Återinvestera terminskontrakt

[Bertil]

Jag kör ju på två datorer. På den ena datorn har jag inga avslut 2011-01 till 2011-09. Mystiskt.
Jag får ladda om...

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Hur ändrar man i ini-file för att öka antal dagar? Annars räcker det att börja 2005 för denna övning. Det är inte slutresultatet som är viktigast nu. Läxan är att om man ska göra sådana här saker måste data och förutsättningar var klara. Annars tar det lång tid(...men det visste vi ju inte).

[Henric]

ok, sparainsamlingsdagar, vilket jag har på 8000. Då måste jag alltså ersätta(vill inte ersätta hela datakatalogen då jag kör en annan stor körning). Vi får nog fortsätt i morgon med vår lilla övning.

[Bertil]

Hur ändrar man i ini-file för att öka antal dagar? Annars räcker det att börja 2005 för denna övning. Det är inte slutresultatet som är viktigast nu. Läxan är att om man ska göra sådana här saker måste data och förutsättningar var klara. Annars tar det lång tid(...men det visste vi ju inte).

Sök i inifilen på värdet 3000. Då står
MaxImageDays=3000
ändra till 4000
spara
Öppna NAT och gå till Egenskaper för hela programmet och öka Spara dagar bakåt till 4000. (skriver tydligt så att andra kan söka på det senare).

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jag har ytterligare ett problem nämligen att mitt antal kontrakt plötsligt ökar en faktor 10 2009-03-25. Priset verkar OK i kolumnen fast beräkningen kan ju ha fått knas c värde. Får undersöka detta också. Suck.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jag kör ju på två datorer. På den ena datorn har jag inga avslut 2011-01 till 2011-09. Mystiskt.
Jag får ladda om...

Med vänlig hälsning
Bertil

Jag laddade om. Då jag komprimerade valde jag endast OMXS30.
Fungerar nu.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Laddade ner allting med ersätt och det visade sig att jag hade all tillgänglig data. Om vi nu båda har intra åtminstone fom 2003-01 och dagskurser åtminstone fom 2002-01 ska vi kunna köra. För att vara säker på att vi har samma data kör jag också en komprimering. Sitter tight till. Återkommer med körning 2003-01 till 20015-08-04 med antal 1 enligt original, samt återinvestering med häv x1 baserat på depåvärde.

[Henric]

Original 2003-01-01 till 2015-08-04, utan courtage och senast betalt:

Max Result Drawdown 0.1349 %
Sharpekvot 0.4107 (månadsresultat) (pre 1994 0.4107)
-0.7900 (årsomräknat) (pre 1994 -0.7900)
Effektivt Resultat: 3.1940% - Slutsaldo kontot: 104748.51
Avkastning 3194.01 kr 1.28% på 253 affärer under 19600:10:57 tim
Av dessa blankat 54 st med avkastning 795.03 kr 1.58%
Innehav 123 st med vinst 3792.14 kr 3.08%
Innehav 76 st med förlust -1393.16 kr -1.80%
Blankning 32 st med vinst 1223.96 kr 3.98%
Blankning 22 st med förlust -428.93 kr -2.20%
Courtage 0.00% Min 0.00

Återinvestering 1x depåvärde 2003-01-01 till 2015-08-04, utan courtage och senast betalt, riktig drawdown 17%:

Max Result Drawdown 4.7911 %
Sharpekvot 0.4120 (månadsresultat) (pre 1994 0.4120)
-0.7837 (årsomräknat) (pre 1994 -0.7837)
Effektivt Resultat: 2317.0760% - Slutsaldo kontot: 2417076.00

Avkastning 2317076.00 kr 1.29% på 254 affärer under 19610:02:57 tim
Av dessa blankat 54 st med avkastning 391156.00 kr 1.22%
Innehav 123 st med vinst 2871349.00 kr 3.17%
Innehav 77 st med förlust -945429.00 kr -1.66%
Blankning 32 st med vinst 679594.00 kr 3.57%
Blankning 22 st med förlust -288438.00 kr -2.20%
Courtage 0.00% Min 0.00


Bertil, Om du fortfarande kämpar med cash(n) så tror jag inte det är lämpligt när positioner hålls över natten i simulering. Det skulle kunna gå att "faka" cash(n) i terminshandel. Kolla att det är nytt datum och logga add(cash(t),mult(portfolio(v),aref(c,1))). Du kommer dock fortfarande få beräkna eller ta hänsyn till terminssaldo och orealiserat.

