Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Inneha terminer endast under natten

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Inneha terminer endast under natten

    Ibland sker det större rörelser mellan stängning och öppning än mellan öppning och stängning av handelsdagen. I en annan tråd (som jag inte hittar just nu), var det någon som räknade ut att det varit fördelaktigare att bara inneha kontrakt över natten för en viss termin.
    Mina script triggar ju ofta på break out eller kurvformer och fungerar dåligt som indikatorer för övernattenägande, så jag skulle behöva lite input till vilka parametrar man skall beakta om man bara vill äga terminer över natten och sedan sälja direkt alternativ gå ur med Take Profit morgonen därpå.
    Jag är ju lite rädd för börskrasch, så jag skulle i så fall inrikta mig på när det är lämpligt att blanka över natten.

    Man kan ju titta på längre och kortare trender, och då den kortare trenden är mer neråt finns ju risk för fall över natten, men å andra sidan så kan ju det även betyda att börsen är översåld och att det öppnar uppåt morgonen därpå.

    Förslag på parametrar och strategi mottages tacksamt, helst från er som backtradat lite först.
    Med vänlig hälsning
    Bertil
    Last edited by Bertil; 2013-09-08, 13:06.

  • #2
    Förtydligande. Eftersom handeln sker över endast en natt så kan långa trenden vara mv för de senaste 1000 minuterna och korta trenden mv för de senaste 60 minuterna.
    Med vänlig hälsning
    Bertil

    Comment


    • #3
      Intressant, jag skulle också tro att det kan vara fördelaktigare att bara ligga i marknaden över natten. Dels eliminerar man risken över dagen, som faktiskt inte är att förringa eftersom det kan vara svårt att reagera på plötsliga kursrörelser även under dagen, och dels blir det kanske enklare att bara ta hänsyn till marknadsläget precis innan stängning, och om vinst gå ur direkt efter öppning dagen efter osv.

      Ska se om jag kan hitta på några ideer på kriterier som skulle kunna fungera.

      Comment


      • #4
        Här är en ide som kanske är värd att undersöka närmare. Om vi utgår från volymviktat medelvärde, tex:

        p1:=50
        omsattKr=mult(v,c)
        e1=ema(omsattKr,p1)
        div(e1,ema(v,p1))


        Ritat i 15-minutersupplösning nedan. Teorin är att medelvärdet utgör vad marknaden anser är "fair price". Om kursen vid stängning ligger över medelvärdet borde sannolikheten vara högre att det svänger tillbaka, tex strax efter öppning nästa dag. Och vice versa såklart.

        Attached Files

        Comment


        • #5
          Detta är ett intressant koncept, kom att tänka på om man kunde få ut statistik på om Dow Jones tex. är över 0,7 % vid Stockholm stängning vad är oddset att omxs30 öppnar högre/lägre nästkommande trading dag? Borde gå att bygga en intressant modell som tar hänsyn till dow jones kurs och omxs30 innan stängning.

          Comment


          • #6
            Jag har inte studerat Dow då OMX är stängt annat än som vägledning för inledande handel på morgonen. Däremot kan man ju titta på Dow samtidigt som OMX är öppet för att få vägledning. Sådana script använder jag ju skarpt.
            Med vänlig hälsning
            Bertil

            Comment


            • #7
              Hur skriptar jag att man vill gå lång eller kort om dow jones är över 0,7 % innan stockholm stängning?

              Comment


              • #8
                Ursprungligen postat av larry Visa inlägg
                Hur skriptar jag att man vill gå lång eller kort om dow jones är över 0,7 % innan stockholm stängning?
                Oftast är det ju den relativa ändringen som är intressantast. Om DOW är +0.7% kl 17.30 och OMX är +1.2% vid samma tid vill du då ändå gå lång i OMX?
                Med vänlig hälsning
                Bertil

                Comment


                • #9
                  Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
                  Oftast är det ju den relativa ändringen som är intressantast. Om DOW är +0.7% kl 17.30 och OMX är +1.2% vid samma tid vill du då ändå gå lång i OMX?
                  Med vänlig hälsning
                  Bertil
                  Precis, vore intressant att gemföra kurserna, om båda tex är upp kraftigt, vad är oddset för att det öppnar ner dagen därpå? Frågan är nu hur man skriptar detta?

