Rikoschett

Vi har fått några frågor om Rikoschett-strateginb från E2 Tradings kurs, och för att fler ska kunna få nytta av scripten tänkte vi att det kan vara intressant att utveckla den lite på forumet. Jag har själv ingen aning om hur exit-strategin ser ut. I exemplet nedan säljer strategin antingen när 2% vinst uppnåtts alternativt att det gått 5 dygn sedan köp. Lite enkelt troligen för att det ska ge konsekvent vinst, men åtminstone en början.


Köpscript:

range:=sub(h,l)
10procent:=mult(range,0.1)
köp1:=lt(c,add(l,10procent))
kl1720:=gt(frac(d),0.7222221)
kl1723:=lt(frac(d),0.7243055)
ej_innehav:=le(portfolio(v),0)
köp2=and(kl1720,kl1723)
köp3=and(köp1,köp2)
köp4=and(köp3,ej_innehav)
mult(köp4,10)


köppris:=lasttrade(b,p)
köptid:=lasttrade(b,d)
vinstkrav:=1.02
vinst:=gt(b,mult(köppris,vinstkrav))
innehav:=gt(portfolio(v),0)
samma_dag:=eqv(int(date()),int(d))
kl1723:=lt(frac(d),0.7243055)
5dag:=ge(d,add(köptid,5))
sälj1=and(innehav,or(vinst,5dag))
sälj2=and(and(sälj1,samma_dag),kl1723)
mult(sälj2,10)



Jag stoppade in dessa i en enkel ordermodell med två sekvenser, en köp och en sälj. Som antalscript valde jag va) Standardmodell insats

Jag satte 100000 kr som insats i fältet i Indata script.

Resultatet blev enligt bifogad bild. Man skulle kanske kunna tänka sig en dynamisk takeprofit-nivå? ATR-baserad kanske?

[PerG]

Jag har själv ingen aning om hur exit-strategin ser ut. I exemplet nedan säljer strategin antingen när 2% vinst uppnåtts alternativt att det gått 5 dygn sedan köp.

I boken FAH (framgångsrik aktiehandel) där Rikoschett presenteras används en sk dstat-exit.

=> Sälj vid stägning första dagen positionen ligger i vinst OR Sälj vid stängning börsdag nr 5.

-------------------------
En annan fråga, fungerar verkligen denna rad som tänkt?
5dag:=ge(d,add(köptid,5))

Jag har testat detta och får bara detta att funka genom att ta 7dagar = 5 börsdagar.

dvs
5dag:=ge(d,add(köptid,7))

[Rikard Nilsson]

Ok, fint då kan vi ändra lite i exitvillkoren. 5dag ser ut att fungera vid en snabbtitt. Alla minuspositionerna i bilden ovan är gjorda på det villkoret. Man får väl titta i en kalender och se vad som är helgdagar etc.

[PerG]

Ok, fint då kan vi ändra lite i exitvillkoren. 5dag ser ut att fungera vid en snabbtitt. Alla minuspositionerna i bilden ovan är gjorda på det villkoret. Man får väl titta i en kalender och se vad som är helgdagar etc.

42,5 timmar i marknaden skall det vara om man låter den köra 5 hela börsdagar.
i ditt test ligger minuspositionerna inte så länge.

Jag har lyft detta tidigare här

[Rikard Nilsson]

Testet mäter bara om man är någonstans på rätt dag, inte exakt tid i timmar och minuter. Men det går att göra med Date() istället som också går att simulera. Återkommer med lite ändrat.

[Rikard Nilsson]

Då ska vi se, en liten uppdatering på scripten:

Köpsidan ej ändrad:

range:=sub(h,l)
10procent:=mult(range,0.1)
köp1:=lt(c,add(l,10procent))
kl1720:=gt(frac(d),0.7222221)
kl1723:=lt(frac(d),0.7243055)
ej_innehav:=le(portfolio(v),0)
köp2=and(kl1720,kl1723)
köp3=and(köp1,köp2)
köp4=and(köp3,ej_innehav)
mult(köp4,10)


Säljsidan:

köppris:=lasttrade(b,p)
köpdag:=int(lasttrade(b,d))
vinstkrav:=1.002
vinst1:=gt(b,mult(köppris,vinstkrav))
innehav:=gt(portfolio(v),0)
kl1720:=gt(frac(d),0.7222221)
kl1723:=lt(frac(d),0.7243055)
5dag:=gt(d,add(köpdag,7))
sälj1=and(innehav,and(kl1720,kl1723))
sälj2=and(sälj1,or(vinst1,5dag))
mult(sälj2,10)


Det verkar mycket riktigt som att det behövs 7 dagar för att isolera bort helgdagar. Vi ska se om det är konstruerat så eller om det finns något bättre sätt att inte räkna dagar då börsen är stängd osv.

