Standardmodell för blankning

Det börjar komma signaler om nedgång hos flera index, så vi tänkte att en standardmodell i AT för hedgning eller blanking av index kan vara på sin plats. Lite ideer nedan som jag bollat med, 12-månaders medelvärde på slutkurs per månad i kombination med en del kortare medel, bla lutningen på 100-dagars osv. Tidigt skede så jag lägger ut det här så får fler möjlighet att labba.

När optimering för index är klar bygger vi om lite så att modellen kan handla lämpliga minishrt eller Bear osv. Just nu blankar den index direkt i bänken.




Blankning
$par1:=12
månad_nu=monthnumber()
första=not(eqv(aref(månad_nu,1),monthnumber()))
retval(0,0)
retval(0,1)
count=retval(add(getval(1),1),1)
slutkurs=find(första,250,aref(c,1),sub(add($par1,1),count))
retval(add(getval(0),slutkurs),0)
loop(count,$par1)
medel=div(getval(0),$par1)
ma5=mov(c,5,s)
ma100=mov(c,100,s)
ned=llv(lt(ma100,aref(ma100,1)),3)
draw(rgln2,2,bsa)
short1=and(lt(slutkurs,medel),ned)
short2=and(short1,ge(portfolio(v),0))
mult(short2,10)



Exit:

$par1:=12
månad_nu=monthnumber()
första=not(eqv(aref(månad_nu,1),monthnumber()))
retval(0,0)
retval(0,1)
count=retval(add(getval(1),1),1)
slutkurs=find(första,250,aref(c,1),sub(add($par1,1),count))
retval(add(getval(0),slutkurs),0)
loop(count,$par1)
medel=div(getval(0),$par1)
ma5=mov(c,5,s)
ma100=mov(c,100,s)
upp=llv(gt(ma100,aref(ma100,1)),3)
exit1=or(gt(slutkurs,medel),upp)
exit2=and(exit1,lt(portfolio(v),0))
mult(exit2,10)

[Rikard Nilsson]

Här är lite uppdaterat med säsongs-switch för medelvärde. Det tenderar att vara så att rasen kommer under sommarhalvåret, och då kanske man bör ha ett kortare medel än under vintern. Det gör modellen något mer benägen att shorta mellan maj och november.





Short:

$par1:=12
$par2:=8
månad_nu=monthnumber()
sommar=and(ge(månad_nu,5),le(månad_nu,11))
första=not(eqv(aref(månad_nu,1),monthnumber()))
retval(0,0)
retval(0,1)
count=retval(add(getval(1),1),1)
slutkurs=find(första,250,aref(c,1),sub(add(if(sommar,$par2,$par1),1),count))
retval(add(getval(0),slutkurs),0)
loop(count,if(sommar,$par2,$par1))
medel=div(getval(0),if(sommar,$par2,$par1))
ma5=mov(c,5,s)
ma100=mov(c,100,s)
ned=llv(lt(ma100,aref(ma100,1)),3)
draw(rgln2,2,bsa)
short1=and(lt(slutkurs,medel),ned)
short2=and(short1,ge(portfolio(v),0))
mult(short2,10)



Exit:

$par1:=12
$par2:=8
månad_nu=monthnumber()
sommar=and(ge(månad_nu,5),le(månad_nu,11))
första=not(eqv(aref(månad_nu,1),monthnumber()))
retval(0,0)
retval(0,1)
count=retval(add(getval(1),1),1)
slutkurs=find(första,250,aref(c,1),sub(add(if(sommar,$par2,$par1),1),count))
retval(add(getval(0),slutkurs),0)
loop(count,if(sommar,$par2,$par1))
medel=div(getval(0),if(sommar,$par2,$par1))
ma5=mov(c,5,s)
ma100=mov(c,100,s)
upp=llv(gt(ma100,aref(ma100,1)),3)
exit1=or(gt(slutkurs,medel),upp)
exit2=and(exit1,lt(portfolio(v),0))
mult(exit2,10)