Scriptexempel

[Bertil]

Tänker börja publicera script i den här tråden som jag har men som inte riktigt nått upp till standard vid OOS-test. Tanken med det är att istället för att bara skrota idéer och kod så kanske någon annan på forumet har lite glädje av koden och kanske kan komma med förbättringar.

Använder oftast OOS från 2014-01-01 eller 2013-01-01.

Hej Filipb!
Kul med scriptexempel! Du får gärna komplettera med lite kommentarer antingen i koden eller allmänt i inlägget. Om du gjort någon simulering så lägga gärna upp simuleringsresultatet. Vi har ju alla olika preferenser med vilken frekvens som man önskar att handla och utgående från koden är det ju svårt att avgöra hur ofta triggrarna kommer.
mvh
Bertil

[Filipb]

Hej Filipb!
Kul med scriptexempel! Du får gärna komplettera med lite kommentarer antingen i koden eller allmänt i inlägget. Om du gjort någon simulering så lägga gärna upp simuleringsresultatet. Vi har ju alla olika preferenser med vilken frekvens som man önskar att handla och utgående från koden är det ju svårt att avgöra hur ofta triggrarna kommer.
mvh
Bertil

Kan absolut lägga in någon kommentar om frekvens etc. resultat från simulering orkar jag ej lägga upp för ovanstående men kan göra i framtiden

[Filipb]

Strategi som föll genom i OOS.

nmr1:=12
nmr2:=2
nmr3:=30
nmr4:=10
nmr5:=150
punkt:=0.42

ma1:=ama(c,nmr1,nmr2,nmr3)
klocka:=frac(date())

i15(


low=le(llv(l,nmr4),llv(l,nmr5))
signal1=ge(ma1,aref(ma1,1))
tid1=and(lt(klocka,0.722),gt(klocka,punkt))

innehav1=eqv(portfolio(v),0)

köp1=and(and(innehav1,tid1),and(low,signal1))

retval(dayofmonth(),0)
retval(llv(l,100),1)

mult(köp1,1)

SÄLJ


klocka:=frac(date())
ma1:=ama(c,12,2,30)

i15(

innehav1=gt(portfolio(v),0)
tid1=gt(klocka,0.722)
ej_samma_dag=or(gt(dayofmonth(),lasttrade(b,0)),lt(dayofmonth(),lasttrade(b,0)))

stopp1=lt(c,lasttrade(b,1))

sälj1=and(innehav1,or(and(ej_samma_dag,tid1),and(tid1,stopp1)))

mult(sälj1,1)

[Filipb]

Swingmodell som både köper i uppgång och snittar under vissa "klimat", har max 10 positioner öppna åt gången. Föll ej genom i OOS, men modellen jobbar utan stoppar vilket går mot mina principer. Kommer dock jobba vidare med köpsidan i mer högfrekventa modeller vilket var grundtanken.

{Homerun 1.0 index köp}
klocka:=frac(date())

tid1=eqv(int(mult(frac(d),1440)),550)
setgvarif(c,555,tid1)

signal1=gt(getgvar(555),aref(h,14))

innehav1=eqv(portfolio(v),0)
innehav2=gt(portfolio(v),0)

köp1=and(and(and(and(tid1,signal1),lt(klocka,0.722)),innehav1),lt(c,aref(c,5)))
setgvarif(div(atr(5),1),602,köp1)
setgvarif(c,504,köp1)


grid=mult(getgvar(602),1)

köp2=and(innehav2,or(lt(c,sub(lasttrade(b,p),grid)),gt(c,add(lasttrade(b,p),grid))))
setgvarif(c,506,köp2)


level=gt(c,add(portfolio(p),grid))
Snitt_scenario=and(innehav2,and(and(gt(c,lasttrade(b,p)),lt(lasttrade(b,p),getgvar(504))),lt(c,add(portfolio(p),mult(grid,1.001)))))
plus_scenario=and(innehav2,or(gt(getgvar(506),getgvar(504)),level))

snittblock=gt(c,sub(getgvar(504),mult(grid,5)))

köp3=if(snitt_scenario,level,if(level,gt(c,add(lasttrade(b,p),grid)),and(snittblock,and(lt(c,portfolio(p)),lt(c,sub(lasttrade(b,p),grid))))))

volla=stdev(div(c,aref(c,1)),3)
hög_vo=hhv(gt(volla,0.015),100)

{Homerun index order}

order1=if(eqv(portfolio(v),0),köp1,köp2)
setgvarif(1,706,köp2)
order2=if(gt(portfolio(v),10),0,if(hög_vo,if(eqv(portfolio(v),10),0,if(eqv(getgvar(706),1),köp3,order1)),0))

mult(order2,1)

SÄLJ

{Homerun index sälj}

innehav1=gt(portfolio(v),0)

signal2=gt(c,aref(hhv(h,5),1))


sälj1=and(innehav1,signal2)
setgvarif(0,508,sälj1)
setgvarif(0,706,sälj1)


mult(sälj1,1)

[Rikard Autostock]

Snyggt jobbat!!

[Filipb]

Snyggt jobbat!!

Tack !!

[Filipb]

turnaround tuesday strategi. Fungerar bra på både DAX och OMX. skulle dock ej köra den själv till följd av brist på riskhantering. Men kan var intressant att använda i strategier.

klocka:=frac(date())
tid1=lt(klocka,0.722)

filter1=and(gt(aref(c,3),aref(c,2)),gt(aref(c,2),aref(c,1)))

dag=eqv(dayofweek(),2)

filter2=and(and(filter1,dag),tid1)

signal1=gt(c,aref(c,1))

innehav1=eqv(portfolio(v),0)

köp1=and(innehav1,and(filter2,signal1))


mult(köp1,1)

sälj

klocka:=frac(date())
tid1=gt(klocka,0.722)

dagar=gt(int(d),add(lasttrade(b,d),5))

innehav1=gt(portfolio(v),0)

sälj1=and(innehav1,and(dagar,tid1))

mult(sälj1,1)

[Wheelie]

Hej Filipb,

Fina exempel på strategier och jättekul att du delar med dig.

[Rikard Autostock]

Håller med, roligt!

[Filipb]

Kul att ni uppskattar det!

[mikola]

Så du menar att tisdagar är en bra dag att köpa på?
Har du läst det nånstans..?

[Filipb]

Så du menar att tisdagar är en bra dag att köpa på?
Har du läst det nånstans..?

Ja det menar jag på! "Turnaround tuesday" är en klassiskt "myt" aktiemarknaden som tydligen har en hel del grund

[Henric]

De flesta myter stämmer inte. Kanske med lite modifikationer och cf. Fast det var en period i S&P500 då hela uppgången kund förklaras av tisdagar.

[Henric]

Lite snabb analys på DOW. Stängning till stängning. För tex tisdag: köp måndag kväll och sälj tisdag kväll. 2012-01-01 till 2017-.05-12

Totala punkter/% per trade
Måndagar 948 0,02%
Tisdagar 2834 0,07%
Onsdagar 940 0,02%
Torsdagar 3367 0,07%
Fredagar 564 0,01%

[HenrikSyst]

Baka ihop några till en strategi. Lite klurigt att hålla koll på entrys/exits men går att lösa med global variabler.