Hur funkar AMA (Adaptive Moving Average)?

[LillWicke]

Vems axlar talar vi om?
Såg att det saknades ett "t" i lasttrade.

[LillWicke]

Kom att tänka på en sak Berra, körde du på en termin i bänken då du inte fick några signaler?

I så fall måste du ändra {@A(15,OMX Stock )} till {@A(15,)}. Bänken hittar inte index om du bara kör eller har kopplat körningen mot en enskild termin. Men då du kör i skarpt läge är det bättre att AMA hämtar värden från index istället för terminen.

Hoppas att detta hjälper.

[Bertil]

He, He,

Tänk om man kunde få några sorts övergripande kategoriseringsbenämningar i NAT så att du kunde klumpa ihop alla dina skript till två eller tre modellnamn som du kunde sedan kunde ansluta. Nu måste du ju ansluta alla 67 varje månad, måste vara jättejobbigt. Hur håller du reda på allihop när de ligger blandade med allt möjligt annat?

Jo det är ju lite pyssel. Dessutom har jag ju alla ordermodeller i två versioner. En version där jag handlar direkt mot köp och säljkurs som jag använder i analysbänken och en skarp version där jag handlar +-25 öre för att vara säker på att avslutet går igenom. Jag namnsätter ordermodellerna med prefix. A, A1 eller A01 för skarpa ordermodeller, Bk för köpmodeller i analysbänken och Bs för säljmodeller. Är ordermodellen inte aktuell så ändrar jag prefixet så att den hamnar längre mer i listan.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Precis, prefix fungerar bra. Sedan är det bara att massansluta. Lite klick, men ok. Jobbigare är det att frikoppla. Då måste varje ordermodell behandlas enskilt. Om inte jag har missat något. Det vore bra om det infördes frikoppling av flera modeller samtidigt.

[Berra]

Kom att tänka på en sak Berra, körde du på en termin i bänken då du inte fick några signaler?

I så fall måste du ändra {@A(15,OMX Stock )} till {@A(15,)}. Bänken hittar inte index om du bara kör eller har kopplat körningen mot en enskild termin. Men då du kör i skarpt läge är det bättre att AMA hämtar värden från index istället för terminen.

Hoppas att detta hjälper.

Jag få det inte att fungera, det var mina axlar och det är fortfarande där det blir fel
programmet säger såhär då jag trycker på annalys:
Projektets körfiler på disk har inte sparats. Kontrollera minnesåtgång med resursberäkningen och ledigt diskutrymme. Har jag lagt in delarna fel i scriptet?

ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),19)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.379)
oscillator:=Osc(c,7,14,s)
oscupp:=1{Gt(HhvBars(oscillator,2),1)}
ma55:=mov(c,55,e)
trendupp1:=gt(roc(ma55,3,%),0.00250)
trendupp2:=gt(ma50,aref(ma50,1))
trendupp3:=1{and(trendupp1,trendupp2)}
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)

{MACD}
m1:=mov(c,12,e)
m2:=mov(c,26,e)
mcd1:=sub(m1,m2)
mtrig1:=mov(mcd1,9,e)
mdok:=Gt(mcd1,mtrig1)

{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,5))
tidsignal:=1{Gt(rest,3)}
{Volla}
volg:=0.000866 {procent gräns}
volp:=12 {mätperioder}
släpp:=gt(div(sub(hhv(c,volp),llv(c,volp)),div(add(hhv(c,volp),llv(c,volp)),2)),volg)

ixc:=cmpref(c,0,A)
period:=12

i5(
{ AMA villkor }
natma=ama(ixc,period,2,30)
lutning=mult(roc(natma,2,%),100)
platt=le(abs(lutning),3)

köp1=And(And(And(trendupp1,mdok),ejlång),oscupp)
köp2=And(And(And(köp1,ejstängning),släpp),inpådagen)
köp5=and(köp2,not(platt))

{ Enkel Stopploss (för position tagen för nedgång)}
gräns=lasttrade(s,p)
stopp=ge(sub(c,gräns),3)

köp6=and(platt,stopp)
köp7=or(köp5,köp6)
draw(mult(köp2,20),2,gsbF)
Mult(And(köp2,tidsignal),20)
)
{@A(15, )}

[Bertil]

...
programmet säger såhär då jag trycker på annalys:
Projektets körfiler på disk har inte sparats. Kontrollera minnesåtgång med resursberäkningen och ledigt diskutrymme. ..

