Red Rock

[Alf]

Funderar på hur stor vinsten/affär ligger på i snitt, så man kan bestämma storleken på positionen. Så inte cortaget blir för stort.

[Rikard Nilsson]

Hittills har OMX-versionen gjort 12 affärer och en nettovinst på ca +4,14%, så det blir knappa 0,35% vinst per affär så här långt (räknat på verkliga köp- och säljkurser från loggad skarp handel). Det är alltså viktigt att handla för ett kapital som är tillräckligt stort för att inte minimicourtage ska påverka resultatet. Man kan också välja att öka hävstången, tex FLEX OMX 4 eller 5 OC, men då ökar ju även risken motsvarande, men det kan ändå vara bättre än att handla låg hävstång med för lite kapital eftersom kostnaderna då kommer äta upp en stor del av vinsterna.

[Bertil]

En liten fråga. Gör Red Rock sina analyser på index eller på aktuellt flex instrument? Dvs får man olika avslut för olika hävstänger?
Har någon simulerat Red Rock direkt på terminen?

Undrar den alltid vetgirige
Bertil

[Rikard Nilsson]

Den exekveras hos Red Rock och signaleras ut till abonnenterna som i sin tur kan handla vilket instrument som helst i princip. Alla får alltså samma signaler.

[Bertil]

Jag är personligen mer intresserad av en strategi som fungerar bra i nedgång. Det står inte om vinsten gjordes för long eller short. Dessutom är det ju svårt att bedöma en strategi på bara 4 signaler under 2 månader. Under t.ex augusti gick OMXS30 först ner från 1384 till 1321 (-4.7 %) för att till sista augusti åter stiga till 1384 (+4.7%). Red Rock presterade +0.13% på Flex X2.

Finns inga simuleringar gjorda på 2-3 års data?
undrar
Bertil

[Rikard Nilsson]

Självklart är 4 signaler ingenting, men under september har det blivit fler signaler och vi uppdateras ju månadsresultaten när månaden är över.

Red Rock har inga möjligheter att simulera strategin, så vi loggar signalerna under betaperioden och var och en får bilda sig en uppfattning.

[Bertil]

..
Red Rock har inga möjligheter att simulera strategin, så vi loggar signalerna under betaperioden och var och en får bilda sig en uppfattning.

Verkar svagt att inte kunna simulera sin strategi. Så man vill sälja in sin strategi på 4 signaler under 2 månader. Jag skulle inte våga pröva fast den är gratis. Kan man verkligen bli Autostock Approved utan längre simuleringar eller skarpa körningar över flera år?? Är Red Rock ett svenskt företag? Har de någon övrig trackrekord på andra instrument?
undrar
Bertil

[Rikard Nilsson]

Vi har vridit och vänt på de olika kriterierna för Approved och beslutat göra ett försök med Red Rock, detta eftersom det faktiskt kan vara så att en strategi inte går att simulera pga vilken plattform den körs i osv. Det är därför betaperioderna finns. Klarar man sig igenom den kan strategin bli certifierad, men det beror på hur bra den presterat osv. Dessutom är vi ju alltid väldigt noga med att redovisa vad som är simulerat och loggad livehandel, och om man som kund vill ha simulerat data men det inte finns för en viss strategi så ska det framgå tydligt så att man kan välja.

Red Rock är svenskt.

[Bertil]

Må så vara att signalerna genereras på en annan plattform. Då måste denna plattform ha funktionalitet som Autotrader saknar för att inte strategierna skall kunna simuleras i NAT. Vore ytterst intressant att få reda på vilken funktionalitet som är unik på denna andra plattform jämfört med NAT som gör att NAT inte kan användas.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Det är inget krav från vår sida att AT används hos signalleverantören. De får såklart använda vilka plattformar som helst. Tex har ju två av våra nuvarande sina helt egenutvecklade programvaror.

[Rikard Nilsson]

Vi har ändrat till FLEX X4 för officiell redovisning nu efter att vi sett att de flesta av Red Rock OMX-användarna valt detta instrument.

[Christer]

Finns det någon som kör Red Rock OMX skarpt som kan uttala sig om hur det går? Känns strategin pålitlig?

[Christer]

Noterade att Red Rock OMX hade det tungt i förra veckan, -3.55%. Ser även att handeln skett om FLEX 2, fastän det står att ni använder er av FLEX 4 på sidan med historisk performance om handelsstrategin. Är det någon som försökt minska förlusten under förra veckan genom att retroaktivt gått tillbaka till lägre utväxling, eller är det tryckfelsnisse?

[Rikard Nilsson]

Nej det är med X4, vi ändrar i Efterbörsen.

X4 är nödvändigt för att minimera påverkan av slippage och minimicortage för Red Rock

.

[Christer]

Hej, nu står det "FLEX LONG OMX 2 /SHRT OMX 2 OC" på Efterbörsen igen!