Trading-filosofi

[Bertil]

Väldigt stora rörelser på börsen de senaste dagarna men samtidigt låg aktivitet på forumet. Kan det betyda att många redan börjat semestern eller är det "Sell in May and go away" som tillämpats?
undrar
Bertil

[e-Rik]

Eller så är det som för mig; fruktansvärt mycket jobb IRL så här på sommaren så att det inte finns tid för kodning. Min långa modell har legat utanför i ett par veckor men gav signal för blankning på 1570 klockan 16:59 igår. Tyvärr har jag den bara igång på testkontot, den affären hade ju kunnat bli intressant annars. Har inte kollat idag men den är byggd så att den går in ganska hårt och bygger på innehavet efterhand det faller. /Erik

[Bertil]

Intressant indexrörelse då Riksbanken sänkte räntan idag. Föst ökade index som sig bör fast bara med 13 punkter under 2 minuter. Därefter sjönk kursen tillbaka under den påföljande timmen. Visserligen ligger greklandskrisen och lurar i bakgrunden men räntesänkningen idag gör att folk (=investerare och spekulanter) drar öronen åt sig och undrar hur det är ställt med svensk ekonomi egentligen.

Med vänlig hälsning
Bertil

[petpee]

re

De flesta ser väl snarare saken för vad det är, att det pågår ett globalt valutakrig i dessa orostider. Dessutom tenderar folk dra ned på risk och likviditet under sommartider. Speciellt när det är så mkt 0/1 över det Grekiska från en dag till nästa. Jag har svårt att se att det blir någon riktig trend åt något håll, innan rökridåerna mildras. Man kan ju dock hoppas att annalkande rapportperiod sätter en annan, och mer meningsfull, agenda för börsen!

[Bertil]

I tråden "Hur går era affärer?" konstaterade jag igår att om volatiliteten är tillräckligt stor under de föregående 2-3 handelsdagarna så lönar det sig för mina ordermodeller att handla även på måndagar och fredagar.

Sagt och gjort med ett sådant tillägg i ordermodellerna får jag det simulerade resultatet utan courtage:

Från 2015-01-02 till 2015-07-03
Max Result Drawdown 0.0423 %
Sharpekvot 2.1270 (månadsresultat) (pre 1994 2.1270)
-222.8842 (årsomräknat) (pre 1994 -222.8842)
Effektivt Resultat: 0.4613% - Slutsaldo kontot: 100461.30

Avkastning 461.30 kr 0.14% på 206 affärer under 68:27:06 tim
Av dessa blankat 112 st med avkastning 234.00 kr
Innehav 54 st med vinst 399.05 kr
Innehav 40 st med förlust -171.75 kr
Blankning 58 st med vinst 439.75 kr
Blankning 54 st med förlust -205.75 kr

Sätter jag simuleringskontot till 100000kr och tar hänsyn till courtaget och återinvesterar blir resultatet Från 2015-01-02 till 2015-07-03

Max Result Drawdown 13.3348 %
Sharpekvot 1.8723 (månadsresultat) (pre 1994 1.8723)
-205.2027 (årsomräknat) (pre 1994 -205.2027)
Effektivt Resultat: 715.3253% - Slutsaldo kontot: 815325.33

Avkastning 715325.33 kr 0.11% på 206 affärer under 68:27:06 tim
Av dessa blankat 112 st med avkastning 392902.17 kr
Innehav 52 st med vinst 719765.54 kr
Innehav 42 st med förlust -397342.36 kr
Blankning 56 st med vinst 839143.31 kr
Blankning 56 st med förlust -446241.13 kr

Jag får nöja mig med det och kommer att köra skarpt så. Kommande måndag kvalificerar sig dock inte för handel enligt scripten.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Vän av ordning kanske ser att antalet vinstaffärer är 4 st färre vid återinvesteringssimuleringen. Detta beror på att då man tar hänsyn till courtaget kan en affär istället för att generera en liten vinst ge en liten förlust.

[Rikard Nilsson]

Ser bra ut Bertil! Genomsnittsvinsten per trade är över 2 pkt och du har tagit med courtage.

[Bertil]

Jag tänker göra en liten kommentar om dagstaplar.

Jag förstår mig inte på dagstaplar! Förr i världen innan databasernas tid så publicerades ju öppningskurser och avslutskurser i dagstidningarnas ekonomibilagor. Det var ju dessa uppgifter som fanns och då användes de ju för tekniska analys. För att titta på 200-dagars rullande medelvärde duger ju dagstaplar gott.
Att som e-rik använda dagstaplar för swingtrading med terminer finner jag lite vågat.

För mig är det naturliga att se på kursen i realtid (eller i 1-min intervaller).
Allt annat är beräkningar. Dagstaplar är en typ av beräkning som fungerar för vissa ändamål. Men man kan ju tillverka helt andra beräkningar som i många fall fungerar bättre.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Man kan ju hävda att då både öppningskursen och avslutskursen föregåtts av en call är de därför mycket stabila kurser.
Jag vill hävda att detta inte behöver betyda så mycket. Den största kurspåverkan på index kommer ju från andra index t.ex DAX och DOW.

