Fusion MultiStrategy

[Rikard Autostock]

Ok, då är Legato-delen på gränsen att signalera igår. Skillnader kan bero på systemklocka/kursdata.

[Silvius]

Hej Rikard, det verkar som att vi får lite olika signaler över forumet.

Jag antar att du ligger närmast någon typ av facit, är det meningen att Fusion ska vara 50 eller 100% kort just nu?

[Rikard Autostock]

50% Short har jag här, och det verkar alla utom 2 ha fått också. Ev diffar kan bero på skillnader i datat, en sak som vi utreder är villkoret i Legato som kan släppa signal tidigare på dagen ifall L är lägre än L igår. Det borde vi kunna ta bort och därmed utesluta ev skillnader som beror på omstarter osv.

[PerG]

Hej Rikard, det verkar som att vi får lite olika signaler över forumet.

Jag kör rätt många ordermodeller och depåer på min VPS då jag swing-tradar largecap-aktier vilket ev skulle kunna förklara att Fusion-spökar enligt Rikard, skall prova sätta upp fusion en separat VPS för att utreda om det löser det hela.

@Silvius, råkar du köra många olika ordermodeller eller depåer samtidigt, vilket skulle kunna förklara att du också har problem?

[Silvius]

Jag kör rätt många ordermodeller och depåer på min VPS då jag swing-tradar largecap-aktier vilket ev skulle kunna förklara att Fusion-spökar enligt Rikard, skall prova sätta upp fusion en separat VPS för att utreda om det löser det hela.

@Silvius, råkar du köra många olika ordermodeller eller depåer samtidigt, vilket skulle kunna förklara att du också har problem?

Jag har f.n tre olika depåer med lika många botar som rullar på fint.

Jag har från start varit en av dem som fått rätt signaler på Fusion vad det verkar så inga problem här! Däremot var det några andra som hade problem med felaktiga/avvikande signaler bl.a Shela tror jag.

[Christer]

50% Short har jag här

Rikard, visst är det Coda-delen som ligger Short? Jag kör Legato OMX och den ligger utanför marknaden just nu.

[Rikard Autostock]

Ja, det stämmer.

[Henric]

Börjar man simulera Legato den 6:e så ligger den short nu. Lika så om man kommenterar bort Coda i Fusion så ligger Legatodelen short. Om man endast har kört en kortare tid kan signalerna avvika beroende på nuvarande position och datum för senaste affärer. Detta kommer alltid att kunna vara ett problem med avvikelser för de som börjar eller haft ett uppehåll (gäller de flesta strategier med övernattning).

Sedan är frågan om avvikelsen i Fusion beror på detta eller andra orsaker som skillnad i data. Om man pausar orderläggning så kommer handelsdatum att skilja. Det kanske är bättre att endast koppla bort de skarpa ordermodellerna.

[Rikard Autostock]

Det stämmer, det kan bli skillnader av alla dessa orsaker, men kör man kontinuerligt synkar det sig förr eller senare när villkoren hamnar lika igen. Det kan ju ta ett par veckor innan det sker kanske.

[Wheelie]

Här kommer lite confustion. Jag har jämfört olika metoder för multistrategin Coda Legato. Analysen bygger på punkter där strategierna i utgångsläget har en vikt på 0.5. Hur modellerna använder vikterna är olika. Senare ska jag köra med återinvestering och beräkning av drawdown. Fusion original har många fler affärer, vilket beror på att den bara handlar en andelsvikt i taget. Tex tar det två steg att gå från lång till blankning. Rensar man för detta går antalet affärer från 729 till 515 och påverkar inte resultatet. Fusion Original swithar mellan 50% vikt av båda till 100% Legato. Det innebär en uppskattad 75% exponering mot Legato. Switchar man helt mellan strategierna kan totalresultatet ökas. Sedan beror det på vad man vill åstadkomma.

Hur går det med ditt labbande Henric? (Lite nyfiken)

Idag sålde Fusion mina 50% Bear, inget innehav nu.

[Henric]

Det ser bra ut. Över 4000 punkter. Det blir inte jättestor skillnad mot Fusion. Se tidigare inlägg med diagram. Dock bättre och man missar en större drawdown med Legato. Lägger upp körfilen med återinvestering imorgon.

Jag har också hängt på Fusion och fick 50% blankning som tog exit idag.

[Tordnado]

Samma här. 50% kort som såldes idag. Inget innehav nu.

[Shela]

Hela mitt 100% innehav såldes idag. Ska se om mitt system nu är i fas. Jag kör allt på en vps. Coda, legato och fusion. Endast legato och fusion skarpt. Legato gick long idag.

[Rikard Autostock]

Stämmer, Coda ligger Shrt och Legato gick Long. Fusion = 0 eftersom strategierna tar ut varandra.

[Henric]

Hur går det med ditt labbande Henric? (Lite nyfiken)

Idag sålde Fusion mina 50% Bear, inget innehav nu.

Återinvestering utan courtage/slipp