.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Det är ju helg och Bertil brukar vara först ut med tradingfilosofierna, men den här gången tänkte jag bidra med något som förhoppningsvis blir användbart. Nu när vi har dagsdata för en del index ända till 1990 så kan det ju vara intressant att testa gamla börspåståenden, bla att köpa på hösten och sälja på våren.
Jag riggade upp nedanstående lilla enka test och visst fungerar det! Det går alltså att slå index bara genom att köpa i oktober när stängningskursen för dagen är högre än dagen innan, samt sälja i maj när stängningskurs är lägre än gårdagens.
Index har stigit från 207 punkter till dagens 1315 ungefär, alltså ca 1108 punkter medan den här tradingfilosofin realiserat ca 1750 punkter hittills och just nu ligger dryga 50 punkter plus ytterligare som ännu inte säkrats.
Det är kört utan animering i bänken eftersom det inte finns intradaydata så långt tillbaka, och strategin bygger ju på dagsstaplar. Totalt 47 signaler, och räknar man courtage och slipp till 1 punkt per signal blir det ändå över 1750 punkter orealiserat så här långt.
Speciellt intressant tycker jag det är med kraschen efter IT-boomen där strategin tappade som mest 326 punkter realiserat medan börsen tappade från 1530 till 430, dvs 1100 punkter eller nästan 72% av sitt värde. Liknande sak skedde 2008, där strategin realiserade ett tapp på 222 punkter medan börsen föll ca 760 punkter eller motsvarande 57,5%.
2011 såg vi också ett kraftigt fall med 340 punkter för index, eller motsvarande 29% av värdet, medan strategin inte tappade något alls.
Vad händer om man även blankar index i maj och köper tillbaka i oktober? Jo, ännu bättre! Men, man kan missa ganska mycket börsuppgång vissa år medan de år då börsen kraschar tenderar att bli väldigt bra.....
månad=eqv(monthnumber(),10)
stigande=gt(c,aref(c,1))
köp=and(and(månad,stigande),le(portfolio(v),0))
mult(köp,10)
månad=eqv(monthnumber(),5)
fallande=lt(c,aref(c,1))
sälj=and(and(månad,fallande),gt(portfolio(v),0))
mult(sälj,10)
Jag riggade upp nedanstående lilla enka test och visst fungerar det! Det går alltså att slå index bara genom att köpa i oktober när stängningskursen för dagen är högre än dagen innan, samt sälja i maj när stängningskurs är lägre än gårdagens.
Index har stigit från 207 punkter till dagens 1315 ungefär, alltså ca 1108 punkter medan den här tradingfilosofin realiserat ca 1750 punkter hittills och just nu ligger dryga 50 punkter plus ytterligare som ännu inte säkrats.
Det är kört utan animering i bänken eftersom det inte finns intradaydata så långt tillbaka, och strategin bygger ju på dagsstaplar. Totalt 47 signaler, och räknar man courtage och slipp till 1 punkt per signal blir det ändå över 1750 punkter orealiserat så här långt.
Speciellt intressant tycker jag det är med kraschen efter IT-boomen där strategin tappade som mest 326 punkter realiserat medan börsen tappade från 1530 till 430, dvs 1100 punkter eller nästan 72% av sitt värde. Liknande sak skedde 2008, där strategin realiserade ett tapp på 222 punkter medan börsen föll ca 760 punkter eller motsvarande 57,5%.
2011 såg vi också ett kraftigt fall med 340 punkter för index, eller motsvarande 29% av värdet, medan strategin inte tappade något alls.
Vad händer om man även blankar index i maj och köper tillbaka i oktober? Jo, ännu bättre! Men, man kan missa ganska mycket börsuppgång vissa år medan de år då börsen kraschar tenderar att bli väldigt bra.....
månad=eqv(monthnumber(),10)
stigande=gt(c,aref(c,1))
köp=and(and(månad,stigande),le(portfolio(v),0))
mult(köp,10)
månad=eqv(monthnumber(),5)
fallande=lt(c,aref(c,1))
sälj=and(and(månad,fallande),gt(portfolio(v),0))
mult(sälj,10)
Comment