat 26,5% i genomsnitt. 15% ggr 0.265 vikt är ca 3,97% så det verkliga resultatet är fullt i nivå med redovisningen eller aningen bättre även när man tar hänsyn till slippage och spread.

Just courtage är en annan fördel att handla högutväxlade instrument med lägre viktning. Handlar man med belopp så att minimicourtaget inte är aktuellt blir det procentuella courtaget lägre, men avkastningen ändå lika hög eller högre tack vare utväxlingen.

[mikola]

Mikola, första månaden gjordes två trades med 3% plus för index motsvarande ca 15% för X5-ETNerna, och mycket riktigt var viktningen 24% resp 29%. Grovt räknat 26,5% i genomsnitt. 15% ggr 0.265 vikt är ca 3,97% så det verkliga resultatet är fullt i nivå med redovisningen eller aningen bättre även när man tar hänsyn till slippage och spread.

Okey, jag har missat att %-siffran motsvarar index men depåvärdet med X5 även på tiden före 2013.

[Wheelie]

Glömde ju att skriva att tack vare redovisad tradehistorik kan man lättare bilda sin egen uppfattning på vad strategin har presterat.

Så mycket tack för den öppna redovisningen!

Vi får nu hoppas att strategin presterar lika bra framöver.

[jimmy]

trevligt med fin trade som tog exit idag!
Jag hade tur i oturen. Min NAT uppkoppling fungerade inte som den skulle idag (vet inte varför, tror inte jag haft det problemet tidigare) så jag tog en manuell exit senare på dagen när jag upptäckte det och kursen var ju då ännu bättre

[Opus Systemata]

Det var roligt att höra.

Mary

[mikola]

Kul!
När gick den traden in och ut?

[Opus Systemata]

Datum Tid Kurs Vikt
2013-04-05 12:20 in BullX5 106.20 29%
2013-04-10 09:10 ut 108.44 29%

2013-04-05 15:06 in BullX5 100.70 58%
2013-04-05 17:19 ut 103.49 58%

Utvecklingen under köpperioden var 2,22%

//OS

[jimmy]

Hej,

så här mitt i en trade tänkta jag dela med mig av lite erfarenhet mellan certifikat och mini futures som vi pratat lite om...

Jag kör både bull/bear X5 och minifutur på två olika depåer.
minifuture ligger i rådande stund lite plus och certifikatet lite minus. Dvs det skiljer lite till certifikatets nackdel.

Blir svårt att jämföra slutresultatet då det är olika hävstång på dessa två instrument.

[Rikard Nilsson]

Intressant, har du lust att lista dina trades med tidpunkt och pris?

[jimmy]

Hej,

edit: priserna är kurs utan courtage (gav pris) för att vara rättvis jämförelse)

BULL OMX X5 OC
2013-04-17 11:35:37 99,61
2013-04-18 15:53:48 94,91

Genomsnittspris 96,43


MINILONG OMX L OC
2013-04-17 11:35:38 213,91
2013-04-18 15:53:49 203,04

Genomsnittspris 206,55

Min första signal är senare än andras då jag fick den manuellt av Rikard efter en fix i min installation/licens. Men detta borde inte påverka jämförelsen mellan certifikat och mini future inom min depå.

[JMillard81]

Någon som kör denna skarpt som kan ge lite feedback? Är sugen nu när Raptor fortfarande verkar ligga på is.