TradeNex Viper

[HenrikSyst]

Körde en simulering på OMXs30. Alla aktier visade plus men följande hade lite sämre performance genom en ytlig analys Secu, SSAB, SCA, ABB, AZN och Nordea

[Bertil]

Körde en simulering på OMXs30. Alla aktier visade plus men följande hade lite sämre performance genom en ytlig analys Secu, SSAB, SCA, ABB, AZN och Nordea

Om du simulerar över flera år så jämför med vad köp och behåll inklusive utdelning skulle gett. Handlar du minifutures så räkna om vilken hävstång som behövs för att gå even jämfört med köp och behåll aktiecaset.
Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Jo det kan man säkert. Alla strategier måste sättas i relation till alternativavkastning. Men minifuture kopplingen ser jag inte. Om Viper vill köpa 100 aktier så köper den istället 100 minis. Givet att w/u är 1 så blir hävstången oviktig.

[Bertil]

Jo det kan man säkert. Alla strategier måste sättas i relation till alternativavkastning. Men minifuture kopplingen ser jag inte. Om Viper vill köpa 100 aktier så köper den istället 100 minis. Givet att w/u är 1 så blir hävstången oviktig.

Nu missförstår vi varandra igen.
Jag menar ju att eftersom börsen (aktierna i OMXS30) har gått upp så mycket sedan säg år 2003 så kan caset köp aktie och behåll vara mer fördelaktigt än att köra en strategi mot minifutures med hävstång 1, men inte lika fördelaktigt som säg minifutures med hävstång x2. Tänkte att det kunde vara kul att som alternativavkastning kolla vilken hävstång med minifutures som motsvarar aktieinnehavet inkl utdelning. Det kan ju vara minifutueres med den fiktiva hävstången 0.8 eller 1.2
Bara som en relevant jämförelse, menar jag.
Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Nästan alla fonder redovisar ju sin avkastning relativt index. Då vi redovisar våra strategier redovisar vi ofta i punkter, procent per år eller procent per år inklusive återinvestering. Detta är ju helt OK speciellt för kortare simuleringstider. Men simulerar vi 10-15 år bakåt börjar ju även strategins avkastning relativt index bli intressant.

[Rikard Autostock]

Visst kan man kolla hävstången på minis, men jag tycker nog också att den är ganska ointressant egentligen. Att handla minis är egentligen bara ett sätt att få följande:

1. Mindre risk eftersom man inte utnyttjar lika mycket kapital per position
2. Inget courtage
3. Möjlighet att blanka aktier i ISK utan specialavtal
4. Bättre riskspridning om man räknar in att man kan ta fler positioner med mindre kapital

För fjärde punkten blir hävstången intressant eftersom det avgör hur många extra positioner man kan ta, men annars är positionerna exakt desamma eftersom man handlar x antal minis för varje x antal aktier man hade tänkt handla från början. Dessutom ändras hävstången med priset vilket gör det i praktiken omöjligt att beräkna allt exakt.

Procentuell redovisning är nog att föredra i de flesta fall, just för att kunna jämföra med andra placeringar och index egenutveckling. Så i princip skulle jag redovisa en strategi med som handlar minis på exakt samma sätt som om den handlar underliggande tillgång direkt. Att det går åt mindre pengar i praktiken blir en bonus.

[Bertil]

Min tanke var bara att om man har en strategi som enbart handlar med en aktie så skulle man kunna jämföra med köp, behåll och återinvestera utdelningen. Men denna tråd handlar ju om Viper som kan handla många aktier (minifutures) och då blir jämförelsen med enskilda aktier inte så intressant, utan då kan jämförelse med index vara mer relevant.
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Får en del köpsignaler i kalkylforskaren för Viper. igår stämde det och den köpte SEB

[HenrikSyst]

17:20 ORDER "sl) TradeNex Viper köp custom ATCO A" kurs 278.00
17:20 ORDER "sl) TradeNex Viper köp custom SAND" kurs 113.00
17:20 ORDER "sl) TradeNex Viper köp custom SEB A" kurs 95.65
17:20 GSM larm sänt!
17:20 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG ATCO A1 C(35)" kurs 0.00
17:20 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG SAND BNP20(35)" kurs 0.00
17:20 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy MINILONG SEB BNP14(35)" kurs 0.00
17:20 GSM larm sänt!

[etxnola]

Hej!
Såg att det nya verktyget Fill or Wait bl.a. använder samma fält i Indata Script (20) som används för Vipers bullkoppling enligt https://www.youtube.com/watch?v=7yyZ7Ld4qBM

Betyder det att vipers bullkoppling slutar fungera om jag uppdaterar standardmodeller? Eller är det endast om man försöker köra Fill or Wait och viper bullkoppling på samma instrument, som det blir knas?
Bör man använda ETP-Link för viper-kopplingarna istället?

[Rikard Autostock]

Hej! ETP-kopplingen fortsätter fungera som tidigare men fälten har fått nya namn med Fill or Wait-modellen. Anledningen är att vi fasar ut aktiemodellernas egna ETP-kopplingar. Istället rekommenderar vi ETP Link som standardlösning för alla ETP-kopplingar. Det ger fördelar som bättre möjlighet att hantera minifutures, både vad gäller risk och hävstång.

[walle]

Går det att manuellt sälja av positioner som Viper har tagit? Eller måste jag nolla några värden?

[walle]

Hur många gånger kan Viper skala in sin position som max?