OMXS30 företagen olika inverkan på Indexet

[Entrep]

OMXS30 företagens olika inverkan på indexet

Hej,
Önskan om att kunna få till så att man i realtid kan se hur de olika omxs30 företagen påverkar indexet, motsvarande liknande Onlinetraders staplar. Kalkylforskaren är väl verktyget?
Dvs om ett tungt företag inom OMX pga av nyhet eller liknande går upp/ ner kraftigt, så är det relativt troligt att hela indexet förblir upp/ner den dagen !?

[Bertil]

Hej Entrep!
Jag har lagt några hundra timmar på att kartlägga hur de ingående aktierna i OMXS30 påverkar indexet. Ibland drar ingående aktier indexet (terminen) och ibland är det yttre faktorer (makro) som DAX/DOW, ränteändringar, världspolitik som drar. Vid det senare fallet så är terminen snabbare än indexet. För tillfället har jag lagt ner att titta på ingående samt DAX och DOW och studerar bara själva terminen.
LillWicke studerar också de ingående aktierna troligen med gott resultat, men han är lite hemlig med sina metoder.

mvh
Bertil

[Entrep]

Omxs30

...Tack för svar.

Jo så sant, samtidigt är det ju förstås de inviduella bolagen (29st) som bildar indexet och t ex en "skandalhärva" inom ett av de mest omsatta av de 29 bolagen blir ju då draglok åt endera hållet. Rickard nämnde att man troligt kunde få till de inbördes påverkan (liknande Online traders funktion) på index i Kalkylforskaren, kanske han kan bistå här? ...

[Bertil]

Jag har nog tagit upp problematiken med underliggande aktier i säkert hundra inlägg om du vill kolla med sökfunktionen. Den springande punkten är att detektera vad det är som drar vad (Hönan eller Ägget). Jag har testat med att bygga korskorrelationsfunktioner (faltning mm) men inte kommit hela vägen till succé. I mina tidigare script så detekterade jag break out eller trend individuellt på alla ingående aktier och vägde samman alla resultat till ett godhetstal som indikerade köp/sälj på terminen.

Man skulle kunna testa att detektera om index styr terminen eller om terminen styr index, på lämpligt sätt. Om index styr terminen så styr även de ingående aktierna terminen. Om index inte styr terminen så är det yttre faktorer som styr terminen.

mvh
Bertil

Edit1. Faltning är en metod som detekterar orsak och verkan mellan två signaler dvs vilken som kommer först. Jag har inte testat att falta terminen mot index, vilket nog skulle vara en bra idé enligt ovan.

[Holfve22]

Borde väl vara ganska enkel formel, Aktiens %-förändring x indexvikt.

Ponera att HM är upp 1% så borde HMs indexbidrag vara 1% x 0,1369 dvs 0,1369%

Summan av alla aktier blir således index? Eller tänker jag fel?

Indexvikten tog jag från wikipedia men det är väl kanske säkrare att gå till nasdaqs hemsida. (https://sv.wikipedia.org/wiki/OMXS30)

Mvh Calle

[Bertil]

Nasdaq OMX har en lista på de ingående företagen och deras viktning. Jag har testat med både fix viktning och dynamisk. Om man multiplicerar antalet aktier för de ingående företagen med aktuell kurs och summerar så får man totala börsvärdet. Sedan tar man bara antalet aktier för det företag man vill studera och multiplicerar med aktuell kurs och dividerar med totala börsvärdet för alla företagen så får man viktningen. Viktningen multiplicerar man sedan med procentökningen på kursen så fås aktiens påverkan på index.
Problemet är att det ofta är de aktier med störst viktning som drar eller sektorer typ bankaktier. De lågt viktade aktierna hänger bara med index dvs leker följa John. Det svåra är alltså att bestämma vem som är John i varje given stund.
mvh
Bertil

[Bertil]

Om HM går upp som du säger så är frågan hur mycket det smittar av sig på de andra företagen.
Om Nokia går upp så indikerar det en uppgång för telecombranschen vilket leder till att även Ericson smittas. HM är ju detaljhandel och det finns ju inte många fler detaljhandelsbolag inom OMXS30, så då smittar det inte till andra bolag annat än om man tror att uppgången indikerar en allmän stärkning av konjunkturen.
mvh
Bertil

[Holfve22]

Ja hur man väljer att analysera det är ju en helt annan fråga, där är det nog bara att vara kreativ och testa allt man kan komma på. Men att få ihop indikatorn som Entrep frågar efter borde inte vara omöjligt

Min teori angående market breath är att en uppgång där många aktier deltar är mer stabil än en uppgång som drivs av få antal aktier men jag har inte gjort några studier själv. Jag väntar på att det ska komma flera extraobjekt i NAT så att man kan studera det grafiskt.

Mvh Calle

[Entrep]

Tack för svar.

Det finns ingen som vill dela med sig av script för att likt Infront kunna visa vilka av de ingående OMX företagen som "drar" indexet mer eller mindre?

[Bertil]

Det är inte så enkelt. Man kan ju bara ta in 3 st cmpref till varje script vilket gör att man måste ha 10 st dummy ordermodeller som var och en skriver till 3 globala celler. Man måste för varje ingående bolag hålla reda på antal aktier så att man får till den procentuella andelen av indexet.
Tyvärr kan man inte sedan rita linjer som bygger på globala variabler.

Jag har labbat med korskorrelationen för att se vad som driver vad men inte kommit ända fram. Den senaste veckan är det ju helt makro (läs DAX) som driver OMXS30 och de ingående aktierna skvalpar bara med.

