Återinvestera terminskontrakt

[Bertil]

Jag fick första trade jan 9, 11st 997,46. kör du 5sek eller 1min?

Jag gjorde simuleringen på min reservdator och jag kommer inte åt den remote. Tror jag valde 1 min men det spelar nog inte så stor roll annat än för simuleringstiden.

Resultatet av simuleringen finns ju i samma inlägg som mitt va) script ovan.

mvh
Bertil

[Henric]

Hoppsan. Jag har gjort lite ändringar för att ta bort orderskurar, etc. Laddar ner original och kör 1min.

[Henric]

Första trade jan 5, 898(9)st 1001,59kr. Max dd -40,14%

Max Result Drawdown 40.1402 %
Sharpekvot 0.4595 (månadsresultat) (pre 1994 0.4595)
-0.5598 (årsomräknat) (pre 1994 -0.5598)
Effektivt Resultat: 11716.3071% - Slutsaldo kontot: 11816307.12

Avkastning 11716307.12 kr 1.15% på 83 affärer under 5410:51:00 tim
Av dessa blankat 16 st med avkastning 635819.48 kr 0.52%
Innehav 42 st med vinst 18138524.33 kr 3.54%
Innehav 25 st med förlust -7058036.79 kr -1.85%
Blankning 11 st med vinst 765937.69 kr 0.68%
Blankning 5 st med förlust -130118.21 kr -1.56%

Courtage 0.00% Min 0.00


Cash(n) ser ut att fungera för dig när portfolio(v)=0. Annars blir cash(n)=0 vid negativt saldo i simulatorn.

Eftersom att cash(n) har samma värde hela dagen(förutsatt endast terminshandel). Då måste du beräkna både terminssaldo och orealiserat? Ska kolla på ditt script senare. Det kanske fungerar med uppskattning med en säkerhetsmarginal, men det får inte vara några större förluster.

Nästa steg är att kolla hur stor hävstång körningen tål utan att gå under säkerhetskravet.

egetkapital:=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
hävstång:=10
säkerhetsmarg:=0.9
målantal:=int(div(mult(mult(egetkapital,hävstång),säkerhetsmarg),c))
i1(
slutantal=if(not(eqv(GetGvar(780),9)),sub(målantal,portfolio(v)),add(målantal,portfolio(v)))
)

Edit:Jag använder cell 880 i en annan modell. Om du har läst inlägget har jag nu ändrat ett namn som blev fel när jag skrev in nya namn på forumet.

[Bertil]

Jag fick ju enligt ovan.
Max Result Drawdown 45.9874 %
Sharpekvot 0.4644 (månadsresultat) (pre 1994 0.4644)
-0.7799 (årsomräknat) (pre 1994 -0.7799)
Effektivt Resultat: 6226.2090% - Slutsaldo kontot: 6326209.00

Avkastning 6226209.00 kr 0.90% på 81 affärer under 5464:57:00 tim
Av dessa blankat 16 st med avkastning 169319.00 kr 0.18%
Innehav 40 st med vinst 10822061.00 kr 3.13%
Innehav 25 st med förlust -4765171.00 kr -1.85%
Blankning 9 st med vinst 561424.00 kr 0.85%
Blankning 7 st med förlust -392105.00 kr -1.54%

Jag tror att ditt bättre resultat beror på att du inte avrundar till hela antal 100 tal. Det måste man göra.
mvh
Bertil


Edit: Jag förstår inte tanken med hävstång då man handlar terminer. Antingen handlar man terminer eller inte. Enda sättet att ändra "hävstången" är att bestämma hur stor del av ursprungsdepån man skall handla med, tex 50%. Jag kan ju tex välja att bara handla med cash(n)/2.

[Henric]

Det blir ju samma sak. Bara beräkningen som skiljer.

[Bertil]

Det blir ju samma sak. Bara beräkningen som skiljer.

Det är ju det vi skall undersöka.
mvh
Bertil

[Bertil]

Rikard har lagt in ett "paraplyfilter" mot orderskurar i Legato.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...6&postcount=30
Kan det vara orsaken till att vi får olika antal affärer?
Jag skall uppdatera ikväll och simulera om.

mvh
Bertil

[Bertil]

En liten kommentar till hävstångsberäkningarna. (Om nu Rikard tillåter detta och inte flyttar inlägget all värdens väg).

