Fusion MultiStrategy

[G_O]

Kämpa på med multistrategy :-) Ser fram emot resultatet men kan tyvärr inte bidraga med annat än hejarop!

Jag håller fullständigt med. Detta ser också mycket intressant ut!

[Rikard Autostock]

Vi testar slavmodellerna idag och imorgon, förhoppningsvis kan en första version bli klar framåt eftermiddagen.

[Bertil]

Man kan ju inte simulera mot flera simuleringskonton samtidigt , men man kan ju ha helt separata ordermodeller för Coda resp Legato. Ingen av modellerna får använda Lastrade utan allt får skötas med globala celler.
Sedan får man ha ordermodeller som bara handlar utgående från värdena på de globala cellerna. Gör man så kan man ju lägga till tex TP som bara går mot Codas globala variabler. Om man i framtiden vässar någon av strategierna så blir ju alla uppdateringar lättare om de är separerade.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Det är precis så jag gör. Modellerna har inte så mycket kod så det blir ganska enkelt. Däremot krävs det lite meck så att de inte signalerar samtidigt, etc. När man fått varje delmodell att signalera som originalmodellen kör man allt tillsammans med olika vikter så att exponeringen blir 100% eller 1 om man kör punkter. Det blir lite jobb i början, men det blir enklare att ta bort och lägga till modeller. Skriver man allt i en kod blir det nästan omöjligt. Åtminstone om det är fler än 2 delstrategier. Har man fått delmodellerna att signalera rätt räcker det att scripten används för simulering. Livekörning kan hämta signalstatus från slavmodellerna som finns. Slipper använda massor av globala vid livekörning och det går att använda tex tp oberoende av simuleringen.

[Christer]

Hej, här är en analys av resultatet i transaktionsfilen inlägg 6. Jag har räknat på handel med minifutures (eller motsvarande), gearing 3x och 0,25% i spread och slippage per position (entry+exit). Respektive modell handlar med 50% så att full exponering nås då båda modellerna tar position i samma riktning.

CAGR 80%

Drawdowns
Average drawdown -9,4%

Drawdown 1 -42,2%
Drawdown 2 -28,8%
Drawdown 3 -28,3%
Drawdown 4 -26,6%
Drawdown 5 -26,3%
Drawdown 6 -23,7%
Drawdown 7 -19,8%
Drawdown 8 -19,0%
Drawdown 9 -18,3%
Drawdown 10 -17,9%

[Tordnado]

Hej, här är en analys av resultatet i transaktionsfilen inlägg 6. Jag har räknat på handel med minifutures (eller motsvarande), gearing 3x och 0,25% i spread och slippage per position (entry+exit). Respektive modell handlar med 50% så att full exponering nås då båda modellerna tar position i samma riktning.

CAGR 80%

Drawdowns
Average drawdown -9,4%

Drawdown 1 -42,2%
Drawdown 2 -28,8%
Drawdown 3 -28,3%
Drawdown 4 -26,6%
Drawdown 5 -26,3%
Drawdown 6 -23,7%
Drawdown 7 -19,8%
Drawdown 8 -19,0%
Drawdown 9 -18,3%
Drawdown 10 -17,9%

Intressant, hur står sig detta mot Coda respektive Legato?

[Christer]

Intressant, hur står sig detta mot Coda respektive Legato?

Det var ett tag sedan jag kikade på Coda och jag är inte säker på att jag har någon uppdaterad transaktionsfil. Legato OMXs CAGR och drawdowns (med gearing 2,5) ligger på ganska jämförbara nivåer med Fusion-strategin. Däremot så är Legatos avkastning per år jämnare. Se inlägg 168 i Legato OMX-tråden.

[Rikard Autostock]

Nu finns en beta-version att ladda ner via Hjälp > Autostock Approved: Produktkod=1014 och lösen=1014

Det är två indexmodeller som ansluts till virtuellt konto på OMXS30, samt 4 slavmodeller som handlar ETPer. Insats anges i fältet Standardmodell insats för varje ETP. Man kan ange summa eller -xx som tolkas som procent av depåvärdet.

Vill man simulera behövs bara de två indexmodellerna för OMXS30.

[Rikard Autostock]

17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1410.49
17:22 GSM larm sänt!
17:23 ORDER "sl) Fusion OMX bull köp BULL OMX X5 VON(35)" kurs 65.63
17:23 GSM larm sänt!

Det blev 50% Long idag.

[Tordnado]

Modigt att köra X5!? Eller blir det mindre DD än en ren Legato-strategi? Går det att lägga upp strategierna bredvid varandra så att vi rookies förstår?

[Rikard Autostock]

Det är bara på testkonto än så länge, så jag tog första bästa instrument bara.

Fusion är i nuläget i princip samma som Coda + Legato men kommer troligen vidareutvecklas som egen strategi.

[Tordnado]

Ok, låter mycket intressant. Kanske med omviktning mot Legato när det är mkt volla och mot Legato när den presterat bättre. Om det nu går att programmera på ett fiffigt sätt!? Du funderar inte på att lägga till Cresendo också för att jämna ut?

[Rikard Autostock]

Man kan ju vidareutveckla och lägga på smarta styrningar löpande. Nu ligger i alla fall grundversionen ute om man vill testa. Starta om AutoTrader och vänta minst 5 minuter, starta om igen så ska Fusion ligga under Hjälp-menyn.

Produktsida:
http://www.autostock.se/strategier/a...-multistrategy

[Lordoffa]

Vid bearmarket -omx30 under 200 dagar är ju volaliteten hög.Detta verkar passa Coda bra medan Legato går bäst vid bullmarket.Varför inte bara köra Coda nu tills vi får omslag i marknaden och först då byta helt till Legato.Kanske skärpa till Coda med att ta större portion bearpapper.Slår detta Fusion i vinst?

[Henric]

Är målet med att köra en multistrategi högsta totalresultat är detta ett bra val. Jag har tidigare simulerat just detta.