                  Comment


                  • #10
                    Hej, försöker att jämföra slutkurserna vid omx stängning och aktuell kurs på dow jones. Om båda är över 0.10 % för dagen är meningen att signal ska tas. Får dock endast till det med omx, inte med båda. Vad är felet?

                    { läs in close från OMXS30 }
                    close:=cmpref(c,0,a)

                    { läs av innehav }

                    ej_innehav:=le(portfolio(v),0)

                    { definiera tidpunkter }

                    kl0930:=gt(frac(d),0.70)
                    kl1710:=lt(frac(d),0.74)
                    tidspärr:=5

                    { testa så att pengar finns innan köp }

                    pengar:=gt(cash(t),scrpar(21))

                    i1(

                    { test om minst 5 minuter gått sedan förra köp }


                    lt1=LastTrade(B,D)
                    minSedanKöp=mult(sub(date(),lt1),1440)
                    tid_ok=Gt(minSedanKöp,tidspärr)


                    yhigh1=cmpref(c,1,a)

                    yhigh2=cmpref(c,1,b)


                    ovanför1=gt(c,mult(yhigh1,1.0010))

                    ovanför2=gt(c,mult(yhigh2,1.0010))


                    köp1=and(and(ovanför1,and(kl0930,kl1710)),tid_ok)

                    köp2=and(köp1,ovanför2)


                    mult(köp2,15)
                    )

                    {@A(0,OMX Stock )@B(0,Dow Jones )}
                    Last edited by larry; 2014-04-13, 16:03.

                    Comment


                    • #11
                      Jag har inte gått igenom allt i detalj. Ska inte ovanför2 använda kursen för Dow istället för omx?
                      ovanför2=gt(cmpref(c,0,B),mult(yhigh2,1.001))

                      Comment


                      • #12
                        Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
                        Jag har inte gått igenom allt i detalj. Ska inte ovanför2 använda kursen för Dow istället för omx?
                        ovanför2=gt(cmpref(c,0,B),mult(yhigh2,1.001))
                        tack, verkar fungera

                        Comment


                        • #13
                          Bertil

                          Ser att du gillar att backtesta och optimera

                          Om du får tid över någon gång kan du prova följande, skulle vara intressant att se var stoppen och limiten hamnar optimalt

                          1) köp vid dagens slut och lägg till en stopp och en limit som ligger kvar tills positionen är såld och upprepas varje dag (från 2-3 punkter till kanske 10-15 eller mer som limit/stopp)

                          2) samma som föregående men sälj också med ett trendfilter (long only i upptrend och short only i nedtrend)

                          3) eventullet med 2 positioner där man flyttar upp den ena till breakeven när den första är såld på första limit?

                          Comment


                          • #14
                            Ursprungligen postat av eric Visa inlägg
                            Bertil

                            Ser att du gillar att backtesta och optimera

                            Om du får tid över någon gång kan du prova följande, skulle vara intressant att se var stoppen och limiten hamnar optimalt

                            1) köp vid dagens slut och lägg till en stopp och en limit som ligger kvar tills positionen är såld och upprepas varje dag (från 2-3 punkter till kanske 10-15 eller mer som limit/stopp)

                            2) samma som föregående men sälj också med ett trendfilter (long only i upptrend och short only i nedtrend)

                            3) eventullet med 2 positioner där man flyttar upp den ena till breakeven när den första är såld på första limit?

                            Ja vad gäller upprepas varje dag så måste man nog spärra vid ett visst antal?

                            Comment

                            Working...
                            X