Detta är en vanlig bugg som försvinner om man stänger NAT samt avslutar Analyzerprogrammet genom trycka Control alt delete och avsluta processen Analyzer. Vill man hellre starta om datorn går det lika bra. (Så kallad norsk reset, visste ni förresten att engelsmännen kallar det för skotsk reset )
Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Detta är en vanlig bugg som försvinner om man stänger NAT samt avslutar Analyzerprogrammet genom trycka Control alt delete och avsluta processen Analyzer. Vill man hellre starta om datorn går det lika bra. (Så kallad norsk reset, visste ni förresten att engelsmännen kallar det för skotsk reset )
Med vänlig hälsning
Bertil

Nähe det hjälpte inte med omstart, jag har nog lagt något galet i scriptet

[LillWicke]

Jag få det inte att fungera, Har jag lagt in delarna fel i scriptet?

Den här lilla grejen får inte ha något mellanslag efter "15," {@A(15, )}.
Rätt skall alltså vara: {@A(15,)}.
Det kan vara det som gjorde att det inte fungerade.

En annan sak är att villkoren skall ligga innan "account safety".
Jag har stuvat om lite i ditt script då dessa villkor inte är på ett och samma ställe.

Du ska emellertid inte ha för stora förhoppningar om att bara blocka ditt trendscript ska ge stora förbättringar (som jag skrev om tidigare).
För detta krävs lite mer. (Jag får nog starta en ny tråd om detta senare )
Men du har i alla fall lite att experimentera med.
I "köp5-raden" kan du laborera med att ändra "köp4" till köp1, köp 2 osv.

i5(
köp1=And(And(And(trendupp1,mdok),oscupp),släpp)

{ AMA villkor }
natma=ama(ixc,period,2,30)
lutning=mult(roc(natma,2,%),100)
platt=le(abs(lutning),3)
köp2=and(köp1,not(platt))

{ Enkel Stopploss (för position tagen för uppgång)}
gräns=lasttrade(s,p)
stopp=ge(sub(c,gräns),3)
köp3=and(platt,stopp)

köp4=or(köp2,köp3)

{ Account saftey }
köp5=And(And(And(köp4,ejstängning),inpådagen),ejlång)

draw(mult(köp1,20),2,dgsbF)
Mult(And(köp5,tidsignal),20)
)

{@A(15,)}

[Berra]

Du har så rätt: "Du ska emellertid inte ha för stora förhoppningar om att bara blocka ditt trendscript ska ge stora förbättringar (som jag skrev om tidigare). För detta krävs lite mer." Har provat med lite av varje, men det blev ingen skillnad alls.
Jag justerade om volg och volp i mina istället och fick bättre res vid alla dagar även studdsdagen i fredags blev t.o.m. på plus se tidigare 18/11-6/12: det är bara 2/12 som gav -3,25 i övrigt +

Totalt Avkastning 57.00 kr 4.39% på 24 affärer under 116:07:46 timmar
Av dessa blankat 11 st med avkastning 26.75 kr 2.06%
Innehav 12 st med vinst 32.25 kr 2.49%
Innehav 1 st med förlust -2.00 kr -0.15%
Blankning 5 st med vinst 36.75 kr 2.83%
Blankning 6 st med förlust -10.00 kr -0.78%

[Bertil]

Du har så rätt: "Du ska emellertid inte ha för stora förhoppningar om att bara blocka ditt trendscript ska ge stora förbättringar (som jag skrev om tidigare). För detta krävs lite mer." Har provat med lite av varje, men det blev ingen skillnad alls.
Jag justerade om volg och volp i mina istället och fick bättre res vid alla dagar även studdsdagen i fredags blev t.o.m. på plus se tidigare 18/11-6/12: det är bara 2/12 som gav -3,25 i övrigt +

