Standardmodell 5-dagar exit eller vinst

[jimmy]

Hej,

skapar en tråd för denna standardmodell som tar exit efter 5 dagar eller vinst.

Att den säljer andra dagen under förutsättning det är vinst, innebär det två dagar efter entry. t.ex. köp måndag sälj onsdag om vinst, dvs entry dagen är dag 0?

om man vill ändra vilken dag det är tidigast exit t.ex. samma dag eller dagen efter som entry, exempel köp måndag under dagen och sälj måndag omo vinst eller t.ex. tisdag om vinst. ska man då ändra siffran markerat med rött i koden?

Ställer frågan då variabel heter 1days och det står 2 i villkoret.

Manualen:
"Den här versionen av 5-dagarsmodellen har ett extra villkor som gör att den kan sälja redan andra dagen under förutsättning att positionen visar vinst."

{ Sälj efter 5 dagar }
{ 140114 }
minuter:=7
account_ok=not(eqv(cash(d),0))
inpådagen=gt(frac(date()),0.376)
köpdag=lasttrade(b,d)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
innehav=gt(portfolio(v),0)
vinst=gt(b,portfolio(d))
1days=ge(cmpref(d,2,a),köpdag)
xdays=ge(cmpref(d,5,a),köpdag)
sälj1=and(and(and(or(and(vinst,1days),xdays),innehav),stängning),inpådagen)
sälj2=and(sälj1,account_ok)
mult(sälj2,10)

{@A(0,)}

[Rikard Nilsson]

Det stämmer, det är den rödmarkerade 2:an som ska ändras ifall du vill ändra tidigaste möjliga dag där sälj kan ske. 2 dagar efter köp betyder alltså tex köp någon gång på måndag, och sälj tidigaste onsdag strax innan stängning.

Namnen på variablerna är i sig oväsentliga och hänger kvar sedan utvecklingen.

[jimmy]

har uppdaterat koden enligt LilleWickes tips från tråd anpassa standardmodeller.
OBS otestad liktson originalet :-) som hade en bug i vinsttest se tråd ovan där det framgår.

{ Sälj efter 5 dagar }
{ 140306 }
minuter:=7
{ Vinst limit i %, anpassningsbart }
vlim:=0.0 {procent}
allowexitfromday:=1 {dagar från entry}
forceexitfromday:=5 {dagar från entry}

account_ok=not(eqv(cash(d),0))
inpådagen=gt(frac(date()),0.376)
köpdag=lasttrade(b,d)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)
innehav=gt(portfolio(v),0)
vinst=gt(b,mult(portfolio(p),add(1,div(vlim,100))))
ydays=ge(cmpref(d,allowexitfromday,a),köpdag)
xdays=ge(cmpref(d,forceexitfromday,a),köpdag)
sälj1=and(and(and(or(and(vinst,ydays),xdays),innehav),stängning),inpådagen)
sälj2=and(sälj1,account_ok)
mult(sälj2,10)

{@A(0,)}