Tobbe Rosén kallar de första 30 minuterna på börsdagen för amatörernas halvtimma, eftersom kurserna då brukar fladdra upp och ner med stor amplitud. Så mycket var det med öppningskursens stabiliserande inverkan. Snarare är det väl så att DAX också håller på att svänga in sig och OMX leker följa John.

Se även diagram i dessa inlägg.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=119
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=117

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Terminen handlas ju till 17.25.
Därefter kommer en call.
Efter callen så släpps handeln fri (oftast under låg omsättning) till kl 17.45

Vad jag förstår är de officiella dagsclosekurserna från 17.45
Vilka som lagras i NATs lokala databas beror om jag förstå det rätt på vilken stängninstid som man ställt in i sin lokala inställningsfil.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Roger]

Terminen handlas ju till 17.25.
Därefter kommer en call.
Efter callen så släpps handeln fri (oftast under låg omsättning) till kl 17.45

Vad jag förstår är de officiella dagsclosekurserna från 17.45
Vilka som lagras i NATs lokala databas beror om jag förstå det rätt på vilken stängninstid som man ställt in i sin lokala inställningsfil.

Med vänlig hälsning
Bertil

Är det möjligt att handla terminen genom NAT efter callen och fram till 17,45 eller är det telefon som gäller?

[Bertil]

Det går utmärkt att handla via Nordnets hemsida fram till 17.45.
Om man skall handla via NAT måste man ändra sluttid i en inställningsfil.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Man kan ju hävda att då både öppningskursen och avslutskursen föregåtts av en call är de därför mycket stabila kurser.
Jag vill hävda att detta inte behöver betyda så mycket. Den största kurspåverkan på index kommer ju från andra index t.ex DAX och DOW.

Tobbe Rosén kallar de första 30 minuterna på börsdagen för amatörernas halvtimma, eftersom kurserna då brukar fladdra upp och ner med stor amplitud. Så mycket var det med öppningskursens stabiliserande inverkan. Snarare är det väl så att DAX också håller på att svänga in sig och OMX leker följa John.

Se även diagram i dessa inlägg.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=119
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=117

Med vänlig hälsning
Bertil

För intraday handel har den liten betydelse. Däremot om man simulerar på dagsstaplar så vill man ha en kurs som går att härleda till och fungerar över tid.

[Rikard Nilsson]

Här är tråden där vi tittade på kalendern för terminer:

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...erminskalender

[e-Rik]

Jag tänker göra en liten kommentar om dagstaplar.

Jag förstår mig inte på dagstaplar! Förr i världen innan databasernas tid så publicerades ju öppningskurser och avslutskurser i dagstidningarnas ekonomibilagor. Det var ju dessa uppgifter som fanns och då användes de ju för tekniska analys. För att titta på 200-dagars rullande medelvärde duger ju dagstaplar gott.
Att som e-rik använda dagstaplar för swingtrading med terminer finner jag lite vågat.

För mig är det naturliga att se på kursen i realtid (eller i 1-min intervaller).
Allt annat är beräkningar. Dagstaplar är en typ av beräkning som fungerar för vissa ändamål. Men man kan ju tillverka helt andra beräkningar som i många fall fungerar bättre.

Med vänlig hälsning
Bertil

Jo, det kan vara ok med dagsstaplar Bertil. Kolla bifogad bild på Smoothed Heikin på slumpad period som jag hade framme i autotrader. Ritar jag flaggor på de bottnar och toppar som mina script beräknar på olika sätt så är det ganska gott att ligga köpt på gröna dagar och blankad på röda dagar. Blir ju snabbt ganska många punkter på en vecka utan att för den skull dränkas i courtage.
Sen finns givetvis börsklimat där modellen fungerar sämre, men det ser jag när jag följer din handel att du har också perioder med sämre klimat och sedan lossnar det. Den stora risken med att ligga inne är en stor gap-öppning emot positionen. Med tiden funderar jag på att bygga in så att en viss del av innehavet körs intradag baserat på den längre trenden men säljs av innan stängning.

/Erik

[Bertil]

Jo, det kan vara ok med dagsstaplar Bertil. Kolla bifogad bild på Smoothed Heikin på slumpad period som jag hade framme i autotrader. Ritar jag flaggor på de bottnar och toppar som mina script beräknar på olika sätt så är det ganska gott att ligga köpt på gröna dagar och blankad på röda dagar. Blir ju snabbt ganska många punkter på en vecka utan att för den skull dränkas i courtage.
Sen finns givetvis börsklimat där modellen fungerar sämre, men det ser jag när jag följer din handel att du har också perioder med sämre klimat och sedan lossnar det. Den stora risken med att ligga inne är en stor gap-öppning emot positionen. Med tiden funderar jag på att bygga in så att en viss del av innehavet körs intradag baserat på den längre trenden men säljs av innan stängning.

/Erik

OK då. Ser ju onekligen rätt bra ut.
Med vänlig hälsning
Bertil