Standardmodell med 5 dagars RSI

[Frjoh]

Rikard,

Vad är skillnade mellan 5dgrs rsi och 3 dgr rsi i standardmodeller?

[Rikard Nilsson]

3 dgr RSI är tänkt som en mycket generell signal, modellen är tex inte loopad utan gör bara ett orderförsök och kopplar därefter bort sig själv.

5 dgr RSI är en komplett portföljmodell.

Lite mer info:

http://www.autostock.se/NATmanual/Ko...dagarsRSI.html

[Frjoh]

Hej

Har funderingar runt denna strategi som ser ut att fungera under vissa marknadsförhållanden. Om man i säljscriptet 5dgrs RSI sälj lägger till en stopploss på -4% och säljer därefter halva innehavet samt säljer hela om den ligger i marknaden mer än ex-vis 20 dagar kanske man kan få en edge.

Jag är inte för tillfället tillräckligt duktig scriptare för att få till detta i ett script för att simulera.

Skulle vilja ha ett ställbart stopplossnivå samt ställbar tid i marknaden för att kunna göra en utförlig simulering.

Vad tror du Rikard mfl?

MVH
Frjoh

[jon]

Hei.
Har noen en formening om rsi-5-modellen vil fungere med verdipapir med liten omsetning og langsomme bevegelser? Jeg tenker den kan passe bra på et langsomt verdipapir som dette: (bull-el-dnm.ose) Jeg tenker 5 dager er nok til å glatte ut de voldsomme "spikes".

MFI-modellen er vel ikke noe bra alternativ da volumet ikke er så stort.
Jon

http://bildr.no/view/eS9QZ0Yw

[Rikard Nilsson]

Det bör inte vara några problem rent generellt med strategin, men det som kan skapa problem är ju själva orderläggningen där man kan få ett dåligt pris om det är väldigt låg likviditet hos aktien. Jag har inte hunnit simulera RSI5-strategi på några "small-cap"-aktier men ska prova så fort jag hinner. Är det några speciella aktier du vill handla?

En annan strategi som eventuellt kan fungera fint med dessa aktier är Double 7:

http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3368

[jon]

Interessant forslag.

Dette er i hovedsak et papir hvor marketmaker dominerer; likviditeten er der, men hver gang noen omsetter et større volum, forsvinner MM sin kjøp- eller salg-post noen minutter. Antagelig en dårlig kodet robot
Men kurssvingningene virker stabile. Nordiske strømprisene er ganske forutsigbart lave på sommeren og høye på vinteren.
Jeg mener jeg har lest du har en funksjon som venter med å omsette før spread'en blir normal?

[Rikard Nilsson]

Ah, men då kan man absolut lägga till ett litet filter som kontrollerar att spread är normal och att priserna är högre än noll:

max_spread:=1.01 {motsvarar 1 %}
spread_diff=div(s,b)
spread_ok=lt(spread_diff,max_spread)
priser_ok=and(gt(b,0),gt(s,0))

ok_handla=and(spread_ok,priser_ok)

[jon]

Kult. Takk!