Om man tittar på Instrumentet BULL OMX X10 C så är skillnaden mellan köp och sälj 0.6%. Översatt till terminen skulle det bli 8.94 punkter.
Om vi handlar detta instrument istället för terminen skulle förlusten på spreaden bli, 81 affärer gånger 8.94 punkter =760 punkter. För terminen kan man räkna med 81*0.5=42.5 punkter.
BULL OMX X10 ger alltså 760-42.5=717.5 punkter lägre vinst än terminen som har liknande hävstång. Dessutom tillkommer att BULL instrumentet har en daglig avbränning. Dessa faktorer måste man ta hänsyn till då man simulerar mot godtycklig hävstång.
Ovanstående gör att jag föredrar att simulera mot riktiga instrument tex terminen.

mvh
Bertil

[Henric]

Max Result Drawdown 40.1178 %
Sharpekvot 0.4597 (månadsresultat) (pre 1994 0.4597)
-0.5600 (årsomräknat) (pre 1994 -0.5600)
Effektivt Resultat: 10694.5560% - Slutsaldo kontot: 10794556.00

Avkastning 10694556.00 kr 1.15% på 83 affärer under 5410:51:00 tim
Av dessa blankat 16 st med avkastning 577749.00 kr 0.52%
Innehav 42 st med vinst 16576852.00 kr 3.54%
Innehav 25 st med förlust -6460045.00 kr -1.85%
Blankning 11 st med vinst 701224.00 kr 0.68%
Blankning 5 st med förlust -123475.00 kr -1.56%
Courtage 0.00% Min 0.00

Resultat med avrundning till hundratal enheter. Jag tror inte jag har den nya versionen, men kör en ny ikväll. Den klarar en häv upp till 6.5 innan säkerhetskravet bryts intradag.


Vi ska nog inte blanda in hävstång som används för andra instrument i vår jämförelse. Vi gör förmodligen ungefär samma sak?
Cert med stor hävstång är inte lämplig för långsamma strategier.Fördelen är att det går åt mindres kapital och att resultatet accelererar då man ligger i en bra trend.

Jag upptäckte samma luriga problem med drawdown. Av misstag körde jag till 2012-08-04 med en drawdown på 54%. Kör jag samma script fram till 2015-08-04 blir drawdown 40%. Vore bra om du kunde testa samma sak.

Edit: När jag skrev att vi inte ska blanda hävstångsintrument menar jag just i vår jämförelse. Givetvis är det en generell diskussionsfråga. Om möjligt tycker jag att terminer är att föredra oavsett vald utväxling.

[Bertil]

...
Resultat med avrundning till hundratal enheter. Jag tror inte jag har den nya versionen, men kör en ny ikväll. Den klarar en häv upp till 6.5 innan säkerhetskravet bryts intradag.

Hur många kontrakt handlar den med vid första affären då hävstången är 6.5 ? Jag kan ju justera så att jag börjar med samma antal som du (inte utnyttjar hela depån).
mvh
Bertil

[Henric]

600st .......(minst 10 tecken)

[Bertil]

[Bertil]

5 smileys är 10 tecken.

mvh
Bertil

[Bertil]

Sådär. Nu har jag uppdaterat till nya versionen av Legato. Den verkar handla intradag.
Handlar terminer för ca halva depåvärdet. Inget courtage.

2012-01-01 till 2015-08-05
Max Result Drawdown 28.3217 %
Sharpekvot 0.4882 (månadsresultat) (pre 1994 0.4882)
-0.5878 (årsomräknat) (pre 1994 -0.5878)
Effektivt Resultat: 3914.6610% - Slutsaldo kontot: 4014661.00

Avkastning 3914661.00 kr 1.32% på 67 affärer under 5465:27:00 tim
Av dessa blankat 9 st med avkastning 204657.00 kr 0.71%
Innehav 35 st med vinst 5728056.00 kr 3.73%
Innehav 23 st med förlust -2018052.00 kr -1.77%
Blankning 5 st med vinst 255538.00 kr 1.01%
Blankning 4 st med förlust -50881.00 kr -1.43%

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Fick rensa lite i tabellen för att den inte skulle bli för stor
Edit2: Justerat lite i mitt va) script ser ut så här:

part:=1.7
i1(
köpantal1=Mult(Int(Mult(Div(Div(cash(n),part),mult(c,8.57)),0.9)),100)
antal01=abs(portfolio(v))
del1=mult(lasttrade(b,p),8.57)
del2=div(div(antal01,100),0.9)
del3=mult(mult(del1,del2),part)
del4=mult(lasttrade(s,p),8.57)
del5=div(div(antal01,100),0.9)
del6=mult(mult(del4,del5),part)
ursprung=if(Gt(portfolio(v),0),del3,del6)
vinst=mult(if(Gt(portfolio(v),0),Sub(c,lasttrade(b,p)),Sub(lasttrade(s,p),c)),antal01)
köpantalx=Mult(MN(Int(Mult(Div(Div(add(ursprung,vinst),part),mult(c,8.57)),0.9)),2500),100)
köpantal2=Int(Add(köpantalx,antal01))
köpantal3=If(Eqv(Portfolio(v),0),köpantal1,köpantal2)
köpantal3
)

[Bertil]

Drawdown för olika simuleringstider

2012-01-01 till 2012-08-05 Max Result Drawdown 24.2051 %
2012-01-01 till 2015-08-05 Max Result Drawdown 28.3217 %
Ovanstående verkar rimligt.

Med vänlig hälsning
Bertil