OMX Maximum

[Bertil]

Alltid roligt med nya strategier! Denna strategi som presenterades idag har ju låg handelsfrekvens. Jag som är pessimist brukar alltid först studera hur en strategi hanterat 2008 då det var krasch.

På redovisningssidan http://www.autostock.se/strategier/o...st-omx-maximum kan man se att 2008 har noll handelssignaler fast en vinst på +38.8 %. Man får ju inte redovisa ett resultat utan signaler, dvs orealiserade resultat!! Fusk.
Det mest intressanta med långsamma strategier är ju max drawdown. Denna vill man gärna ha ett värde på.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Det är alltid ett problem hur man ska redovisa långsamma strategier. I det här fallet har vi valt att uppdatera vid varje årsskifte med aktuella värden på positionen. Det går ju vägen eftersom strategin normalt alltid har en position i marknaden. Det ser jag inte som fusk. Det är ett "sample" på det verkliga värdet vid tidpunkten, dvs de pengar man skulle få om man stängde positionen. När det gäller indexhandel kan man ju i princip alltid sälja precis när man vill, möjligen med undantag för enstaka minuter då emittenten kanske inte har priser i marknaden osv.

Vi kan ju alltid räkna ut max drawdown och ange på sidan, får kolla med Autovinst först.

[Bertil]

Det är alltid ett problem hur man ska redovisa långsamma strategier. I det här fallet har vi valt att uppdatera vid varje årsskifte med aktuella värden på positionen. Det går ju vägen eftersom strategin normalt alltid har en position i marknaden. Det ser jag inte som fusk. Det är ett "sample" på det verkliga värdet vid tidpunkten, dvs de pengar man skulle få om man stängde positionen. När det gäller indexhandel kan man ju i princip alltid sälja precis när man vill, möjligen med undantag för enstaka minuter då emittenten kanske inte har priser i marknaden osv.

Vi kan ju alltid räkna ut max drawdown och ange på sidan, får kolla med Autovinst först.

Om man skall redovisa orealiserad vinst så kan man ju undra hur redovisningen är gjord för de år där man har flera signaler. Har man redovisat orealiserad vinst vid årsskiftet då också? Och då man simulerar med återinvesterad vinst, återinvesterar man även den orealiserade vinsten vid årsskiftet ?

På tal om orealiserad vinst så borde man ju då även räkna med orealiserad max drawdown för det är ju detta man ser på sitt nordnetkonto.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Som jag nämnde så redovisas värdet av positionen vid varje årsskifte, det spelar ju ingen roll om det gjorts affärer under året, dessa ligger med i det värdet. Redovisningen är procentuell, så full återinvstering används vid varje signal.

Jag håller med om att man bör redovisa max orealiserad drawdown, det är ju den verkliga situationen. Kanske mindre betydelsefullt när man handlar en mer aktiv strategi tex med många aktier inblandade. Men för en långsam indexstrategi är det helt avgörande, det är ju intressant att veta "hur illa" läget varit som sämst innan en position stängdes. Problemet är väl bara att administrera det rent praktiskt.

Vi själva har nästan samma problem med Crescendo och P.A.P som är långsamma, även om P.A.P handlar frekvent vissa tider på året. Just nu syns inte den vinst som ligger i öppna orealiserade positioner, men så fort dessa börjar stängas uppdaterar vi grafen igen.

[Bertil]

Har denna strategi utgått ur Autostocks sortiment?
Ingen redovisning sedan september.
http://www.autostock.se/strategier/o...st-omx-maximum

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Ja, den höll tyvärr inte måttet och har tagits bort. Vi kommer själva att göra vår egen Crescendo tillgänglig som gratismodell för de som vill handla på längre sikt. Och eventuellt blir det också en ännu långsammare modell baserad på volatilitetsindikatorn som vi gick igenom i Efterbörsen för en tid sedan. Håll utkik i nästa nummer av Börshandlats Månadsbrev där det kommer en artikel om just Crescendo.