Rikoschett

[jimmy]

Bra ide, jag funderade själv på någon form av bollinger där man vill att kursen ska ligga under nedre bandet.

Låter bra!

Kanske också behöver ha viss volla (höjd på staplarna), typ ATR, bollinger band width liknande, så man får bort trades i konsolidering/squeeze. dvs vill fånga en överreaktion.

[jimmy]

Om man ska följa reglerna i boken till punkt och pricka så ska exit ske så fort det är vinst vid 17.20-tiden. (eller innehav i max 5 dagar)
Att ha minst 2% vinst på bara ett par dagar är nog lite för mycket för den enkla entry-strategin.
Vitsen är att ta väldigt många affärer och små vinster, inte att vara starten på en trend.

ja, precis, en tidsexit, se denna tråd för en lite mer flexibel variant:
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...5890#post25890

Kan sätta väldigt låg vinst. t.ex. minst 0,5% vinst, tillåt efter y dagar, forcerad exit x dagar.
Backtestar man och .tex. kommer fram till att bäst resultat är efter 2 dagar istället för dag ett, så kan man ju köra det

[Rikard Nilsson]

2% krav är det inte, det står på 0,2% nu. Jag såg att det kunde bli köp och exit samma dag ibland om vinsten blev mer än 0,2% så jag har lagt till villkor som stoppar det.

Dessutom blev resultaten bättre om man sätter som villkor att kursen ska stänga i de nedre 10 procenten igår, och att close "idag" är ännu lägre när kl är 17:20. Jag skippade filtret med OMXS30 och nu ser avkastningen genast lite roligare ut med ca 30% för "portföljen" med tre aktier. Tricket är nog att handla många aktier så blir inte effekten av en utstoppning så stor på portföljen.



Köpsida:

omxs30:=cmpref(c,0,a)
idx1:=mov(omxs30,100,s)
idxupp:=gt(omxs30,idx1)
range:=sub(h,l)
10procent:=mult(range,0.1)
köp1:=lt(c,add(l,10procent))
kl1720:=gt(frac(d),0.7222221)
kl1723:=lt(frac(d),0.7243055)
ej_innehav:=le(portfolio(v),0)
draw(omxs30,2,caa)
draw(idx1,3,ypa)
saldo=sub(add(cash(t),cash(a)),cash(u))
pengar=gt(cash(t),div(saldo,3))
köp2=and(and(kl1720,kl1723),{idxupp}1)
köp3=and(and(aref(köp1,1),pengar),lt(c,aref(c,1)))
köp4=and(and(köp2,köp3),ej_innehav)
mult(köp4,10)

{@A(0,OMX Stock )}


Säljsida:

köppris:=lasttrade(b,p)
köpdag:=int(lasttrade(b,d))
vänta1dag:=gt(int(d),köpdag)
vinstkrav:=1.002
vinst1:=gt(b,mult(köppris,vinstkrav))
innehav:=gt(portfolio(v),0)
kl1720:=gt(frac(d),0.7222221)
kl1723:=lt(frac(d),0.7243055)
5dag:=gt(d,add(köpdag,7))
sälj1=and(innehav,and(kl1720,kl1723))
sälj2=and(and(sälj1,or(vinst1,5dag)),vänta1dag)
mult(sälj2,10)

[PerG]

Jag har testat denna på 17st OMX30 aktier (och får sämre resultat och oppertunity på denna, än Rikoschett baseline d-stat exit med spik för nedgång filter.

Forum-script-modd-rikoschett
Testperiod 1 jan 2011 till 25 mars 2013. Edge 0,22% per trade (271 affärer)
Vanlig d-stat-exit (ingen TP)


Baseline, Filter, spik för nedgång
Testperiod 1 jan 2011 till 25 mars 2013. Edge 0,36% per trade (481 trades)
Vanlig d-stat-exit (ingen TP)

[Rikard Nilsson]

Har du villkoren för D-stat och baseline så moddar vi.

[jimmy]

Har du villkoren för D-stat och baseline så moddar vi.

Vad jag minns var det väll Exit innan stängning dag 1-4 om vinst, exit dag 5 oavsett vinst. Köp = dag 0.

men vore kul att testa om det blir bättre resultat dag 2 än dag 1. ofta utvecklar sig traden bra upp till dag 5. Så att gå ur dag 1 borde ge lägre vinst/trade, men kanske fler, de perioder det är varannan dag börs.

[Rikard Nilsson]

Det stämmer nog, jag provade att lägga till villkoret:

ej_igår=gt(int(d),add(köpdag,1))

i säljscriptet, och om jag tar bort villkoret i köpscriptet att kursen ska stänga i de nedre 10 procenten "igår" och vara ännu lägre idag, så får jag lite bättre resultat och många fler trades.

[logiken]

Vad kul att det kom upp en tråd om Rikoschett, har precis lånat FA-boken från bibblan.

Fråga om scriptet du postade Rikard:

portfolio(v), tittar den på hela innehavet i portföljen eller bara i specifik aktie?

[Henric]

portfolio(v) är individuellt för varje instrument. Ansluter du en modell till flera instrument så körs scripten på varje instrument och läser av portfolio(v).

[logiken]

Ok, så om man har scriptet anslutet till SKF B t ex så visar den bara hur stor volym SKF B man har i portföljen, dvs det struntar i om det HM B i portföljen?

[LillWicke]

Ok, så om man har scriptet anslutet till SKF B t ex så visar den bara hur stor volym SKF B man har i portföljen, dvs det struntar i om det HM B i portföljen?

Helt rätt.

[mikola]

Det stämmer nog, jag provade att lägga till villkoret:

ej_igår=gt(int(d),add(köpdag,1))

i säljscriptet, och om jag tar bort villkoret i köpscriptet att kursen ska stänga i de nedre 10 procenten "igår" och vara ännu lägre idag, så får jag lite bättre resultat och många fler trades.

Om nu det villkoret (c lägre idag än igår) och omx-filtret är borttaget, är vi då tbx på den ursprungliga versionen i #1??

[logiken]

Hmm, har stött på ett problem som iofs har direkt med Rikoschetten att göra men det var nu när jag testade den som jag upptäckte det. Har nu också sett att det även uppträder för mig när jag testar andra setups:

Det verkar som jag inte kan testa längre bak än 20 mars 2012, har provat att uppdatera och skriva över databasen men får inga signalar innan det datumet trots det. har jag missat nåt så att de ska vara så eller går detta att lösa?

[Rikard Nilsson]

Har du kursdata i diagrammen längre tillbaka än så? Annars är det troligen bara inställnignen i Inställningar > Egenskaper för hela programmet > Spara dgr tillbaka

Ställ upp den så långt du behöver och ladda om datat så ska det rulla på därefter.

[mikola]

Om nu det villkoret (c lägre idag än igår) och omx-filtret är borttaget, är vi då tbx på den ursprungliga versionen i #1??

Bump