Totalt Avkastning 57.00 kr 4.39% på 24 affärer under 116:07:46 timmar
Av dessa blankat 11 st med avkastning 26.75 kr 2.06%
Innehav 12 st med vinst 32.25 kr 2.49%
Innehav 1 st med förlust -2.00 kr -0.15%
Blankning 5 st med vinst 36.75 kr 2.83%
Blankning 6 st med förlust -10.00 kr -0.78%

Nu är dina script vassare än mina på L-terminen, får bara:

Totalt Avkastning 56.00 kr 4.33% på 57 affärer under 105:12:00 timmar
Av dessa blankat 34 st med avkastning 32.50 kr 2.50%
Innehav 18 st med vinst 32.25 kr 2.51%
Innehav 5 st med förlust -8.75 kr -0.68%
Blankning 21 st med vinst 62.00 kr 4.79%
Blankning 13 st med förlust -29.50 kr -2.29%

Nu blir det match på måndag!
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Jag justerade om volg och volp i mina istället och fick bättre res vid alla dagar även studdsdagen i fredags blev t.o.m. på plus se tidigare 18/11-6/12: det är bara 2/12 som gav -3,25 i övrigt +

Härligt Berra.
Men hur blir det när du simulerar på de andra terminerna, blir det bättre där också? Vad satte du parametrarna till?

[Berra]

Nu är dina script vassare än mina på L-terminen, får bara:

Nu blir det match på måndag!
Med vänlig hälsning
Bertil

Det borde funka för det har ju gått bra L-terminen fram till 6:e-dec men justeringarna har gjort även den dagen till lite plus utan att sänka resten av dagarna.
Med hopp om plus

[Berra]

Härligt Berra.
Men hur blir det när du simulerar på de andra terminerna, blir det bättre där också? Vad satte du parametrarna till?

I köp satte jag:
{Volla}
volg:=0.000566 {procent gräns}
volp:=3 {mätperioder}
Och i blanka:
{Volla}
volg:=0.001166 {procent gräns}
volp:=2 {mätperioder}

I k-terminen blir det :
Totalt Avkastning -21.00 kr -1.63% på 39 affärer under 149:05:25 timmar
Av dessa blankat 17 st med avkastning -4.25 kr -0.33%
Innehav 7 st med vinst 22.25 kr 1.73%
Innehav 15 st med förlust -39.00 kr -3.03%
Blankning 7 st med vinst 22.25 kr 1.73%
Blankning 10 st med förlust -26.50 kr -2.06%

Det är problemet att det går inte köra rakt av dåligt med trendande.

[Bertil]

...
I k-terminen blir det :
Totalt Avkastning -21.00 kr -1.63% på 39 affärer under 149:05:25 timmar
Av dessa blankat 17 st med avkastning -4.25 kr -0.33%
Innehav 7 st med vinst 22.25 kr 1.73%
Innehav 15 st med förlust -39.00 kr -3.03%
Blankning 7 st med vinst 22.25 kr 1.73%
Blankning 10 st med förlust -26.50 kr -2.06%

Det är problemet att det går inte köra rakt av dåligt med trendande.

K-terminen är eländig att simulera mot. Med samma inställningar får jag:

Totalt Avkastning 20.50 kr 1.59% på 92 affärer under 131:16:20 timmar
Av dessa blankat 50 st med avkastning 21.00 kr 1.62%
Innehav 24 st med vinst 40.50 kr 3.15%
Innehav 18 st med förlust -41.00 kr -3.18%
Blankning 32 st med vinst 62.75 kr 4.87%
Blankning 18 st med förlust -41.75 kr -3.25%

Så det går att kombinera K och L med hyfsat resultat. Berra du kan ju låta lutningen på AMA påverka volg och volp. Du har en basdel samt adderar en komponent som är en fuktion av AMA:s lutning.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Har inte satt mig in i det men antag att lägre värde på volg ger lättare köptrigg. AMAs lutning finns i parametern lutning.
volg=Add(0.000566,Div(lutning,-100000))

Med vänlig hälsning
Bertil
Edit: Ändrade till Add, minustecknet finns ju i formeln.