.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Nu är det helg och då blommar den filosofiska ådran. I tråden Hönan och ägget diskuterade vi OMXS30 indexet kontra de underliggande aktierna. Där uppstår ett återkopplat reglersystem. De som handlar enskilda aktier sneglar även på hur indexet går, om det går upp så fås incitament att gå lång i aktien varpå den enskilda aktiekursen går upp och även påverkar indexet att stiga. Det omvända gäller naturligtvis vid nedgång. Detta leder till svängningar runt ett medelvärde både för de enskilda aktierna och indexet.
Om man handlar med OMXS30 terminer så sneglar man på OMXS30 indexet. Terminen får inte skilja sig för mycket från indexet för då agerar handlarna på detta.
Då jag började scripta hade jag ordermodeller som kollade skillnaden mellan index och termin och handlade efter detta. Skillnaden är dock liten 0.25 - 0.5 punkter och det är svårt att göra vinst på denna handel. Om man handlat terminen så att den avviker för mycket från index så går terminen tillbaka till att spegla index.
Om däremot influenserna i terminen kommer utifrån t.ex från någon global ekonomisk nyhet eller något så simpelt som förändring i tyska indexet DAX så är min uppfattning att terminshandlarna reagerar snabbare än de handlare som handlar de 30 enskilda aktierna. Rätta mig om jag har fel.
Vi har i olika trådar diskuterat volym som indikator på kursändringar. Min uppfattning är att det är vanskligt att titta på volym på terminen då den "bara" återspeglar indexet. Mina scriptexperiment visar att volym och kurs för terminen följs åt bra.
För enskilda akter kan man ibland höra från ekonominyheter "aktien steg under stor omsättning". Jag undrar lite över innebörden då det nästan alltid krävs "stor" omsättning för att ändra en aktiekurs. Har det någon speciell betydelse om omsättningen är "stor"? Blir uppgången stabilare då? Varar uppgången längre? Eller är det tvärt om? Det kanske är bättre att kursen ökar under liten omsättning för då är ägarna övertygade om att kursen kommer att öka och de flesta är ovilliga att sälja.
T ex Raptor använder sig ju av om en aktie är överköpt, men det är inte detta fenomen jag tänker på just nu.
Jag funderar på om man tog fram en indikator som är aktieprisändring/(aktievolym*tid). I klartext vilken aktievolym krävs det för att öka kursen 1% på en timma. Om denna indikator är låg/hög är det då ett gott tecken för fortsatt kursökning?
Man kan ju relativt lätt scripta en sådan indikator. Är det någon som redan gjort detta eller har synpunkter, så välkomna till tråden!
Med vänlig hälsning
Bertil
Edit: Det finns en tråd som behandlar standardmodell med MFI här http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3296
Jag har inte lusläst den tråden ännu.
Om man handlar med OMXS30 terminer så sneglar man på OMXS30 indexet. Terminen får inte skilja sig för mycket från indexet för då agerar handlarna på detta.
Då jag började scripta hade jag ordermodeller som kollade skillnaden mellan index och termin och handlade efter detta. Skillnaden är dock liten 0.25 - 0.5 punkter och det är svårt att göra vinst på denna handel. Om man handlat terminen så att den avviker för mycket från index så går terminen tillbaka till att spegla index.
Om däremot influenserna i terminen kommer utifrån t.ex från någon global ekonomisk nyhet eller något så simpelt som förändring i tyska indexet DAX så är min uppfattning att terminshandlarna reagerar snabbare än de handlare som handlar de 30 enskilda aktierna. Rätta mig om jag har fel.
Vi har i olika trådar diskuterat volym som indikator på kursändringar. Min uppfattning är att det är vanskligt att titta på volym på terminen då den "bara" återspeglar indexet. Mina scriptexperiment visar att volym och kurs för terminen följs åt bra.
För enskilda akter kan man ibland höra från ekonominyheter "aktien steg under stor omsättning". Jag undrar lite över innebörden då det nästan alltid krävs "stor" omsättning för att ändra en aktiekurs. Har det någon speciell betydelse om omsättningen är "stor"? Blir uppgången stabilare då? Varar uppgången längre? Eller är det tvärt om? Det kanske är bättre att kursen ökar under liten omsättning för då är ägarna övertygade om att kursen kommer att öka och de flesta är ovilliga att sälja.
T ex Raptor använder sig ju av om en aktie är överköpt, men det är inte detta fenomen jag tänker på just nu.
Jag funderar på om man tog fram en indikator som är aktieprisändring/(aktievolym*tid). I klartext vilken aktievolym krävs det för att öka kursen 1% på en timma. Om denna indikator är låg/hög är det då ett gott tecken för fortsatt kursökning?
Man kan ju relativt lätt scripta en sådan indikator. Är det någon som redan gjort detta eller har synpunkter, så välkomna till tråden!
Med vänlig hälsning
Bertil
Edit: Det finns en tråd som behandlar standardmodell med MFI här http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3296
Jag har inte lusläst den tråden ännu.
Comment