[mikola]

I boken FAH (framgångsrik aktiehandel) där Rikoschett presenteras används en sk dstat-exit.

I boken finns även en annan variant på Rikoschett-strategin som kallas Dubbel Rikoschett, där ska villkoret vara sant 2 dagar i rad.
Den har jag frågat om i tråden: http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=2922
Se inlägg #4

[Rikard Nilsson]

En längre körning från 1 maj 2009 till nu. Man ser att resultatet faller när kurserna går ner vilket ju är natuligt. Här skulle man ju kunna labba med stoploss och kanske något filter för att undvika gå in när hela börsen tokrasar.

[PerG]

Förslag på filter från FAH på rikoschett

- Filtrera bort spik för nedgång i aktien ( C idag < C igår)
- Positivt marknadsfiler i OMXS30 ( OMXS30-Close > 12mån MA)

Dubbel Rikoschett
Samma regler som en vanlig rikoschett med tillägget att aktien skall stänga i rikoschett-zonen två dagar irad ( C i lägsta 10% av dagsstapelns range dag1 + C i lägsta 10% dagsstapelns range dag2)

[Rikard Nilsson]

En snabb test med "dubbel" rikoschett fick visserligen mycket högre hitrate men de flesta affärerna uteblev samtidigt. Kanske bra om man ska köra en portfölj med stort antal aktier.

[jimmy]

I boken FAH (framgångsrik aktiehandel) där Rikoschett presenteras används en sk dstat-exit.

=> Sälj vid stägning första dagen positionen ligger i vinst OR Sälj vid stängning börsdag nr 5.

-------------------------
En annan fråga, fungerar verkligen denna rad som tänkt?
5dag:=ge(d,add(köptid,5))

Jag har testat detta och får bara detta att funka genom att ta 7dagar = 5 börsdagar.

dvs
5dag:=ge(d,add(köptid,7))

Forumtråd med DStat liknande exit men mer konfigurerbar hittar ni här:


http://www.autostock.se/vbulletin/sh...5890#post25890

[Rikard Nilsson]

Lite mer tester, bla körning mot tre aktier samtidigt där Cash() används för att bara ta position när kapital är ledigt. Här är 1000 dagars körning för AZN, BOL och HEXA. Dessutom filter för 365-dagars glidande medel för OMXS30, där index ska ligga ovanför medelkurvan för att man ska få ta position. Blir ändå inte speciellt imponerande resultat.


Köpsidan:

omxs30:=cmpref(c,0,a)
idx1:=mov(omxs30,365,s)
idxupp:=gt(omxs30,idx1)
range:=sub(h,l)
10procent:=mult(range,0.1)
köp1:=lt(c,add(l,10procent))
kl1720:=gt(frac(d),0.7222221)
kl1723:=lt(frac(d),0.7243055)
ej_innehav:=le(portfolio(v),0)
draw(omxs30,2,caa)
draw(idx1,3,ypa)
saldo=sub(add(cash(t),cash(a)),cash(u))
pengar=gt(cash(t),div(saldo,3))
köp2=and(and(kl1720,kl1723),idxupp)
köp3=and(and(köp1,pengar),lt(c,aref(c,1)))
köp4=and(and(köp2,köp3),ej_innehav)
mult(köp4,10)

{@A(0,OMX Stock )}



köppris:=lasttrade(b,p)
köpdag:=int(lasttrade(b,d))
vinstkrav:=1.002
vinst1:=gt(b,mult(köppris,vinstkrav))
innehav:=gt(portfolio(v),0)
kl1720:=gt(frac(d),0.7222221)
kl1723:=lt(frac(d),0.7243055)
5dag:=gt(d,add(köpdag,7))
sälj1=and(innehav,and(kl1720,kl1723))
sälj2=and(sälj1,or(vinst1,5dag))
mult(sälj2,10)


Antalscript:

insats:=mult(sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u)),0.33)
köpantal:=Int(Div(insats,s))
innehav:=Portfolio(v)
i1(
övermål=Ge(innehav,köpantal)
slutantal1=If(övermål,0,SUB(köpantal,innehav))
add(0,slutantal1)
)

[jimmy]

Hej,

Då den köper på svaghet, (contrarian) borde man kanske ha en RSI2<x, t.ex. 10 med.

Troligen vill vi ha lite volla, så viss höjd på staplarna.

[Rikard Nilsson]

Bra ide, jag funderade själv på någon form av bollinger där man vill att kursen ska ligga under nedre bandet.

[mikola]

Om man ska följa reglerna i boken till punkt och pricka så ska exit ske så fort det är vinst vid 17.20-tiden. (eller innehav i max 5 dagar)
Att ha minst 2% vinst på bara ett par dagar är nog lite för mycket för den enkla entry-strategin.
Vitsen är att ta väldigt många affärer och små vinster, inte att vara starten på en trend.