Fear - Greed

[Rikard Nilsson]

Köpa på rädsla hos marknaden? Ja, det lönar sig statistiskt men kan naturligtvis bli väldigt fel ibland. En enkel strategi kan vara:

1. Dagens högsta är minst 2 procent lägre än gårdagens lägsta = köp strax innan stängning
2. Sälj strax innan stängning när priset är högre än de senaste 14 dagarnas högsta stängning.

Ett snabbt experiment i Analyzern visar på hyggligt bra resultat.

Köpscript:

procent:=0.98
pengar=gt(cash(t),0)
öppning=lt(h,mult(procent,aref(l,1)))
innehav=le(portfolio(v),0)
long=and(pengar,and(innehav,öppning))
mult(long,10)


Säljscript:
dagar:=14
xhigh=gt(c,hhv(aref(c,1),dagar))
innehav=gt(portfolio(v),0)
sell=and(innehav,xhigh)
mult(sell,10)


Simuleringen är gjord utan animering, så inga tidsfilter eller liknande finns i nuläget. Courtage är satt till 59 kr mini alt 0,039%.

25 aktier på LargeCap användes med insats 25% av depåvärdet per affär, således viss belåning. Finessen är att ju fler aktier man ansluter strategin till desto fler opportunities blir det och sannolikt högre vinst.

Fritt fram att experimentera vidare så kanske vi har en till standardmodell i AutoTrader inom kort!

[Rikard Nilsson]

Lite mer utvecklat med test av vinstposition alternativt under 50-dagars medel. Dessutom olika krav på entry också baserat på samma medel, vid upptrend behövs mindre gap för att ta position. Vid nedtrend krävs minst 2% gap för att gå in.


Köp:


procent1:=0.995
procent2:=0.98
ma50=mov(c,50,s)
procent3=if(lt(c,ma50),procent2,procent1)
pengar=gt(cash(t),0)
öppning=lt(h,mult(procent3,aref(l,1)))
innehav=le(portfolio(v),0)
long=and(pengar,and(innehav,öppning))
mult(long,10)


Sälj:

ma50=mov(c,50,s)
vinst=gt(c,lasttrade(b,p))
xhigh=gt(c,hhv(aref(c,1),dagar))
innehav=gt(portfolio(v),0)
sell1=and(and(innehav,xhigh),or(lt(c,ma50),vinst))
mult(sell1,10)

Bilden visar ackumulerad avkastning för hela portföljen (25 aktier) simulerat utan animering i dagsupplösning.



Totalt Avkastning 557192.98 kr 389.87% på 186 affärer under 1403:28:43 timmar
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 138 st med vinst 1098391.00 kr 789.68%
Innehav 48 st med förlust -541198.06 kr -399.81%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Courtage 0.04% Min 59.00

[Rikard Nilsson]

Häpp! Då ligger Fear/Greed-modellen klar att laddas via Hjälp > Uppdatera standardstrategier. Vi har lagt till både den och Double 7 även som kalkyler, laddas via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler.

http://www.autostock.se/strategier/a...-aktieportfolj

[Rikard Nilsson]

Rättelse bugg i köpscriptet som hade fått variabelnamn med kolon mitt bland minnesreferenser - ajabaja!

Rättat nu - bara att uppdatera standardmodeller.

[Rikard Autostock]

Hittat ett till fel med := mitt bland minnesreferenser, bara att ladda ner modelellerna igen. Alternativt, om du inte vill göra om insatsinställningar etc, ändra i Fear Greed-köpscriptet nedan. Dessutom lagt till villkor som blockerar köp av samma aktie samma dag, kan vara användbart ifall man använder en egen take-profit och vill slippa gå in igen den dagen.


{ Standardmodell Fear-Greed köp }
{ 160108 }
{}

{}
procent1:=0.995
procent2:=0.98

{ Reservera trading power som inte handlas för - ange belopp i kronor }
reserv=getgvar(844)

{läs av kontovärde och testa om det finns pengar}
depåvärde=sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u))
belåning=sub(depåvärde,cash(a))
insatsproc=div(abs(getgvar(843)),100)
insatsbelopp=mult(depåvärde,insatsproc)
pengarfinns=lt(add(reserv,insatsbelopp),belåning)

ej_köp_idag=gt(int(d),lasttrade(b,d))

ma50=mov(c,50,s)
procent3=if(lt(c,ma50),procent2,procent1)
gap=lt(h,mult(procent3,aref(l,1)))
innehav=le(portfolio(v),0)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
long1=and(pengarfinns,and(innehav,aref(gap,1)))
long2=and(and(long1,öppet),ej_köp_idag)
retval(7,0)
mult(long2,10)

[Rikard Autostock]

Nu finns en ETP-koppling till Fear Greed också. Du kan handla aktier på fiktivt konto och Bull-certifikat på skarpt konto.

