Hej alla!
Tänkte kolla om någon försökt sig på att skapa någon typ av momentumstrategi?
Finns ju mycket forskning kring detta där aktier som presterat bäst under X-antal månader också tenderar att prestera bättre nästkommande Y-antal månader.
Min tanke är tex att man sätter ihop en portfölj på OMXS30 där man efter varje månad viktar om till de 10 bäst presterande från förra månaden? (Tid och antal aktier lär ju såklart optimeras).
Först väl dock någon typ av rankinglista som jag inte riktigt vet hur man ska få ihop? Kanske kan kalkylforskaren användas men då vet jag inte om det går att köra i analysern?
Mvh Calle
Tänkte kolla om någon försökt sig på att skapa någon typ av momentumstrategi?
Finns ju mycket forskning kring detta där aktier som presterat bäst under X-antal månader också tenderar att prestera bättre nästkommande Y-antal månader.
Min tanke är tex att man sätter ihop en portfölj på OMXS30 där man efter varje månad viktar om till de 10 bäst presterande från förra månaden? (Tid och antal aktier lär ju såklart optimeras).
Först väl dock någon typ av rankinglista som jag inte riktigt vet hur man ska få ihop? Kanske kan kalkylforskaren användas men då vet jag inte om det går att köra i analysern?
Mvh Calle
Comment