.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Jag lovade att kommentera lite om AMA som nu ligger i den senaste uppdateringen 2.1.2.12, man måste alltså uppdatera till denna version eller senare för att få AMA.
Amas syntax lyder:
AMA(data,period,fast,slow)
Där ”data” kan vara c eller någon annan dataserie genererad av någon annan NAT-funktion.
Fast och slow är de värden som genereras av fast och slow i den frilagda AMA som tidigare presenterats här: http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3381
Där kan man läsa:
fast:=div(2,add(2,1))
slow:=div(2,add(30,1))
De värden man ska knappa in är de som står efter add, dvs för normal-ama ; 2 och 30
Exempelvis får vi då för det ama som ligger i tråden ovan:
natma=ama(c,12,2,30)
Om de två sista parametrarna utelämnas ersätts de med normalvärderna dvs man kan lika gärna skriva ovanstående som:
natma=ama(c,12)
Några förhållningssätt:
1) Man skall inte använda ama som ett medelvärde vilket som helst. Exempelvis kommer korsande amavärden inte att ge någon fördel gentmot vanliga korsande medelvärden.
2) Ama skall inte användas till att trigga med, det är ett misstag många gör som inte kan se någon vits med ama.
3) Man skall se ama som en SWITCH mellan en platt och en trendande marknad.
4) Ama måste köras i en mycket högre tidsram än den man normalt handlar i.
5) De bästa resultaten får man om man kör med två olika modeller, där den ena modellen är bra i trendande marknader och den andra i platta (studsbörsmarknader). I detta fall låter man ama vara switchen som aktiverar platt-modellen när marknaden är platt och trendmodellen annars.
AMA kan också användas till att blocka trend-modeller till att inte handla i platt-marknader. I detta fall krävs det däremot lite fler tillägg för att det skall bli bra. En platt marknad kan ju antingen svänga väldigt kraftigt eller inte alls, och att då bara blocka trend-modellen blir bra i de i de fall då marknaden inte svänger så kraftigt men kan bli väldigt dåligt då marknaden istället svänger kraftigt. Ett vollafilter måste därför också kopplas till en sådan lösning.
Här följer ett litet script som ni kan labba på exempelvis omxs30 med. (prova att växla mellan i15 och i30 samt olika lutningsprocentsatser)
Det ritar ut röda staplar där marknaden trendar och och inga staplar där marknaden är platt.
period:=12
i15(
natma=ama(c,period,2,30)
lutning=mult(roc(natma,2,%),100)
ejplatt=gt(abs(lutning),3) { Här har lutningsprocenten satts till 3% }
draw(natma,3,rqb)
draw(mult(ejplatt,10),4,rsbF)
mult(0,1)
)
Amas syntax lyder:
AMA(data,period,fast,slow)
Där ”data” kan vara c eller någon annan dataserie genererad av någon annan NAT-funktion.
Fast och slow är de värden som genereras av fast och slow i den frilagda AMA som tidigare presenterats här: http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3381
Där kan man läsa:
fast:=div(2,add(2,1))
slow:=div(2,add(30,1))
De värden man ska knappa in är de som står efter add, dvs för normal-ama ; 2 och 30
Exempelvis får vi då för det ama som ligger i tråden ovan:
natma=ama(c,12,2,30)
Om de två sista parametrarna utelämnas ersätts de med normalvärderna dvs man kan lika gärna skriva ovanstående som:
natma=ama(c,12)
Några förhållningssätt:
1) Man skall inte använda ama som ett medelvärde vilket som helst. Exempelvis kommer korsande amavärden inte att ge någon fördel gentmot vanliga korsande medelvärden.
2) Ama skall inte användas till att trigga med, det är ett misstag många gör som inte kan se någon vits med ama.
3) Man skall se ama som en SWITCH mellan en platt och en trendande marknad.
4) Ama måste köras i en mycket högre tidsram än den man normalt handlar i.
5) De bästa resultaten får man om man kör med två olika modeller, där den ena modellen är bra i trendande marknader och den andra i platta (studsbörsmarknader). I detta fall låter man ama vara switchen som aktiverar platt-modellen när marknaden är platt och trendmodellen annars.
AMA kan också användas till att blocka trend-modeller till att inte handla i platt-marknader. I detta fall krävs det däremot lite fler tillägg för att det skall bli bra. En platt marknad kan ju antingen svänga väldigt kraftigt eller inte alls, och att då bara blocka trend-modellen blir bra i de i de fall då marknaden inte svänger så kraftigt men kan bli väldigt dåligt då marknaden istället svänger kraftigt. Ett vollafilter måste därför också kopplas till en sådan lösning.
Här följer ett litet script som ni kan labba på exempelvis omxs30 med. (prova att växla mellan i15 och i30 samt olika lutningsprocentsatser)
Det ritar ut röda staplar där marknaden trendar och och inga staplar där marknaden är platt.
period:=12
i15(
natma=ama(c,period,2,30)
lutning=mult(roc(natma,2,%),100)
ejplatt=gt(abs(lutning),3) { Här har lutningsprocenten satts till 3% }
draw(natma,3,rqb)
draw(mult(ejplatt,10),4,rsbF)
mult(0,1)
)
Comment