[Rikard Autostock]

Bugg siktad i ETP-kopplingen, det gäller slavmodellen "Standardmodell Fear Greed Minilong/Bull sälj. I triggerscriptet har det hamnat fel köp-ID. Rätt triggerscript ska vara:

{ Standardmodell Fear Greed minilong sälj }
{ 160331 }

innehav=gt(portfolio(v),0)

{ Testa om innehav är köpt med Fear Greed-modell }
köpkod_ok=eqv(lasttrade(b,0),7)

{ Läs in cellnr för matchad minifuture }
minifuture=scrpar(15)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
sälj1=and(eqv(getgvar(minifuture),-1),innehav)
sälj2=and(and(and(sälj1,köpkod_ok),stängning),öppet)
setgvarif(0,minifuture,sälj2)
mult(sälj2,10)

[Silvius]

Nu finns en ETP-koppling till Fear Greed också. Du kan handla aktier på fiktivt konto och Bull-certifikat på skarpt konto.

Hej, angående ETP kopplingen så har jag suttit och backtestat lite och kommit fram till att jag antagligen, förutom de valda ETP:erna, även vill handla några aktier där det inte finns några lämpliga certifikat.

Jag har hittat BULL-cert för de flesta med 3 ggr häv, problemet är bara att tanken var att köra endast dem och bara ställa ner insatsen till 1/3 av standard. Det skulle innebära att kopplar jag sedan in aktier kommer den bara köpa 1/3 där också. Finns det någon smidig lösning för att köra både och? Jag tänker på att man kanske istället för att ha en generell insats kan nyttja en specifik insats för varje instrument eller dylikt?

[Henric]

Ett sätt är att använda indatascript. Markera diagram, enter och välj indatascript.

allokering=if(eqv(scrpar(24),1),1,0.33)

[Silvius]

Jag funderade på indatascript men var osäker på hur det skulle lira med insatsscriptet, men då vet jag hur man gör. Tack

[Djeydjey]

Jag undrar vilken hävstång FG historiskt klarat som högst utan att knockas?

[inboxmover]

Hej Rikard! Jag är bra sugen på att "sätta in" några hundra tusen på fear Greed modellen. Men det är en del frågor jag har för att förstå lämpligheten att göra det. Kommer nog ringa dig i början på veckan, vi pratades vid i augusti. Jag är lite förvånad av att det inte diskuteras mer positivt om fear Greed modellen här på forumet. Har du några kommentarer av att sätta in ex 600.000 kr till att börja med. Årlig avkastning har ju legat på ungefär 17 % men på en femårsperiod verkar det mer som 20%/år. Likviditeten bör ju vara hyfsad nog i och med att det är aktier som ligger över MA 50. Ska man behöva välja vilka aktier som ska ingå i modellen? Det känner jag mig inte så intresserad av.

Mvh // Inboxmover

[Rikard Autostock]

Kul att du vill köra igång! Jo jag kan väl hålla med om att det är lite märkligt att fler inte pratar Fear Greed, men å andra sidan tror jag de flesta på forumet tycker den är för enkel. Det verkar vara lite prestige i att hitta på en egen modell snarare än att bara köra igång en befintlig. Vi har tom haft användare som gett upp och slutat bara för att en egen modell inte fungerat, trots att det finns färdiga man kan köra som fungerar.

Viktigt att påpeka med Fear Greed, den köper även aktier som ligger under MA50 - det enda som påverkas är kravet på hur stort gap som behövs för att den ska bli intresserad. Under MA50 är det 2% som behövs, över MA50 räcker det med 0,5% gap för att köpa dagen efter. Detta för att modellen inte ska missa en massa tillfällen under stigande börs.

Fear Greed är en handelsstrategi, men man måste själv bestämma vilka aktier den ska få tillgång till. Vill man inte välja kan man ju ta samma aktier som vi valt i vår officiella redovisning. Många har simulerat med andra aktier och valt ut egna portföljer, det är något vi gillar att höra.

[Henric]

Kul att du vill köra igång! Jo jag kan väl hålla med om att det är lite märkligt att fler inte pratar Fear Greed, men å andra sidan tror jag de flesta på forumet tycker den är för enkel. Det verkar vara lite prestige i att hitta på en egen modell snarare än att bara köra igång en befintlig.

Viktigt att påpeka med Fear Greed, den köper även aktier som ligger under MA50 - det enda som påverkas är kravet på hur stort gap som behövs för att den ska bli intresserad. Under MA50 är det 2% som behövs, över MA50 räcker det med 0,5% gap för att köpa dagen efter. Detta för att modellen inte ska missa en massa tillfällen under stigande börs.

Fear Greed är en handelsstrategi, men man måste själv bestämma vilka aktier den ska få tillgång till. Vill man inte välja kan man ju ta samma aktier som vi valt i vår officiella redovisning. Många har simulerat med andra aktier och valt ut egna portföljer, det är något vi gillar att höra.

Ser att AXIS och ORI SDB är med i den officiella redovisningen. Dags att plocka in två nya?

[Rikard Autostock]

Japp, de båda kan ju bytas ut helt klart.