Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

TOM OMX och DAX

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • TOM OMX och DAX

    En mindre uppdatering finns att ladda ned till standardmodellerna för TOM, det är MACD-värdet som fått en högre gräns på 20 vid kvartalsskiften. Alla andra månader är gränsvärdet fortfarande noll. Det ger några procent högre vinst vid backtest, och bör vara logiskt eftersom vi inte missar lika många månader pga överköpt MACD. Kvartalsskiften är extra starka statistiskt.

    Uppdateringen finns via Hjälp > Uppgradera standardmodeller.

    Tänk på att eventuella inställningar för aktiemodellernas reservationsbelopp återställs vid uppgradering, så det måste man ställa in på nytt om man ändrat det tidigare.


  • #2
    Ny version av TOM-strategin ligger klar att laddas ned. Villkoren är ännu enklare nu och analyserar i princip bara stängningskursen i dagsperskeptiv.

    För köp gäller nu följande:

    1. Datum 20:e eller senare i månaden
    2. Om datum innan 28:e måste stängning ske under de tre föregående dagarnas lägsta stängningskurs
    3. Om datum 28:e eller senare räcker det att stängning sker lägre än föregående dags stängningskurs


    För sälj gäller:

    1. Datum 2:a eller senare i månaden (1:e för DAX-versionen)
    2. Stängning lägre än gårdagens stängning


    Alla signaler genereras kl 17:20. Det gör att det går att simulera strategin på historiskt dagsdata endast och ändå få hyggligt exakta resultat jämfört med live-körning. En körning från 1990 på dagsdataser bifogad.

    Attached Files

    Comment


    • #3
      Lite justerat ovan, statistik på webben uppdaterad enligt ny algo. Det går att ladda ner senaste versionerna via Hjälp > Uppdatera standardmodeller i vanlig ordning.

      Comment


      • #4
        Rikard,

        En fundering på skripten:
        vad betyder kolonet i limit:4 i skriptet
        long1=and(and(lt(c,llv(aref(close,1),limit:4)),dag),ej_innehav)

        I DAX versionen är tidsvillkoren bortkommenterade, är det meningen?
        long2=and(and(long1,{öppet}1),{kl1720}1)

        Comment


        • #5
          Bra att du såg det, tidsvillkoren ska inte vara bortkommenterade. Det är bara under simulering längre tillbaka på rent dagsdata som de behöver kopplas bort. Det är ändrat nu och uppladdat på servern så att alla kan ladda ner standardmodeller igen.

          limit:4 betyder att man reserverar utrymme för upp till 4 dagar som värde på limit. Det behövs bara om man använder dynamiska värden för antal perioder.

          Comment


          • #6
            Hej Rikard,

            { Standardmodell TOM OMX köp }
            { 140119 }

            dag=ge(dayofmonth(),20)
            sista=ge(dayofmonth(),28)
            limit=if(sista,1,3)
            close=cmpref(c,0,A)
            öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
            kl1720=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),25)
            ej_innehav=le(portfolio(v),0)
            long1=and(and(lt(c,llv(aref(close,1),limit:4)),dag),ej_innehav)
            long2=and(and(long1,1{öppet}),1{kl1720})
            mult(long2,10)

            {@A(0,OMX Stock )}


            Bör det inte vara "close" i stället för "c" på rad long1 när man kopplar scriptet till ett annat instrument tex Flex long?
            "c" skall ju hämtas från OMX Stock.


            Jag har laddat ner dagsdata ända till 1990.
            Tidsvillkoren är bortkommenderade enligt ovan.
            Men det går ändå inte att simulera längre tillbaka än år 2002.

            Vad mer måste göras?

            Comment


            • #7
              Välj bort animering fram per tick och ta port minutprefixet i prisscrpitet. Längre tillbaka finns bara EOD.

              Comment


              • #8
                Tackar, nu funkar det.

                Comment


                • #9
                  Ajaj, jo det ska vara "Close" istället för C eftersom scriptet ju troligen kopplas till ett instrument som går att handla. Rättat nu.

                  Comment

                  Working...
                  X