Standardmodell med 5 dagars RSI

Häpp, en till modell som vi funderar på att lägga in som standardstrategi i AT. Väldigt enkel algo där 5-dagars RSI ska vara under 10 samt 50 dagars enkelt glidande medelvärde ska ha varit uppåt inom de senaste 20 dagarna. Då köps aktien.

Säljsignalen är att 5-dagars RSI når över 50 om 50 dagars enkelt glidande medelvärde är uppåt, annars räcker det att RSI når 30.

All signalering sker strax innan stängning för dagen.





Köp:

kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),8)
ma1=mov(c,50,s)
upp=hhv(gt(ma1,aref(ma1,1)),20)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
botten=lt(rsi(5),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
köp1=and(upp,and(and(botten,ej_innehav),and(öppet,kl1720)))
mult(köp1,10)


Sälj:

kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),8)
ma1=mov(c,50,s)
ner=lt(ma1,aref(ma1,1))
innehav=gt(portfolio(v),0)
topp=gt(rsi(5),if(ner,30,50))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
sälj1=and(and(topp,innehav),and(öppet,kl1720))
mult(sälj1,10)

[PerG]

Rsi / Mfi = blivit en typo?

[Rikard Nilsson]

Namnet är typo. scripten stämmer.

[Rikard Nilsson]

Lite ändringar:

Köp:
kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),8)
ma1=mov(c,50,s)
upp=hhv(gt(ma1,aref(ma1,1)),1)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
rs_gräns=if(upp,40,20)
botten=lt(rsiws(5),rs_gräns)
draw(rs_gräns,2,dgsrw)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
köp1=and(and(botten,ej_innehav),and(öppet,kl1720))
mult(köp1,10)


Sälj:
kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),8)
ma1=mov(c,50,s)
ner=lt(ma1,aref(ma1,1))
innehav=gt(portfolio(v),0)
rs_gräns=if(ner,50,70)
topp=gt(rsiws(5),rs_gräns)
draw(rs_gräns,2,bsrw)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
sälj1=and(and(topp,innehav),and(öppet,kl1720))
mult(sälj1,10)

[Rikard Nilsson]

Här är lite simulering av den nya standardmodellen för 5-dagars RSI, som ännu inte har någon rankingfunktion för att sortera ut bästa kandidaterna. Frågan är om det behövs, den kan lika gärna få handla alla kandidater den är ansluten till. Bra resultat med simulering på ett 30-tal aktier, i princip motsvarande OMXS30. Körningen sträcker sig från 1 augusti 2011 till nu, 100 000 kr i insats för samtliga aktier. Vinst över 500 000 kr på 389 affärer. Relativt jämn och fin Equity-kurva enligt nedan.

[jon]

Imponerende. Må studeres nærmere

[Rikard Nilsson]

Bra genomsnittsvinst på ca 1,28% netto.

[Rikard Nilsson]

En ide som kanske är värd att lägga till om man vill köra både RSI och MFI-modellerna samtidigt, man kan ju spara ned en "köpkod" i någon av cellerna som lagras med transaktionen för att veta vilken modell som köpt aktien. I så fall kan man låta "rätt" säljmodell sköta bevakningen. Vad säger panelen?

Tex:

retval(1,0) för RSI-modellen
retval(2,0) för MFI-modellen

Därefter får säljscripten läsa av med LastTrade(b,0) och känna igen resp kod.

[PerG]

Bra genomsnittsvinst på ca 1,28% netto.

Hur många timmar ligger den i marknaden i simuleringen i snitt? Bra om snittavkastningen är minst 0,2 % per tradingdag

[PerG]

Lyckas som vanligt inte simulera lika långt bak pga av "saknade diskfiler" men från 2:a april 2012 fram till dagens datum får jag det till

Avg-trade: 0,6%
Tid i marknad: ca 9,4 dagar.
Edge per tradingdag: 0,064% edge per tradingdag.


Vissa affärer ligger mkt länge innan de säljs (nästan uteslutande med förslust)

Worstcase-Exit dag 5 eller 8 borde nog vässa edge-snitt-per-tradingdag

[Rikard Nilsson]

Fint jobbat, det går självklart att vässa modellen, den är ju extremt enkel just nu och har sina brister. Programversion 2.1.0.2 som ligger ute nu har en rättelse som löser problemet med simulering av många aktier samtidigt med lång historik

[PerG]

Krävs det att man deletar gamla analysprojekt och skapar nya?
Har senaste versionen, men får ändå detta när jag simulerar om RSI-projektet med längre tid.

[Rikard Nilsson]

Det kan nog stämma eftersom ett av problemen låg just i processen som skapar projektfilerna.

[PerG]

2013-09-13 16:14:53.243 WhileAnalysisJobTodo - initialize failed!
2013-09-13 16:14:53.243 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NordnetAutoTrader\Analyzer\

Måste man alltså helt stänga ned projekt-vyn och starta om den och skapa ett helt nytt projekt?

Provade nämligen "nytt" (när man redan står på det gamla projektet) och då blir det en kopia på det gamla (vilket sparar tid) men inte verkar funka


EDIT: Provade göra detta men samma resultat,
2013-09-13 16:27:45.253 WhileAnalysisJobTodo - initialize failed!
2013-09-13 16:27:45.253 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NordnetAutoTrader\Analyzer\

[Rikard Nilsson]

Hm, hur mycket minne har maskinen? Fungerar samma projekt med kortare simuleringsperiod?