Edit: Tänk på att antalet affärer skiljer när man kör med va) och fasta värden. Fasta värden går inte direkt mellan long/short, utan först exit.

[Rikard Nilsson]

Ser att du kör simuleringen fram till 4:e augusti bara? Tänkte om ni jämför antal trades etc..

[Henric]

Vi kör tom 4:e då Bertil vill sluta i exit. Vi ska först jämföra "originalresultatet" i antal affärer, samt resultat. När det stämmer går vi in på återinvestering.

[Bertil]

Det här resultatet får jag på båda mina datorer.
Originalordermodeller (nedladdade 2015-09-13)
Original 2003-01-01 till 2015-08-04, utan courtage och senast betalt:

Max Result Drawdown 0.1349 %
Sharpekvot 0.4059 (månadsresultat) (pre 1994 0.4059)
-0.7712 (årsomräknat) (pre 1994 -0.7712)
Effektivt Resultat: 3.1478% - Slutsaldo kontot: 103147.81
Avkastning 3147.81 kr 1.23% på 262 affärer under 19783:49:56 tim
Av dessa blankat 60 st med avkastning 756.95 kr 1.40%
Innehav 124 st med vinst 3815.33 kr 3.09%
Innehav 78 st med förlust -1424.47 kr -1.80%
Blankning 34 st med vinst 1251.77 kr 3.93%
Blankning 26 st med förlust -494.82 kr -2.24%

Jag hade stora problem att jag inte fick samma resultat på båda datorerna.
Lösning: välj endast OMXS30 och komprimera och simulera igen.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Jag håller på och hämtar ny data i en tom datafolder(vilket jag gjorde igår, dubbelcheck). Hoppas det stämmer efteråt. Annars vet jag inte vad det kan vara.

1. Dubbelkolla versionen
2. Historiska dagskurser ligger ej i datakatalogen. Kan det skilja där och vad händer vid komprimering och hämtning av ny data för dagskurser?
3. Något i ini-filen som kan skilja? Börsdagar, etc.

Någon annan som kört samma tidsperiod. Helst med komprimerad och nyhämtad data.

[Rikard Nilsson]

Skulle kunna vara skillnader i Hist.dbf, i så fall hjälper det med Ersätt befintligt.

[Henric]

Efter komprimering och tidigare start från tom databas.

Max Result Drawdown 0.1349 %
Sharpekvot 0.4222 (månadsresultat) (pre 1994 0.4222)
-0.9507 (årsomräknat) (pre 1994 -0.9507)
Effektivt Resultat: 3.1855% - Slutsaldo kontot: 103185.50

Avkastning 3185.50 kr 1.26% på 254 affärer under 19583:10:57 tim
Av dessa blankat 54 st med avkastning 795.03 kr 1.58%
Innehav 124 st med vinst 3783.63 kr 3.04%
Innehav 76 st med förlust -1393.16 kr -1.80%
Blankning 32 st med vinst 1223.96 kr 3.98%
Blankning 22 st med förlust -428.93 kr -2.20%

Bertil, kör från 2005-01-01 så kan vi kolla om det är något i början.
Vad får Rikard från 2003-01-01 till 2015-08-04?

[Henric]

Skulle kunna vara skillnader i Hist.dbf, i så fall hjälper det med Ersätt befintligt.

Om man sedan tidigare har längre historik än kundservice räcker det inte att ersätta befintlig. Det är visserligen bättre med längre historik, även om det i början kan avvika från de som har kortare historik. När look back är längre tillbaka än det finns data används första värdet oavsett av längd.