Jag har gjort någon ordermodell för ett par år sedan som bara tittar på de 3 största bolagen av index och sedan ritar upp om de går bättre än index. Skall se om jag hittar den ordermodellen ikväll.

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag får väl bjuda på ett gammalt script som jag inte använder längre. Det tittar på HM och Nordea och köper terminen då dessa aktier drar index.
Grön indikering under är samma som köpflaggor.

{ Mitt labba köp Nordea2 }
{ 130324 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Eqv(innehav,0)
HMasteg:=1
NDAasteg:=1
dåsteg:=0.23
nyssteg:=0.05
stepHM:=0.02
stepNDA:=0.02
santal:=4
lantal:=120
antal4:=45
tidspärr1:=4
tidspärr2:=4
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=Portfolio(D)
minSedanShort:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanShort,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)

i1(

tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),560)
{ före kl 17.10 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1032)

mv1=Mov(b,santal,s)
mv2=Mov(s,santal,s)
mvs=Div(Add(mv1,mv2),2)
mv4=Mov(b,lantal,s)
mv5=Mov(s,lantal,s)
lmvl=Div(Add(mv4,mv5),2)

mv6=Mov(Ref(b,4),santal,s)
mv7=Mov(Ref(s,4),santal,s)
mve=Div(Add(mv6,mv7),2)

mv8=Mov(Ref(b,4),antal4,s)
mv9=Mov(Ref(s,4),antal4,s)
mvdå=Div(Add(mv8,mv9),2)

m10v=Mov(Ref(b,1),antal4,s)
m11v=Mov(Ref(s,1),antal4,s)
mvjust=Div(Add(m10v,m11v),2)
minhittills=Llv(mvs,90)

{HM }
HMb=Cmpref(b,0,a)
HMs=Cmpref(s,0,a)

mvHM1=Mov(HMb,santal,s)
mvHM2=Mov(HMs,santal,s)
smvHM=Div(Add(mvHM1,mvHM2),2)
mvHM4=Mov(HMb,lantal,s)
mvHM5=Mov(HMs,lantal,s)
mvlHM=Div(Add(mvHM4,mvHM5),2)

mvHeM1=Mov(Aref(HMb,2),santal,s)
mvHeM2=Mov(Aref(HMs,2),santal,s)
smvHeM=Div(Add(mvHeM1,mvHeM2),2)

oHM=Mult(Div(lmvl,mvlHM),smvHM)

{ Nordea }
NDAb=Cmpref(b,0,b)
NDAs=Cmpref(s,0,b)
mvNDA1=Mov(NDAb,santal,s)
mvNDA2=Mov(NDAs,santal,s)
smvNDA=Div(Add(mvNDA1,mvNDA2),2)
mvNDA4=Mov(NDAb,lantal,s)
mvNDA5=Mov(NDAs,lantal,s)
mvlNDA=Div(Add(mvNDA4,mvNDA5),2)

mvNDeA1=Mov(Aref(NDAb,2),santal,s)
mvNDeA2=Mov(Aref(NDAs,2),santal,s)
smvNDeA=Div(Add(mvNDeA1,mvNDeA2),2)

oNDA=Mult(Div(lmvl,mvlNDA),smvNDA)

Draw(oHM,2,bqb0)
Draw(oNDA,6,rqb1)

köp1=And(And(Gt(Sub(oHM,mvs),HMasteg),Gt(Sub(smvHM,smvHeM),stepHM)),Gt(Sub(mvs,mve),nyssteg))
köp2=And(Gt(Sub(oNDA,mvs),NDAasteg),Gt(Sub(smvNDA,smvNDeA),stepNDA))
köpa=And(köp1,köp2)
Draw(Sub(mvs,Mult(köpa,5)),5,dgqb0)

ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)

{@A(1,HM B )@B(1,NDA )}

--------------------------

Med vänlig hälsning
Bertil

[Entrep]

Hej,

Oj det var omfattande, tackar :-)
Tänkte dock att man kunde få till ngn variant i Kalkylforskaren av det, dvs mer som ett bedömningsverktyg, men det kanske blir väl krångligt, för att få med alla 29 bolagen tänker jag.

[Rikard Nilsson]

Hur ser det ut i Infront? Går det inte vara att ta fram en börslista med OMXS30-aktierna och klicka i procentkolumnen för att få bästa resp sämsta utvecklingen för dagen? Det är busenkelt att lägga till kolumner i Kalkylforskaren för att tex viss bästa/sämsta 5 fagar bakåt, 10 dagar eller vad som helst.

[Bertil]

Vet inte om det skulle göra sig som bedömningsverktyg. Man kanske bara har några minuter på sig att handla terminen om några av de ingående bolagen skulle börja dra.
Jag har noga analyserat de ingående bolagen på alla tänkbara sätt både med AMA medelvärden och individuella volymkontroller, lutningar, korskorrelationer mm mm. Jag har samtidigt använt över 500 globala variabler. Men nyttan att analysera de ingående aktierna är begränsad.

Först måste man genom korskorrelation eller annat avgöra om det är de ingående aktierna som drar eller om det är makro (DAX mm). Först därefter har man nytta av att studera de ingående aktierna.

Som sagt det senaste halvåret så har makro dragit index så jag har lagt ner att studera annat än terminen själv.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Entrep]

...samtidigt är de olika bolagen viktade på ett för mig okänt sätt hur mkt de påverkar hela OMX-indexet förutom just den procentuella uppgången för just det aktuella bolaget.
Fann ej sätt att bifoga bild, så skickar på mail. :-)